ForexTraining Group
ați urmărit vreodată o pereche valutară și ați văzut un model familiar, dar nu ați fost sigur cum ar trebui să abordați comerțul? Acest sentiment de incertitudine este unul pe care mii de comercianți îl simt în fiecare zi. Acum, pe de altă parte, există alți comercianți care sunt mai pregătiți și știu de fapt care ar trebui să fie următorul lor pas instinctiv. Mulți dintre acești comercianți din urmă au petrecut nenumărate ore studiind și cercetând modelele de prețuri și mișcările prin backtesting și sunt capabili să-și execute planul comercial mai ușor și cu un nivel mai ridicat de încredere ca rezultat.
Deci, ce este forex backtesting? Este procesul de utilizare a unui tester de strategie forex bazat pe datele istorice ale prețurilor. Puteți efectua un manual Forex backtest prin imprimarea grafice ale cursurilor de schimb, sau Privind înapoi prin diagrame. În plus, puteți utiliza algoritmi complexi sofisticați care efectuează sarcini de recunoaștere a modelelor.
indiferent de modul în care decideți să backtest strategiile forex, procesul în sine vă va ajuta să analizați situațiile care apar și care au arătat o tendință de a oferi un avantaj discernabil pe piață.
metode manuale de Backtesting
un proces manual de backtesting poate fi în timp util și dificil, dar este o metodă adevărată și încercată. Dar unele dintre dezavantajele includ, lipsa de eficiență, și o probabilitate mai mare pentru a face o eroare.
de exemplu, dacă vă uitați la o diagramă pe o bucată de hârtie, ar putea fi dificil să determinați dacă o pereche valutară a generat de fapt un minim mai mic față de punctul de preț anterior. Puteți atenua această problemă lucrând Manual online, dar cu toate acestea, procesul va consuma în continuare mult timp.
backtestarea manuală a unei strategii de tranzacționare vă va permite să evaluați dacă ideea dvs. comercială ar putea fi viabilă. Puteți parcurge datele istorice, căutând să vedeți dacă ideile dvs. vor funcționa. Odată ce ați determinat variabilele pe care doriți să le testați extensiv, un proces automat ar putea fi mai potrivit și mai eficient.
primul pas într-un proiect manual backtesting este de a găsi grafice software-ul care este ușor și convenabil de utilizat. Cel mai bine este dacă aveți cinci sau zece ani de date disponibile, mai ales dacă doriți să testați înapoi o strategie zilnică sau săptămânală. Dacă încercați să găsiți o strategie intra-day, ar putea fi posibil să utilizați câțiva ani de date pentru a vă testa ideile.
seriile de timp intrazilnice pot cuprinde o mulțime de date, iar găsirea de date fiabile în acest domeniu poate fi uneori dificilă. De exemplu, dacă analizați puncte de date minuscule, va trebui să evaluați 1.440 de puncte pentru fiecare zi, ceea ce reprezintă mai mult de 1 milion de puncte pe o perioadă de 3 ani.
Automated backtesting Methods
există o serie de moduri în care puteți backtest ideile tale. Puteți utiliza un simulator forex pentru a testa datele pe cont propriu sau puteți utiliza software-ul forex backtesting care vă permite să testați concepte de bază până la mai sofisticate.
există o mulțime de furnizori de date gratuite, inclusiv Google și Yahoo, care vă vor permite să descărcați Date istorice. Majoritatea acestor puncte de date vor fi deschise zilnic sau săptămânal, informații ridicate, scăzute și apropiate. Puteți descărca aceste date într-o foaie de calcul, cum ar fi excel, care poate fi apoi importată în platforma backtest.
dacă doriți să testați o strategie utilizând date intra-zi, cum ar fi date orare, minute sau bifate, va trebui probabil să achiziționați datele de la un furnizor. Beneficiile achiziționării datelor de la un furnizor sunt că, de obicei, datele lor au fost deja filtrate și curățate, eliminând căpușele rele din seriile de timp.
orice date pe care le descărcați trebuie testate pentru acuratețe. Doriți să vă asigurați că nu există puncte de date proaste, mai ales dacă vă bazați pe puncte înalte și joase pentru a intra într-o tranzacție. Punctele de date proaste pot genera rezultate defecte dacă datele au valori maxime sau minime inexacte care sunt utilizate pentru a genera puncte de intrare sau ieșire.
