Hvordan Beregne Maksimal Drawdown I Excel
Maksimal drawdown er en viktig trading statistikk som du bør vite i backtesting og live trading. I backtesting viser det deg nedsiderisikoen for en strategi. Sporing av maksimal drawdown i live trading hjelper deg å forstå når strategien din kanskje ikke fungerer som forventet.
Maksimal drawdown (Mdd) beregnes i prosent, og er det meste som kontoen din har mistet mellom høye vannmerker. For å få maksimal drawdown, beregne løpende prosent fortjeneste og tap totalt, og bruk Deretter Excel MIN-funksjonen for å få maksimal drawdown, som er det mest negative tallet. Selv om det for øyeblikket ikke er noe nytt høyt vannmerke, men din nåværende drawdown er større enn tidligere maksimale drawdowns, kan din nåværende drawdown brukes som maksimal drawdown.
her er en video som viser deg maksimal drawdown i aksjon. Hvis du foretrekker tekstversjonen, er det gitt under videoen.
Steg-For-Steg Guide For Å Beregne Maksimal Trading Drawdown I Excel
Dette er den nøyaktige prosessen for å beregne maksimal drawdown i Excel.
du kan bruke lignende formler i regnearkprogrammer som:
- Mac Tall
- Google Ark
- OpenOffice
importer først dine handler til Excel. Jeg skal bruke en eksport Fra Forex Tester for å analysere mine backtesting resultater. Du kan lære Mer Om Forex Tester her.
Gå til: Fil > Import. Finn deretter filen din.
deretter oppretter du en kolonne kalt Saldo og legger overskuddet fra hver handel til løpebalansen. Formelen er vist her.
opprett et prosentresultat eller tap for hver handel i neste kolonne. Siden maksimal drawdown skal beregnes i prosent, må vi finne ut prosentendringen på hver handel.
legg deretter til prosentresultatet i neste kolonne for å opprette en løpende sum.
Når du har denne løpende totalen i prosent, kan du bruke MIN-funksjonen til å finne det minste (mest negative) tallet i denne kolonnen for å få maksimal drawdown. Formelen i dette eksemplet er:
=MIN (t3:t17)
Til Slutt kan Du også lage en graf av drawdown, så det er lettere å visualisere. Bare marker rad T (eller din løpende prosent endring total kolonne), og klikk deretter på graf-knappen for å lage en graf på siden av tabellen.
Det er alt som skal til!
Selv om du ikke har et nytt høyt vannmerke i kontosaldoen din, men din nåværende drawdown er større enn tidligere drawdowns, kan du vurdere din nåværende drawdown din maksimale drawdown.
Hvordan Finner Du Maksimal Drawdown Av En Portefølje?
prosessen med å beregne maksimal drawdown for en portefølje er den samme. Bare legg til alle handler i porteføljen til regnearket.
etter det sorterer du alle handler etter utgangsdato. Beregn deretter løpende fortjeneste / tap i prosent.
til Slutt bruker DU min-funksjonen I Excel for å finne den største drawdown i løpende total.
Hva Forteller Maksimal Drawdown Deg?
det er 3 forskjellige scenarier når du bør se på maksimal drawdown:
- Backtesting
- Beta Testing
- Live Trading
maksimal drawdown i hver situasjon gir deg forskjellig informasjon.
Backtesting
du bør finne ut hva din maksimale drawdown er for et bestemt system i backtesting, slik at du vet hva du kan forvente i live trading.
backtesting-resultatene dine kan ha gitt solid avkastning, men hvis du ikke realistisk kunne tåle den største drawdown, vil systemet ikke fungere for deg. Det er godt å vite at før du begynner å handle med ekte penger.
det flotte med backtesting er at du kan teste mange forskjellige ideer, for å se hvordan en liten tweak i strategien endrer resultatene. Når du har en strategi som du liker, kan du gå videre til neste trinn.
Beta Testing
når Du Er Beta Testing (også kjent som forward testing), er dette den første muligheten til å se om backtesting resultatene vil oversette til live markedsforhold.
Noen ganger gjør de ikke, av grunner som jeg snakker om her.
hvis Din Beta-Testing max drawdown er mye større enn din backtesting drawdown, kan du gjøre noe annerledes i Beta-Testing. Sammenlign backtesting handler Til Beta handler for å se hvorfor du har en større drawdown.
dette mellomliggende trinnet fungerer som den endelige sjekken på handelsstrategien din, før du går live. Husk at strategien kan fungere bra, men du bare treffer en uflaks.
