ForexTraining Group
Har du noen gang sett et valutapar og sett et kjent mønster, men du var ikke sikker på hvordan du skulle nærme deg handelen? Den følelsen av usikkerhet er en som tusenvis av handelsmenn føler hver dag. Nå på baksiden er det andre handelsmenn som er mer forberedt og faktisk vet hva deres neste skritt skal være instinktivt. Mange av disse sistnevnte handelsmenn har brukt utallige timer på å studere og forske på prismønstre og bevegelser gjennom backtesting, og er i stand til å utføre sin handelsplan mer uanstrengt og med et høyere nivå av tillit som et resultat.
Så, hva er forex backtesting? Det er prosessen med å bruke en forex strategi tester basert på historiske prisdata. Du kan utføre en manuell forex backtest ved å skrive ut grafer av valutakurser, eller se tilbake gjennom diagrammene dine. I tillegg kan du bruke sofistikerte komplekse algoritmer som utfører mønstergjenkjenningsoppgaver.
Uansett hvordan du bestemmer deg For å backtest dine forex strategier, vil selve prosessen hjelpe deg med å analysere situasjoner som oppstår som har vist en tilbøyelighet til å gi en merkbar kant i markedet.
Manuelle Backtesting Metoder
en manuell backtesting prosess kan være betimelig og krevende, men det er en sann og prøvd metode. Men noen av ulempene inkluderer, mangel på effektivitet, og en større sannsynlighet for å gjøre en feil.
hvis du for eksempel ser på et diagram på et stykke papir, kan det være vanskelig å avgjøre om et valutapar faktisk har generert en lavere lav fra forrige prispunkt. Du kan redusere dette problemet ved å jobbe manuelt online, men likevel vil prosessen fortsatt være tidkrevende.
Manuell backtesting av en handelsstrategi vil tillate deg å måle om handelsideen din kan være levedyktig. Du kan bla gjennom historiske data, og se om ideene dine vil fungere. Når du har bestemt variablene du vil teste grundig, kan en automatisert prosess være bedre egnet og mer effektiv.
det første trinnet i et manuell backtesting-prosjekt er å finne kartprogramvare som er enkel og praktisk å bruke. Det er best hvis du har fem eller ti års data tilgjengelig, spesielt hvis du ønsker å teste en daglig eller ukentlig strategi. Hvis du prøver å finne en intra-dagers strategi, kan det være mulig å bruke et par år med data for å teste dine ideer.
Intradagstidsserier kan omfatte mye data, og det kan noen ganger være utfordrende å finne pålitelige data på dette området. For eksempel, hvis du analyserer minutt datapunkter, må du evaluere 1,440 poeng for hver dag, som er mer enn 1 millioner poeng over en 3-års periode.
Automatiserte Backtesting Metoder
Det finnes en rekke måter du kan backtest dine ideer. Du kan bruke en forex simulator for å teste dataene på egen hånd, eller du kan bruke forex backtesting programvare som lar deg teste grunnleggende til mer sofistikerte konsepter.
Det er en mengde gratis dataleverandører inkludert Google Og Yahoo som lar deg laste ned historiske data. De fleste av disse datapunktene vil være daglig eller ukentlig åpen, høy, lav og nær informasjon. Du kan laste ned disse dataene i et regneark som excel, som deretter kan importeres til backtest-plattformen.
hvis du ønsker å teste en strategi ved hjelp av data i løpet av dagen, for eksempel time -, minutt-eller kryssdata, må du sannsynligvis kjøpe dataene fra en leverandør. Fordelene med å kjøpe data fra en leverandør er at vanligvis deres data har allerede blitt filtrert og renset, fjerne dårlige flått fra tidsserien.
alle data du laster ned, bør testes for nøyaktighet. Du vil sørge for at det ikke er noen dårlige datapunkter, spesielt hvis du stoler på høye og lave poeng for å inngå en handel. Dårlige datapunkter kan generere feilaktige resultater hvis dataene har unøyaktige høyder eller nedturer som brukes til å generere inngangs-eller utgangspunkter.
du må virkelig forstå strategien din og avgjøre om dataene vil endre resultatene. Hvis du for eksempel ser på daglige data, vet du ikke om dagens høye skjedde før eller etter dagens lave. Dette kan skape problemer hvis take profit og stop loss er nær inngangsnivået ditt, da kriteriene dine kan generere et signal, selv om bevegelsen av prishandlingen ikke skjedde i ønsket rekkefølge.
for eksempel, hvis du går inn i en handel på de foregående dagene, og stop loss og take profit-nivåene er med neste dags rekkevidde, vil resultatet av handelen avhenge av hvordan systemet ser på hendelsesforløpet når du vurderer stop loss og take profit-nivåer, heller enn hva som faktisk skjedde.
Bruke Back Testing Software
En annen måte å teste en strategi på er å bruke datamaskin backtesting. Mange handelsplattformer har i dag handelsveivisere som gjør det mulig for den næringsdrivende å lage en handelsmodell som benytter tekniske indikatorer for å etablere et forhåndsdefinert sett med regler. Kriteriene som brukes er basert på historiske datapunkter, slik at du kan se om strategien fungerte tidligere.
