Jak vypočítat maximální čerpání v Excelu
maximální čerpání je důležitá obchodní statistika, kterou byste měli vědět při zpětném testování a živém obchodování. V backtesting, to vám ukáže riziko nevýhody strategie. Sledování maximálního čerpání v živém obchodování vám pomůže pochopit, kdy vaše strategie nemusí fungovat podle očekávání.
maximální čerpání (MDD) se počítá v procentech a je to nejvíce, co váš účet ztratil mezi vysokými vodoznaky. Chcete-li získat maximální čerpání, Vypočítejte celkový zisk a ztrátu v procentech a poté pomocí funkce Excel MIN získáte maximální čerpání, což je nejvíce záporné číslo. I když v současné době neexistuje žádný nový vysoký vodoznak, ale vaše aktuální čerpání je větší než předchozí maximální čerpání, pak vaše aktuální čerpání může být použito jako vaše maximální čerpání.
zde je video, které vám ukáže maximální čerpání v akci. Pokud dáváte přednost textové verzi, je uvedena pod videem.
podrobný průvodce výpočtem maximálního čerpání obchodování v aplikaci Excel
Toto je přesný proces výpočtu maximálního čerpání v aplikaci Excel.
můžete použít podobné vzorce v tabulkových programech, jako je:
- čísla Mac
- Tabulky Google
- OpenOffice
nejprve importujte své obchody do aplikace Excel. Budu používat export z Forex Tester analyzovat mé výsledky backtesting. Můžete se dozvědět více o Forex Tester zde.
přejít na: Soubor > Import. Pak najděte svůj soubor.
dále vytvořte sloupec s názvem zůstatek a přidejte zisk z každého obchodu do průběžného zůstatku. Vzorec je uveden zde.
v dalším sloupci vytvořte procentní zisk nebo ztrátu pro každý obchod. Vzhledem k tomu, že maximální čerpání by mělo být počítáno v procentech, musíme zjistit procentuální změnu u každého obchodu.
poté přidejte procentní zisk nebo ztrátu do dalšího sloupce a vytvořte průběžný součet.
jakmile máte tento běžící součet v procentech, můžete pomocí funkce MIN najít nejmenší (nejvíce negativní) číslo v tomto sloupci, abyste získali maximální čerpání. Vzorec v tomto příkladu je:
=MIN(t3:t17)
nakonec můžete také vytvořit graf čerpání, takže je snazší vizualizovat. Jednoduše zvýrazněte řádek T (nebo váš běžící procentní změna celkového sloupce) a poté klikněte na tlačítko graf pro vytvoření grafu na straně tabulky.
to je vše, co je k tomu!
i když na zůstatku účtu nemáte nový vysoký vodoznak, ale vaše aktuální čerpání je větší než předchozí čerpání, můžete své aktuální čerpání považovat za maximální čerpání.
jak zjistíte maximální čerpání portfolia?
postup výpočtu maximálního čerpání pro portfolio je stejný. Jednoduše přidejte všechny obchody v portfoliu do tabulky.
poté seřaďte všechny obchody podle data ukončení. Poté Vypočítejte provozní zisk / ztrátu v procentech.
nakonec použijte funkci MIN v aplikaci Excel k nalezení největšího čerpání v běžícím součtu.
Co Vám Říká Maximální Čerpání?
existují 3 různé scénáře, kdy byste se měli podívat na maximální čerpání:
- zpětné testování
- Beta testování
- živé obchodování
maximální čerpání v každé situaci vám poskytuje různé informace.
zpětné testování
měli byste zjistit, jaký je váš maximální čerpání pro konkrétní systém v zpětném testování, abyste věděli, co můžete očekávat v živém obchodování.
vaše výsledky zpětného testování mohou přinést solidní výnosy, ale pokud jste nemohli realisticky vydržet největší čerpání, systém pro vás nebude fungovat. Je dobré vědět, že než začnete obchodovat se skutečnými penězi.
skvělá věc na zpětném testování je, že můžete vyzkoušet mnoho různých nápadů, abyste viděli, jak malé vylepšení strategie mění výsledky. Jakmile budete mít strategii, která se vám líbí, můžete přejít k dalšímu kroku.
Beta testování
když jste Beta testování (také známý jako forward testování), toto je první příležitost zjistit, zda vaše výsledky backtestingu se promítnou do živých tržních podmínek.
někdy ne, z důvodů, o kterých zde mluvím.
pokud je vaše Beta testování max čerpání mnohem větší než vaše zpětné testování čerpání, pak byste mohli dělat něco jiného v Beta testování. Porovnejte své zpětné testování obchodů s beta obchody a zjistěte, proč máte větší čerpání.
tento přechodný krok funguje jako konečná kontrola vaší obchodní strategie, než začnete žít. Mějte na paměti, že strategie může fungovat dobře,ale jednoduše narazíte na smůlu.
živé obchodování
konečně vám vaše maximální čerpání v živém obchodování ukáže, jak dobře se vám daří ve srovnání s testováním. Pokud vaše živé obchodování max čerpání je vyšší než vaše backtesting nebo beta testování, pak byste měli rádi na vašem živém obchodování těsněji.
zde je několik věcí, které je třeba zvážit:
- berete příliš mnoho impulzivních obchodů?
- změnily se tržní podmínky?
- nedodržujete pravidla své strategie?
- byli jste pomsta obchodování?
sledování maximálního čerpání je varovný systém, který vám ukáže, kdy by jedna nebo více z těchto věcí mohlo být mimo linii. Bez těchto informací možná nevíte, že obchodujete špatně … dokud nebude příliš pozdě.
v tu chvíli může být opravdu těžké nahradit ztráty.
kromě toho, když máte údaje o zpětném testování a Beta obchodování, můžete porovnat své testovací obchody s živými obchody a zjistit, zda existují nějaké znatelné rozdíly. