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¿ Alguna vez ha estado viendo un par de divisas y ha visto un patrón familiar, pero no estaba seguro de cómo debe abordar el comercio? Esa sensación de incertidumbre es una que miles de comerciantes sienten todos los días. Ahora, por otro lado, hay otros traders que están más preparados y realmente saben cuál debe ser su próximo paso instintivamente. Muchos de estos últimos traders han pasado incontables horas estudiando e investigando patrones y movimientos de precios a través de backtesting, y son capaces de ejecutar su plan de operaciones sin esfuerzo y con un mayor nivel de confianza como resultado.
Entonces, ¿qué es el backtesting de forex? Es el proceso de usar un probador de estrategia de forex basado en datos de precios históricos. Puede realizar una prueba de backtest manual de forex imprimiendo gráficos de tipos de cambio o mirando hacia atrás a través de sus gráficos. Además, puede utilizar algoritmos complejos sofisticados que realizan tareas de reconocimiento de patrones.
Cualquiera que sea la forma en que decida realizar una prueba retrospectiva de sus estrategias forex, el proceso en sí lo ayudará a analizar las situaciones que surgen y que han mostrado una propensión a proporcionar una ventaja discernible en el mercado.
Manual de Backtesting Métodos
> Un manual de backtesting proceso puede ser oportuno y arduo, pero es un verdadero y probado método. Pero algunos de los inconvenientes incluyen la falta de eficiencia y una mayor probabilidad de cometer un error.
Por ejemplo, si está mirando un gráfico en un pedazo de papel, puede ser difícil determinar si un par de divisas realmente ha generado un mínimo más bajo desde el punto de precio anterior. Puede mitigar este problema trabajando manualmente en línea, pero, sin embargo, el proceso seguirá consumiendo mucho tiempo.
La prueba manual de una estrategia de trading le permitirá evaluar si su idea de trading podría ser viable. Puede desplazarse por los datos históricos para ver si sus ideas funcionarán. Una vez que haya determinado las variables que desea probar exhaustivamente, un proceso automatizado podría ser más adecuado y más eficiente.
El primer paso en un proyecto de backtesting manual es encontrar un software de gráficos que sea fácil y cómodo de usar. Es mejor si tiene cinco o diez años de datos disponibles, especialmente si está buscando probar una estrategia diaria o semanal. Si está intentando encontrar una estrategia intradiaria, podría ser posible usar un par de años de datos para probar sus ideas.
Las series temporales intradiarias pueden abarcar muchos datos, y encontrar datos confiables en esta área a veces puede ser difícil. Por ejemplo, si está analizando puntos de datos de minutos, deberá evaluar 1.440 puntos por día, lo que equivale a más de 1 millón de puntos en un período de 3 años.
Métodos automatizados de Backtesting
Hay varias formas de backtestear tus ideas. Puede usar un simulador de forex para probar los datos por su cuenta, o puede usar un software de backtesting de forex que le permite probar conceptos básicos a más sofisticados.
Hay una gran cantidad de proveedores de datos gratuitos, incluidos Google y Yahoo, que le permitirán descargar datos históricos. La mayoría de estos puntos de datos serán información diaria o semanal de apertura, alta, baja y cerrada. Puede descargar estos datos en una hoja de cálculo como excel, que luego se puede importar a su plataforma de backtest.
Si está buscando probar una estrategia utilizando datos intradiarios, como datos por hora, minutos o garrapatas, es probable que deba comprar los datos de un proveedor. Los beneficios de comprar los datos de un proveedor es que, por lo general, sus datos ya se han filtrado y limpiado, eliminando las marcas defectuosas de la serie temporal.
Cualquier dato que descargue debe probarse para verificar su precisión. Debe asegurarse de que no haya puntos de datos incorrectos, especialmente si confía en puntos altos y bajos para ingresar a una operación. Los puntos de datos defectuosos pueden generar resultados defectuosos si los datos tienen altos o bajos inexactos que se utilizan para generar puntos de entrada o salida.