Mt4 strategy tester Er et eksempel på et automatisert backtestverktøy som har et innebygd back testing system, i dette tilfellet er det plassert i Metatrader-plattformen.
du kan bruke deres språk og grafiske brukergrensesnitt, som en effektiv måte å bygge systemet på deres plattform. DU kan også bruke DERES API (application program interface), og forsøke å kode et system som er tilpasset. Nedenfor er et skjermbilde Av Mt4 strategi tester:
Opprette Et Automatisert Handelssystem
Det er flere måter du kan legge til en systematisk tilnærming til ditt handelsarsenal. Du kan programmere systemet selv ved hjelp av dine egne ideer og strategier, eller du kan få noen andre til å programmere et automatisert system ved hjelp av strategiene du har opprettet. Hvis handelssystemet ditt bruker verktøy som er vanlige, for eksempel glidende gjennomsnitt eller andre tekniske studier, vil den mest effektive tilnærmingen til tilbaketesting være å finne en plattform som MetaTrader eller Ninjatrader for å teste strategiene dine.
Lære å bruke en leverandør grensesnitt med ta litt tid, men disse systemene er rettet til de som har liten utvikling erfaring. Standardstrategier som glidende gjennomsnittlige overganger, eller overkjøpte og oversolgte forhold er forhåndsprogrammert, i de fleste back testing programvarepakker, for enkelhets skyld.
De fleste selvkodede tilbake testsystemer er programmert i en automatisert handelsplattform som er rettet mot å generere en handelsstrategi som kombinerer inngangskriterier med risikostyring. Kriteriene som brukes for beslutningstaking er kodet i plattformens proprietære språk. De fleste av disse programvarepakker har grafiske brukergrensesnitt som lar deg bare klikke på bestemte variabler og kriterier for å generere en strategi.
hvis du bestemmer deg for at programmering av et system er utenfor dine tekniske evner eller en som krever tilpasset programmering, er det freelancer programmerere for utleie som vil hjelpe deg med å kode et system.
Ansette En Freelance Programmerer
Det er mange dyktige programmerere som du kan leie på frilansbasis som forstår nyansen av spesifikke handelsplattformer.
du kan jobbe med disse personene, og få dem til å vise deg resultatene av hver dataserie de kjører med din angitte strategi. Men det kan være noen ulemper ved å bruke en ekstern programmerer. Noen av ulempene inkluderer tilleggskostnaden du vil pådra deg fra å ha noen andre programmere strategien din. Dette inkluderer den første systemprogrammeringen, samt den etterfølgende feilsøkingsprosessen. Siden du sannsynligvis må justere strategien din, bør du prøve å finne ut hvordan du betaler programmereren hver gang du ber om en endring. Du må bestemme om en flat avgift eller timeavgift skal brukes.
Backtesting gir deg en rekke fordeler. Du vil kunne avgjøre om strategien din oppfyller visse risikokriterier og sannsynligvis vil fungere i ulike markedsmiljøer. Viktigst, du har muligheten til å se om metodikken viser et positivt historisk resultat, før du risikerer realkapital. Dette vil ikke garantere lønnsomme handelsresultater i fremtiden, men kan bidra til å redusere sannsynligheten for potensielle tap.
en av fordelene med å programmere en strategi selv er at ved å gjøre det, vil du få intim kunnskap om hvordan systemet fungerer og hvor robust ryggen testresultater er. Dette vil gi deg mer selvtillit når du handler systemet live.
som vi påpekte tidligere, er systemet du utvikler, bare så godt som dataene du bruker. Hvis dataene er feil, vil du ha feil i resultatene dine. Dårlige sitater eller utskrifter kan generere falske handelssignaler.
hvis du laster ned dine egne data, fra en gratis programvareleverandør, bør du gå gjennom dataene for å se om det er noen priser som ser mistenkelige ut. Mens lukkeverdier vanligvis er konsistente, kan høye og lave verdier være hakkete og føre til feilaktige resultater.
Kjøpe Et Handelssystem
det finnes dusinvis av kommersielle handelssystemer som er tilgjengelige i markedet. Mange har blitt testet av utviklerne, og noen vil annonsere den spektakulære avkastningen til systemet. Når det gjelder kommersielt tilgjengelige handelssystemer, bør du alltid jobbe med premisset om at hvis et krav er for godt til å være sant, er det vanligvis for godt til å være sant. Mange ganger er disse» spektakulære » systemene overoptimalisert og kurvet slik at de ser ut til å være svært lønnsomme basert på historiske data, men har en tendens til å falle fra hverandre når de handles i sanntid.
det er vurderinger av handelssystemer som du finner over hele internett, som beskriver hvordan ulike systemer utfører i sanntid. En anerkjent ressurs for å gjennomgå handelssystemer Er Futures Truth. Hvis du ikke finner en anmeldelse, må du teste handelssystemet på en demo-konto før du bruker strategien ved hjelp av realkapital.