Live Trading
til slutt vil din maksimale drawdown i live trading vise deg hvor godt du gjør, sammenlignet med testingen din. Hvis din live trading max drawdown er høyere enn backtesting eller beta testing, bør du like på din live trading nærmere.
her er noen ting du bør vurdere:
- tar du for mange impulsive handler?
- har markedsforholdene endret seg?
- følger du ikke reglene i strategien din?
- Har du vært hevn handel?
Sporing av maksimal drawdown Er et advarselssystem som viser deg når en eller flere av disse tingene kan være ute av linjen. Uten denne informasjonen vet du kanskje ikke at du handler dårlig…før det er for sent.
På det tidspunktet kan det være veldig vanskelig å gjøre opp for tapene.
i tillegg, når du har backtesting og Beta Trading data, kan du sammenligne test handler til dine live handler for å se om det er noen merkbare forskjeller. Hvis du ikke har testhandler til referanse, må du bygge opp ditt» bibliotek » av handler med bare levende handler, og det kan ta litt tid.
Forventet Maksimal Drawdown
Testing er ikke Den eneste Måten å finne ut din forventede maksimale drawdown.
Du kan også bruke En Monte Carlo-simulering for å finne ut hvor mye strategien din potensielt kan tape.
Backtesting og forward testing er gode tilnærminger til hvordan strategien din vil utføre, men det er også godt å koble statistikken til en simulator for å se hva ditt verste mulige resultat kan være.
En Monte Carlo simulering bruker bare parametrene til strategien din som vinnersats og vinn/tap per handel. Deretter simulerer det tusenvis av handler med disse egenskapene, for å se hva din verste drawdown muligens kan vise seg å være.
du kan for eksempel ha maksimalt 4 tapende handler på rad i testing. En Monte Carlo-simulering viser imidlertid at du potensielt kan ha opptil 10 tapende handler på rad.
Dette er viktig informasjon fordi hvis du handler dette live og du treffer 8 tapende handler på rad, kan du kanskje tro at strategien din har sluttet å fungere.
i virkeligheten er dette innenfor de normale parametrene for hvordan systemet fungerer, og du bør ikke freak ut om det.
men hvis du treffer 12 tapende handler på rad, kan det være på tide å stoppe handel og gjennomgå resultatene dine fordi dette er utenfor det maksimale tapet du så i Monte Carlo-simuleringen.
du bør plugin backtesting, Beta Testing og live trading resultater i En Monte Carlo simulator for å se hva din forventede max drawdown kan være.
jo flere data du har jo bedre.
Hva er En God Maksimal Drawdown?
Det er ikke noe slikt som en» god » maksimal drawdown. Akseptabel maksimal drawdown vil variere etter trader.
Mange nye uavhengige handelsmenn streber etter å ha en lav maksimal drawdown. Men med lav risiko kommer også lave belønninger. Hvis du ER OK med det, bør lave drawdowns være et av målene dine.
men hvis du vil se høyere avkastning, må du vanligvis tåle høyere drawdowns.
det er bare hvordan handel fungerer, det er ingen gratis lunsjer.
En annen ting å vurdere når du ser på max drawdown er den psykologiske effekten som drawdown kan ha på deg.
Noen handelsmenn er i stand til å motstå en 60% drawdown, i bytte for også å ha høyere avkastning.
Men for mange handelsmenn ville en 60% drawdown freak dem ut!
så du bør finne ditt «freak out» – punkt og skreddersy din handelsstrategi tilsvarende. Les dette innlegget om å finne Din Risikotoleranse Personlighet for å lære mer om hvordan du finner ut din risikotoleranse.
en god max drawdown for deg kan være mer som 10%. Hvis det er tilfelle, vil du sannsynligvis måtte risikere mindre per handel.
Konklusjon
Hver handelsmann bør vite sin maksimale drawdown i live trading. Det hjelper også å vite drawdown i backtesting og videresend testing fordi disse dataene vil gi deg referansepunkter for å forbedre din handel.
Ta noen minutter å gjøre denne enkle beregningen akkurat nå, og finn ut hvordan du gjør det.
kjør også dataene dine gjennom En Monte Carlo-simulator for å se hvor stor drawdown muligens kan få. Hvis du ikke er komfortabel med den forventede maksimale nedtrekkingen, kan du ringe tilbake risikoen per handel til du kan tolerere maksimal risiko.