Tienes que entender realmente tu estrategia y determinar si los datos alterarán los resultados. Por ejemplo, si está mirando datos diarios, no sabe si el máximo del día ocurrió antes o después del mínimo del día. Esto puede crear problemas si su take profit y stop loss están cerca de su nivel de entrada, ya que sus criterios podrían generar una señal, incluso si el movimiento de la acción del precio no ocurrió en la secuencia requerida.
Por ejemplo, si ingresa una operación en el cierre de días anteriores, y sus niveles de stop loss y take profit están con el rango del día siguiente, el resultado de la operación dependerá de cómo su sistema vea la secuencia de eventos al evaluar los niveles de stop loss y take profit, en lugar de lo que realmente ocurrió.
Usando el Software de Prueba inversa
Otra forma de probar una estrategia es usar la prueba inversa de computadora. Muchas plataformas de negociación de hoy en día tienen asistentes de negociación que permiten al operador crear un modelo de negociación que utiliza indicadores técnicos para establecer un conjunto predefinido de reglas. Los criterios que se utilizan se basan en puntos de datos históricos, lo que le permite ver si la estrategia funcionó en el pasado.
Mt4 strategy tester es un ejemplo de una herramienta de backtest automatizada que tiene un sistema de backtest integrado, en este caso se encuentra dentro de la plataforma Metatrader.
Puede usar su lenguaje y su interfaz gráfica de usuario, que es una forma eficiente de construir su sistema en su plataforma. También puede usar su API (interfaz de programa de aplicación) e intentar codificar un sistema personalizado. A continuación se muestra una captura de pantalla del probador de estrategia Mt4:
Creación de un Sistema de Comercio Automatizado
Hay varias maneras de agregar un enfoque sistemático a su arsenal de comercio. Puede programar el sistema usted mismo utilizando sus propias ideas y estrategias, o puede hacer que otra persona programe un sistema automatizado utilizando las estrategias que ha creado. Si su sistema de comercio utiliza herramientas que son comunes, como promedios móviles u otros estudios técnicos, el enfoque más eficiente para realizar pruebas retrospectivas será encontrar una plataforma como MetaTrader o Ninjatrader para probar sus estrategias.
Aprender a usar la interfaz de un proveedor con take some time, pero estos sistemas están orientados a aquellos que tienen poca experiencia en desarrollo. Las estrategias estándar, como el cruce de medias móviles o las condiciones de sobrecompra y sobreventa, están preprogramadas en la mayoría de los paquetes de software de prueba inversa, para su conveniencia.
La mayoría de los sistemas de prueba de retroceso autocodificados están programados en una plataforma de negociación automatizada que está orientada a generar una estrategia de negociación que combina criterios de entrada con gestión de riesgos. Los criterios que se utilizan para la toma de decisiones están codificados en el lenguaje propietario de la plataforma. La mayoría de estos paquetes de software tienen interfaces gráficas de usuario que le permiten simplemente hacer clic en variables y criterios específicos para generar una estrategia.
Si decides que programar un sistema está más allá de tus capacidades técnicas o que requiere programación personalizada, hay programadores independientes que te ayudarán a programar un sistema.
Contratar a un Programador independiente
Hay muchos programadores expertos que puede contratar de forma independiente que entienden el matiz de las plataformas comerciales específicas.
Puede trabajar con estas personas y hacer que le muestren los resultados de cada serie de datos que ejecutan con la estrategia proporcionada. Pero puede haber algunas desventajas al usar un programador externo. Algunos de los inconvenientes incluyen el costo adicional en el que incurrirá al tener a otra persona programando su estrategia. Esto incluye la programación inicial del sistema, así como el proceso de depuración posterior. Dado que es probable que necesite modificar su estrategia, debe tratar de determinar cómo pagará al programador cada vez que solicite un cambio. Tendrá que decidir si se debe usar una tarifa fija o una tarifa por hora.