Problemer Og Fallgruver Med Tilbaketesting
som nevnt er et av problemene med tilbaketesting, og derfor å kjøpe en handelsstrategi som bare viser historiske resultater, at det finnes teknikker som kan brukes til å få strategien til å se bra ut På papir, men mislykkes i sanntid. Ved å tilpasse kurven, eller overoptimalisering, kan du produsere et system som har blitt testet og ser veldig bra ut over en bestemt historisk periode.
en systemdesigner kan lett endre kriteriene som brukes til å oppnå enestående ytelse. For eksempel kan en designer teste en trend etter strategi som optimaliserer et glidende gjennomsnittlig crossover-system i en periode på 2 år.
når de finner resultatet som ser bra ut, tester de for å se om strategien fungerer over en lengre periode. Mesteparten av tiden, resultatene vil være rettferdig i beste fall, på lang sikt, men de vil ikke fortelle deg dette når du kjøper systemet. Du kan bare finne ut senere enn den glidende gjennomsnittlige crossover-strategien som returnerte 100 % de siste 2 årene, mister 20 % når du tester den de siste 10 årene.
det du vil kunne gjøre er å se hvordan systemet utfører i en fremovertest eller enda bedre i et sanntids handelsmiljø.
i tillegg antar mange nybegynnerhandlere noen ganger at et handelssystem skal ha en svært høy prosentandel av vinnende handler. Med dette i tankene kan en skruppelløs designer lage parametere som kan justeres for å skape en fantastisk gevinstrate på over 90% for eksempel. Dette kan virke attraktivt for et utrent øye, men i de aller fleste tilfeller vil denne typen system til slutt blåse opp, fordi tapene vil være mange multipler av enhver vinnende handel systemet genererer.
Fjerne Negative Følelser Fra Din Handel
et system som er backtested bidrar til å fjerne noen av de menneskelige følelser fra en handel. Mange investorer er roet av tanken om at en handel har fungert bra tidligere. Dette er spesielt nyttig når en handel beveger seg mot deg og du taper penger. Du er mer sannsynlig å holde på og la handelen spille ut, i motsetning til å kutte agn, forutsatt at det er hva systemet krever for å gjøre.
en viktig beregning som en backtested trading strategi eller system vil gi deg er maksimal drawdown. Denne beregningen forteller deg den største toppen til nedgang i en portefølje. Når du tester strategien din, bør du beregne maksimal drawdown for å se den største nedgangen som strategien har opplevd. Tidligere beregninger av maksimal drawdown vil gi deg en ide om hva du kan forvente hvis du opplever en ugunstig markedstilstand, og vil tillate deg å bedre planlegge denne erfaringen som det potensielle verste fallet. Men i de fleste tilfeller, husk, at din verste drawdown er foran deg ikke bak deg.
hvis du backtested et system i 10 år hvor du investerer 10K og din maksimale drawdown var $1500 som er 15%, vil du vanligvis ikke forvente å miste mer enn 15-20% på systemet ditt i løpet av årene som følger. Hvis du har testet systemet ditt i flere markedsmiljøer, vil denne typen analyse hjelpe deg med å avgjøre hvor nøye du må overvåke systemet ditt når en posisjon begynner å bevege seg mot deg på en måte som var uventet. Hvis systemet ditt har en ny maksimal drawdown som er 2 ganger den forrige maksimale drawdown, må du kanskje revurdere backtestloggen eller justere risikoparametrene dine.
mens negativt ladede følelser kan bli noe minimert når du begynner å handle et system som har blitt testet tilbake, kan det fortsatt spille en rolle i beslutningsprosessene dine. Du må gi et nytt system riktig tid for å avgjøre om det fungerer. Gitt resultatene av systemet, bør du planlegge på forhånd hva du forventer, og hva du tror du bør gjøre hvis resultatene i sanntid ikke er som du planla.
du bør også bruke tid på å teste strategien din ved hjelp av en praksiskonto i motsetning til realkapital. Gjør dette i noen uker eller måneder, og sørg for at backtested-systemet genererer avkastningen du forventet før du prøver å bruke realkapital med strategien din.
hvis du utviklet systemet selv, og backtested det, kan du bli knyttet til din strategi og ikke klarer å trekke pluggen på det selv om det ikke fungerer som planlagt. Pass på at du holder deg til en spillplan og har referanser som beskriver dine mål.
Sammendrag
Backtesting er et utmerket var å avgjøre om en handelsstrategi har potensial til å fungere i fremtiden. Husk at bare fordi systemets tidligere resultater er positive, betyr ikke nødvendigvis at strategien din vil fungere i fremtiden. Men det bør gi deg mer tillit til utførelsen din. Og det er det beste som vi som handelsmenn kan håpe på. Vi utfører ikke på sikkerhet, vi utfører på sannsynligheter.
Kontroller at dataene du bruker for backtest er rene, og ikke har falske oppturer og nedturer. Vær spesielt forsiktig hvis du handler et system som er avhengig av data i løpet av dagen. Beregn maksimal drawdown slik at du forstår det meste du kan forvente å miste fra topp til trough, og sørg for å teste strategien din med demopenger før du bestemmer deg for å risikere realkapital.