trebuie să înțelegeți cu adevărat strategia dvs. și să determinați dacă datele vor modifica rezultatele. De exemplu, dacă vă uitați la datele zilnice, nu știți dacă maximul zilei a avut loc înainte sau după minimul zilei. Acest lucru poate crea probleme dacă take profit și stop loss sunt aproape de nivelul dvs. de intrare, deoarece criteriile dvs. ar putea genera un semnal, chiar dacă mișcarea acțiunii de preț nu s-a întâmplat în secvența necesară.
de exemplu, dacă introduceți o tranzacție în zilele anterioare închise, iar nivelurile stop loss și Take profit sunt cu intervalul zilei următoare, rezultatul tranzacției va depinde de modul în care sistemul dvs. privește succesiunea evenimentelor atunci când evaluează nivelurile stop loss și Take profit, mai degrabă decât ceea ce s-a întâmplat de fapt.
folosind software-ul de testare înapoi
un alt mod de a testa înapoi o strategie este de a utiliza backtesting computer. Multe platforme de tranzacționare au astăzi vrăjitori de tranzacționare care permit comerciantului să creeze un model de tranzacționare care utilizează indicatori tehnici pentru a stabili un set predefinit de reguli. Criteriile utilizate se bazează pe puncte de Date istorice, permițându-vă să vedeți dacă strategia a funcționat în trecut.
Mt4 strategy tester este un exemplu de instrument automat de backtest care are un sistem încorporat de testare înapoi, în acest caz este găzduit în cadrul platformei Metatrader.
puteți utiliza limba și interfața grafică cu utilizatorul, care este o modalitate eficientă de a vă construi sistemul pe platforma lor. Puteți utiliza, de asemenea, API-ul lor (application program interface), și să încerce să codifice un sistem care este personalizat. Mai jos este o captură de ecran a Mt4 strategy tester:
crearea unui sistem automat de tranzacționare
există mai multe modalități prin care puteți adăuga o abordare sistematică a arsenalului dvs. de tranzacționare. Puteți programa singur sistemul folosind propriile idei și strategii sau puteți pune pe altcineva să programeze un sistem automat folosind strategiile pe care le-ați creat. Dacă sistemul dvs. de tranzacționare utilizează instrumente comune, cum ar fi mediile mobile sau alte studii tehnice, cea mai eficientă abordare a testării înapoi va fi găsirea unei platforme precum MetaTrader sau Ninjatrader pentru a vă testa strategiile.
învățarea modului de utilizare a interfeței unui furnizor durează ceva timp, dar aceste sisteme sunt orientate către cei care au puțină experiență de dezvoltare. Strategiile Standard, cum ar fi crossover-urile medii mobile sau condițiile de supracumparare si supravanzare, sunt pre-programate, in majoritatea pachetelor software de testare din spate, pentru confortul dumneavoastra.
majoritatea sistemelor de testare înapoi autocodificate sunt programate într-o platformă de tranzacționare automată care este orientată spre generarea unei strategii de tranzacționare care combină criteriile de intrare cu gestionarea riscurilor. Criteriile utilizate pentru luarea deciziilor sunt codificate în limbajul proprietar al platformei. Majoritatea acestor pachete software au interfețe grafice de utilizator care vă permit să faceți clic pur și simplu pe variabile și criterii specifice pentru a genera o strategie.
dacă decideți că programarea unui sistem depășește capacitățile dvs. tehnice sau una care necesită programare personalizată, există programatori Freelanceri de angajat care vă vor ajuta să codificați un sistem.
angajarea unui programator independent
există mulți programatori calificați pe care îi puteți angaja pe o bază independentă care înțeleg nuanța platformelor de tranzacționare specifice.
puteți lucra cu aceste persoane și le puteți arăta rezultatele fiecărei serii de date pe care le rulează cu strategia dvs. furnizată. Dar pot exista unele dezavantaje ale utilizării unui programator extern. Unele dintre dezavantajele includ costul suplimentar pe care îl veți suporta de la a avea pe altcineva să vă programeze strategia. Aceasta include programarea inițială a sistemului, precum și procesul de depanare ulterior. Deoarece probabil va trebui să vă modificați strategia, ar trebui să încercați să determinați cum veți plăti programatorul de fiecare dată când solicitați o schimbare. Va trebui să decideți dacă ar trebui utilizată o taxă fixă sau o taxă orară.
