• Articles
• admin

tragerea maximă este o statistică importantă de tranzacționare pe care ar trebui să o cunoașteți în backtesting și tranzacționare live. În backtesting, vă arată riscul dezavantaj al unei strategii. Urmărirea tragerii maxime în tranzacționarea live vă ajută să înțelegeți când strategia dvs. ar putea să nu funcționeze așa cum era de așteptat.

tragerea maximă (MDD) este calculată în procente și este cea mai mare pierdere a contului dvs. între filigranele mari. Pentru a obține tragerea maximă, Calculați procentajul de profit și pierdere total, apoi utilizați funcția Excel MIN pentru a obține tragerea maximă, care este numărul cel mai negativ. Chiar dacă în prezent nu există un nou filigran ridicat, dar tragerea curentă este mai mare decât tragerile maxime anterioare, atunci tragerea curentă poate fi utilizată ca tragere maximă.

Iată un videoclip pentru a vă arăta tragerea maximă în acțiune. Dacă preferați versiunea text, aceasta este furnizată sub videoclip.

ghid pas cu pas pentru calcularea tragerii maxime de tranzacționare în Excel

acesta este procesul exact pentru calcularea tragerii maxime în Excel.

puteți utiliza formule similare în programe de calcul tabelar, cum ar fi:

• numere Mac
• foi de calcul Google
• OpenOffice

importați mai întâi tranzacțiile în Excel. Voi folosi un export de la Forex Tester pentru a analiza rezultatele mele backtesting. Puteți afla mai multe despre Forex Tester aici.

Mergi la: Fișier > Import. Apoi găsiți fișierul.

apoi, creați o coloană numită sold și adăugați profitul din fiecare tranzacție la soldul de rulare. Formula este prezentată aici.

în coloana următoare, creați un profit sau o pierdere procentuală pentru fiecare tranzacție. Deoarece tragerea maximă ar trebui calculată în procente, trebuie să ne dăm seama de modificarea procentuală a fiecărui comerț.

apoi adăugați procent profit sau pierdere în coloana următoare pentru a crea un total de funcționare.

odată ce aveți acest total de rulare în procente, puteți utiliza funcția MIN pentru a găsi cel mai mic (cel mai negativ) număr din această coloană pentru a obține tragerea maximă. Formula din acest exemplu este:

=MIN(t3:t17)

în cele din urmă, puteți crea și un grafic al tragerii dvs., deci este mai ușor de vizualizat. Pur și simplu evidențiați rândul T (sau coloana dvs. de schimbare procentuală de rulare), apoi faceți clic pe butonul grafic pentru a crea un grafic în partea laterală a tabelului.

asta e tot ce este de făcut!

chiar dacă nu aveți un nou filigran ridicat în soldul contului, dar tragerea curentă este mai mare decât tragerile anterioare, puteți considera tragerea curentă ca fiind cea maximă.

Cum găsiți tragerea maximă a unui portofoliu?

procesul de calcul al tragerii maxime pentru un portofoliu este același. Pur și simplu adăugați toate tranzacțiile din portofoliu la foaia de calcul.

după aceea, Sortați toate tranzacțiile după data de ieșire. Apoi calculați profitul/pierderea în procente.

în cele din urmă, utilizați funcția MIN În Excel pentru a găsi cea mai mare tragere din totalul de rulare.

Ce Vă Spune Tragerea Maximă?

există 3 scenarii diferite când ar trebui să te uiți la tragerea maximă:

• Backtesting
• testare Beta
• tranzacționare Live

tragerea maximă în fiecare situație vă oferă informații diferite.

Backtesting

ar trebui să aflați care este tragerea maximă pentru un anumit sistem în backtesting, astfel încât să știți la ce să vă așteptați în tranzacționarea live.

este posibil ca rezultatele dvs. de backtestare să fi produs randamente solide, dar dacă nu ați putut suporta în mod realist cea mai mare tragere, atunci sistemul nu va funcționa pentru dvs. Este bine să știți că înainte de a începe tranzacționarea cu bani reali.

mare lucru despre backtesting este că puteți testa mai multe idei diferite, pentru a vedea cum un pic tweak în strategia schimbă rezultatele. Odată ce aveți o strategie care vă place, puteți trece la pasul următor.

testare Beta

când testați Beta (cunoscută și sub numele de testare înainte), aceasta este prima ocazie de a vedea dacă rezultatele dvs. de testare înapoi se vor traduce în condiții de piață live.

uneori nu, din motive despre care vorbesc aici.

dacă retragerea maximă a testelor Beta este mult mai mare decât retragerea backtestării, atunci este posibil să faceți ceva diferit în testarea Beta. Comparați tranzacțiile backtesting cu tranzacțiile Beta pentru a vedea de ce aveți o tragere mai mare.

acest pas intermediar acționează ca verificarea finală a strategiei dvs. de tranzacționare, înainte de a intra în direct. Rețineți că strategia ar putea funcționa bine, dar pur și simplu ați lovit o serie de ghinion.

tranzacționare Live

în cele din urmă, tragerea maximă în tranzacționarea live vă va arăta cât de bine vă descurcați, în comparație cu testarea dvs. Dacă retragerea maximă a tranzacționării live este mai mare decât backtestarea sau testarea beta, atunci ar trebui să vă placă mai mult la tranzacționarea live.

iată câteva lucruri de luat în considerare:

• luați prea multe meserii impulsive?
• s-au schimbat condițiile pieței?
• nu urmezi regulile strategiei tale?
• ai fost de tranzacționare răzbunare?

urmărirea tragerii maxime este un sistem de avertizare care vă va arăta când unul sau mai multe dintre aceste lucruri ar putea fi în afara liniei. Fără aceste informații, s-ar putea să nu știți că tranzacționați prost…până când nu este prea târziu.