Las pruebas retrospectivas le brindan una multitud de beneficios. Podrá determinar si su estrategia cumple con ciertos criterios de riesgo y es probable que funcione en diferentes entornos de mercado. Lo más importante es que tiene la capacidad de ver si la metodología muestra un resultado histórico positivo, antes de arriesgar el capital real. Esto no garantizará resultados comerciales rentables en el futuro, pero puede ayudar a reducir la probabilidad de pérdidas potenciales.
Uno de los beneficios de programar una estrategia usted mismo es que al hacerlo, obtendrá un conocimiento íntimo de cómo funciona el sistema y cuán robustos son los resultados de sus pruebas de espalda. Esto le proporcionará más confianza al operar el sistema en vivo.
Como señalamos anteriormente, el sistema que desarrolla es tan bueno como los datos que utiliza. Si los datos son defectuosos, tendrá errores en sus resultados. Cotizaciones o impresiones incorrectas, pueden generar señales de trading falsas.
Si descarga sus propios datos, de un proveedor de software libre, debe revisar los datos para ver si hay algún precio que parezca sospechoso. Si bien los valores de cierre suelen ser consistentes, los valores altos y bajos pueden ser entrecortados y dar lugar a resultados defectuosos.
Comprar un sistema de comercio
Hay docenas de sistemas de comercio comerciales disponibles en el mercado. Muchos han sido probados por sus desarrolladores y algunos anunciarán los espectaculares retornos de su sistema. Con respecto a los sistemas comerciales disponibles, siempre debe trabajar con la premisa de que si una afirmación es demasiado buena para ser cierta, generalmente es demasiado buena para ser cierta. Muchas veces, estos sistemas «espectaculares» están sobre optimizados y ajustados a curvas, por lo que parecen ser altamente rentables basados en datos históricos, pero tienden a desmoronarse cuando se comercializan en tiempo real.
Hay revisiones de sistemas de negociación que puede encontrar en Internet, que describen cómo funcionan varios sistemas en tiempo real. Un recurso de buena reputación para revisar los sistemas de comercio es Futures Truth. Si no puede encontrar una revisión, asegúrese de probar el sistema de negociación en una cuenta demo antes de emplear la estrategia utilizando capital real.
Problemas y dificultades con las pruebas retrospectivas
Como se mencionó, uno de los problemas con las pruebas retrospectivas y, por lo tanto, la compra de una estrategia de negociación que solo muestra resultados históricos, es que hay técnicas que se pueden usar para hacer que la estrategia se vea bien en papel pero falle en tiempo real. Al ajustar la curva, o sobre optimizar, puede producir un sistema que ha sido probado y se ve muy bien en un período histórico específico.
Un diseñador de sistemas puede alterar ligeramente los criterios que se utilizan para lograr un rendimiento excepcional. Por ejemplo, un diseñador puede probar una estrategia de seguimiento de tendencias que optimiza un sistema de cruce de medias móviles durante un período de 2 años.
Una vez que encuentran el resultado que se ve bien, prueban para ver si la estrategia funciona durante un período más largo. La mayoría de las veces, los resultados serán justos en el mejor de los casos, a largo plazo, pero no le dirán esto cuando compre su sistema. Usted podría descubrir solo más tarde que la estrategia de cruce de media móvil que devolvió el 100% en los últimos 2 años, pierde el 20% cuando la prueba en los últimos 10 años.
Lo que desea hacer es ver cómo funciona ese sistema en una prueba directa o, mejor aún, en un entorno de negociación en tiempo real.