Backtesting vă oferă o multitudine de beneficii. Veți putea determina dacă strategia dvs. îndeplinește anumite criterii de risc și este probabil să funcționeze în diferite medii de piață. Cel mai important, aveți capacitatea de a vedea dacă metodologia arată un rezultat istoric pozitiv, înainte de a risca capitalul real. Acest lucru nu va garanta rezultate profitabile de tranzacționare în viitor, dar poate ajuta la reducerea probabilității pierderilor potențiale.
unul dintre avantajele programării unei strategii este că, făcând acest lucru, veți obține cunoștințe intime despre modul în care funcționează sistemul și cât de robuste sunt rezultatele testelor din spate. Acest lucru vă va oferi mai multă încredere atunci când tranzacționați sistemul în direct.
așa cum am arătat mai devreme, sistemul pe care îl dezvoltați este la fel de bun ca și datele pe care le utilizați. Dacă datele sunt defecte,veți avea erori în rezultatele dvs. Citate rău sau printuri, poate genera semnale de tranzacționare false.
dacă descărcați propriile date, de la un furnizor de software gratuit, ar trebui să parcurgeți datele pentru a vedea dacă există prețuri care par suspecte. În timp ce valorile de închidere sunt de obicei consistente, valorile ridicate și scăzute pot fi agitate și pot duce la rezultate defecte.
achiziționarea unui sistem de tranzacționare
există zeci de sisteme comerciale de tranzacționare care sunt disponibile pe piață. Mulți au fost înapoi testate de către dezvoltatorii lor și unii vor face publicitate se întoarce spectaculoase ale sistemului lor. În ceea ce privește sistemele de tranzacționare disponibile în comerț, ar trebui să lucrați întotdeauna la premisa că, dacă o cerere este prea bună pentru a fi adevărată, este de obicei prea bună pentru a fi adevărată. De multe ori aceste sisteme” spectaculoase ” sunt prea optimizate și curbe montate, astfel încât acestea par a fi extrem de profitabile pe baza datelor istorice, dar tind să se destrame atunci când sunt tranzacționate în timp real.
există recenzii ale sistemelor de tranzacționare pe care le puteți găsi pe internet, care descriu modul în care diferitele sisteme funcționează în timp real. O resursă de renume pentru revizuirea sistemelor de tranzacționare este Futures Truth. Dacă nu găsiți o recenzie, asigurați-vă că testați sistemul de tranzacționare pe un cont demo înainte de a utiliza strategia folosind capital real.
probleme și capcane cu testarea înapoi
după cum sa menționat, una dintre problemele cu testarea înapoi și, prin urmare, achiziționarea unei strategii de tranzacționare care arată doar rezultate istorice, este că există tehnici care pot fi utilizate pentru a face strategia să arate bine pe hârtie, dar nu reușesc în timp real. Prin montarea curbei sau prin optimizare, puteți produce un sistem care a fost testat din nou și arată foarte bine într-o anumită perioadă istorică.
un proiectant de sistem poate modifica ușor criteriile utilizate pentru a obține performanțe remarcabile. De exemplu, un designer ar putea testa înapoi o tendință în urma strategiei de optimizare a unui sistem crossover mediu mobil pentru o perioadă de 2 ani.
odată ce găsesc rezultatul care arată bine, testează pentru a vedea dacă strategia funcționează pe o perioadă mai lungă. De cele mai multe ori, rezultatele vor fi corecte în cel mai bun caz, pe termen lung, dar nu vă vor spune acest lucru atunci când achiziționați sistemul. Ai putea afla doar mai târziu decât strategia de crossover medie mobilă care a revenit 100% în ultimii 2 ani, pierde 20% atunci când îl testați în ultimii 10 ani.
ceea ce doriți să puteți face este să vedeți cum funcționează acest sistem într-un test forward sau mai bine într-un mediu de tranzacționare în timp real.