în acel moment, ar putea fi foarte greu să compensăm pierderile.

în plus, atunci când aveți backtesting și date de tranzacționare Beta, puteți compara tranzacțiile de testare cu tranzacțiile dvs. live pentru a vedea dacă există diferențe vizibile. Dacă nu aveți tranzacții de testare la referință, va trebui să vă construiți „biblioteca” de tranzacții doar cu tranzacții live și acest lucru poate dura ceva timp.

tragerea maximă așteptată

testarea nu este singura modalitate de a afla tragerea maximă așteptată.

de asemenea, puteți utiliza o simulare Monte Carlo pentru a afla cât de mult ar putea pierde strategia dvs.

Backtesting și forward testing sunt aproximări bune ale modului în care va funcționa strategia dvs., dar este, de asemenea, bine să vă conectați Statisticile într-un simulator pentru a vedea care ar putea fi cel mai rău rezultat posibil.

o simulare Monte Carlo folosește pur și simplu parametrii strategiei dvs., cum ar fi rata de câștig și câștigul/pierderea pe tranzacție. Apoi simulează mii de tranzacții cu aceste proprietăți, pentru a vedea care ar putea fi cea mai gravă tragere.

de exemplu, este posibil să aveți maximum 4 tranzacții pierdute la rând în testare. Cu toate acestea, o simulare Monte Carlo arată că puteți avea până la 10 tranzacții pierdute la rând.

aceasta este o informație importantă, deoarece dacă tranzacționați acest live și atingeți 8 tranzacții pierdute la rând, ați putea crede că strategia dvs. a încetat să funcționeze.

în realitate, acest lucru se încadrează în parametrii normali ai modului în care funcționează sistemul dvs. și nu ar trebui să vă speriați.

cu toate acestea, dacă atingeți 12 tranzacții pierdute la rând, atunci ar putea fi timpul să opriți tranzacționarea și să vă revizuiți rezultatele, deoarece aceasta este în afara pierderii maxime pe care ați văzut-o în simularea Monte Carlo.

ar trebui să plug-in backtesting, testare Beta și rezultate de tranzacționare live într-un simulator Monte Carlo pentru a vedea ce ar putea fi tragerea maximă așteptată.

cu cât aveți mai multe date, cu atât mai bine.

ce este o tragere maximă bună?

nu există un astfel de lucru ca o tragere maximă „bună”. Tragerea maximă acceptabilă va varia în funcție de comerciant.

mulți comercianți independenți noi se străduiesc să aibă o tragere maximă scăzută. Dar, cu risc scăzut, de asemenea, vine recompense mici. Dacă sunteți în regulă cu asta, atunci tragerile mici ar trebui să fie unul dintre obiectivele dvs.

cu toate acestea, dacă doriți să vedeți randamente mai mari, atunci va trebui, de obicei, să îndurați trageri mai mari.

așa funcționează tranzacționarea, nu există prânzuri gratuite.

un alt lucru de luat în considerare atunci când privim retragerea maximă este efectul psihologic pe care retragerea l-ar putea avea asupra ta.

unii comercianți sunt capabili să reziste la o tragere de 60%, în schimbul unor randamente mai mari.

dar pentru o mulțime de comercianți, o retragere de 60% i-ar speria!

deci, ar trebui să găsiți punctul dvs. „ciudat” și să vă adaptați strategia de tranzacționare în consecință. Citiți această postare despre găsirea personalității dvs. de toleranță la risc pentru a afla mai multe despre cum să vă dați seama de toleranța la risc.

o tragere max bun pentru tine ar putea fi mai mult ca 10%. Dacă acesta este cazul, probabil că va trebui să riscați mai puțin pe comerț.

concluzie

fiecare comerciant ar trebui să-și cunoască tragerea maximă în tranzacționarea live. De asemenea, vă ajută să cunoașteți retragerea dvs. în testarea înapoi și testarea înainte, deoarece aceste date vă vor oferi puncte de referință pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți tranzacționarea.

ia câteva minute pentru a face acest calcul simplu chiar acum, și de a afla cum faci.

apoi, de asemenea, rulați datele printr-un simulator Monte Carlo pentru a vedea cât de mare ar putea obține retragerea dvs. Dacă nu sunteți confortabil cu acea tragere maximă așteptată, atunci formați-vă riscul pe tranzacție până când puteți tolera riscul maxim.