Además, muchos operadores novatos a veces asumen que un sistema de negociación debe tener un porcentaje muy alto de operaciones ganadoras. Con esto en mente, un diseñador sin escrúpulos puede crear parámetros que se pueden ajustar para crear una increíble tasa de ganancias de más del 90%, por ejemplo. Esto puede parecer atractivo para el ojo inexperto, pero en la gran mayoría de los casos, este tipo de sistema eventualmente explotará, porque las pérdidas serán muchos múltiplos de cualquier operación ganadora que genere el sistema.
Eliminar las emociones Negativas de Su Operación
Un sistema que se prueba a posteriori ayuda a eliminar parte de la emoción humana de una operación. Muchos inversores se tranquilizan con la idea de que una operación ha funcionado bien en el pasado. Esto es especialmente útil cuando una operación se mueve en su contra y usted está perdiendo dinero. Es más probable que se aferre y deje que el comercio se desarrolle, en lugar de cortar cebo, asumiendo que eso es lo que su sistema necesita hacer.
Una métrica importante que le proporcionará una estrategia o sistema de trading de prueba retrospectiva es la reducción máxima. Este cálculo le indica el mayor descenso de pico a valle en una cartera. Cuando vuelva a probar su estrategia, debe calcular la reducción máxima para ver la caída más grande que ha experimentado la estrategia. Los cálculos pasados de la reducción máxima le darán una idea de lo que puede esperar si experimenta una condición adversa del mercado, y le permitirán planificar mejor esta experiencia como el peor escenario posible. Pero en la mayoría de los casos, tenga en cuenta que su peor reducción está por delante de usted, no detrás de usted.
Si realizó una prueba retrospectiva de un sistema durante 10 años en el que está invirtiendo 10K y su reducción máxima fue de $1,500, que es del 15%, generalmente no esperaría perder más del 15-20% en su sistema durante los años siguientes. Si probó su sistema en múltiples entornos de mercado, este tipo de análisis lo ayudará a determinar con qué cuidado necesita monitorear su sistema, cuando una posición comienza a moverse en su contra de una manera inesperada. Si su sistema tiene una nueva reducción máxima que es 2 veces la reducción máxima anterior, es posible que deba volver a evaluar el historial de pruebas anteriores o ajustar sus parámetros de riesgo.
Si bien las emociones cargadas negativamente se pueden minimizar un poco cuando comienza a operar un sistema que ha sido probado de nuevo, todavía puede desempeñar un papel en sus procesos de decisión. Es necesario darle a un nuevo sistema la cantidad de tiempo adecuada para determinar si funciona. Dados los resultados de su sistema, debe planificar con anticipación lo que espera y lo que cree que debe hacer si los resultados en tiempo real no son como lo planeó.
También debe pasar tiempo probando su estrategia utilizando una cuenta de práctica en lugar de capital real. Haga esto durante unas semanas o meses y asegúrese de que el sistema de pruebas retrospectivas esté generando los rendimientos que esperaba antes de intentar utilizar el capital real con su estrategia.
Si usted mismo desarrolló el sistema y lo probó de nuevo, es posible que se adhiera a su estrategia y no pueda desconectarlo, incluso si no funciona según lo planeado. Asegúrate de seguir un plan de juego y tener puntos de referencia que describan tus objetivos.
Resumen
Las pruebas retrospectivas son excelentes para determinar si una estrategia comercial tiene el potencial de funcionar en el futuro. Tenga en cuenta que el hecho de que los resultados pasados de un sistema sean positivos no significa necesariamente que su estrategia funcione en el futuro. Pero debería proporcionarte más confianza en tu ejecución. Y eso es lo mejor que podemos esperar como comerciantes. No estamos ejecutando en certeza, estamos ejecutando en probabilidades.
Asegúrese de que los datos que utiliza para la prueba de fondo estén limpios y no tengan falsos altibajos. Tenga especial cuidado si está operando con un sistema que se basa en datos intradiarios. Calcule la reducción máxima para comprender lo máximo que podría esperar perder de pico a pico, y asegúrese de probar su estrategia con dinero de demostración antes de decidir arriesgar capital real.