în plus, mulți comercianți începători presupun uneori că un sistem de tranzacționare ar trebui să aibă un procent foarte mare de tranzacții câștigătoare. Având în vedere acest lucru, un designer fără scrupule poate crea parametri care pot fi ajustați pentru a crea o rată uimitoare de câștig de peste 90%, de exemplu. Acest lucru poate părea atractiv pentru ochiul neinstruit, dar în marea majoritate a cazurilor, acest tip de sistem va exploda în cele din urmă, deoarece pierderile vor fi multe multipli ai oricărui comerț câștigător pe care îl generează sistemul.
eliminarea emoțiilor Negative din tranzacționarea dvs.
un sistem care este testat înapoi ajută la eliminarea unei părți din emoția umană dintr-o tranzacție. Mulți investitori sunt calmați de ideea că un comerț a funcționat bine în trecut. Acest lucru este util mai ales atunci când un comerț se mișcă împotriva ta și pierzi bani. Aveți mai multe șanse să vă mențineți și să lăsați comerțul să se desfășoare, spre deosebire de tăierea momelii, presupunând că este ceea ce sistemul dvs. solicită să facă.
o valoare importantă pe care o strategie sau sistem de tranzacționare backtested vă va oferi este tragerea maximă. Acest calcul vă spune cel mai mare vârf de scădere jgheab într-un portofoliu. Când vă testați înapoi strategia, ar trebui să calculați tragerea maximă pentru a vedea cea mai mare scădere pe care a experimentat-o strategia. Calculele anterioare ale tragerii maxime vă vor oferi o idee despre ceea ce vă puteți aștepta dacă întâmpinați o condiție nefavorabilă a pieței și vă vor permite să planificați mai bine această experiență ca potențial scenariu cel mai rău caz. Dar, în cele mai multe cazuri, rețineți că cea mai gravă tragere este înaintea voastră, nu în spatele vostru.
dacă ați testat un sistem timp de 10 ani în care investiți 10k și tragerea maximă a fost de 1.500 USD, ceea ce reprezintă 15%, atunci nu vă așteptați să pierdeți mai mult de 15-20% din sistemul dvs. în anii următori. Dacă ați testat înapoi sistemul dvs. în mai multe medii de piață, acest tip de analiză vă va ajuta să determinați cât de atent trebuie să vă monitorizați sistemul, atunci când o poziție începe să se miște împotriva dvs. într-un mod neașteptat. Dacă sistemul dvs. are o nouă tragere maximă care este de 2 ori mai mare decât cea anterioară, poate fi necesar să reevaluați Istoricul backtest sau să ajustați parametrii de risc.
în timp ce emoțiile încărcate negativ pot fi oarecum reduse la minimum atunci când începeți să tranzacționați un sistem care a fost testat din nou, acesta poate juca în continuare un rol în procesele dvs. de decizie. Trebuie să acordați unui nou sistem timpul adecvat pentru a determina dacă funcționează. Având în vedere rezultatele sistemului dvs., ar trebui să planificați în avans ceea ce vă așteptați și ce credeți că ar trebui să faceți dacă rezultatele în timp real nu sunt așa cum ați planificat.
de asemenea, ar trebui să petreceți timp înainte testându-vă strategia folosind un cont de practică, spre deosebire de capitalul real. Faceți acest lucru timp de câteva săptămâni sau luni și asigurați-vă că sistemul backtested generează randamentele pe care le așteptați înainte de a încerca să utilizați capitalul real cu strategia dvs.
dacă ați dezvoltat singur sistemul și l-ați testat înapoi, s-ar putea să vă atașați de strategia dvs. și să nu reușiți să-l deconectați chiar dacă nu funcționează conform planului. Asigurați-vă că respectați un plan de joc și aveți repere care vă descriu obiectivele.
rezumat
Backtesting este un excelent a fost de a determina dacă o strategie de tranzacționare are potențialul de a lucra în viitor. Rețineți că doar pentru că rezultatele anterioare ale unui sistem sunt pozitive, nu înseamnă neapărat că strategia dvs. va funcționa în viitor. Dar ar trebui să vă ofere mai multă încredere în execuția voastră. Și acesta este cel mai bun lucru pe care noi, ca comercianți, îl putem spera. Nu executăm pe certitudine, executăm pe probabilități.
asigurați-vă că datele pe care le utilizați pentru backtest sunt curate și nu au valori maxime și minime false. Fiți deosebit de atenți dacă tranzacționați un sistem care se bazează pe date intra-zi. Calculați tragerea maximă, astfel încât să înțelegeți cel mai mult vă puteți aștepta să pierdeți de la vârf la jgheab și asigurați-vă că vă testați strategia cu bani demo înainte de a vă decide să riscați capital real.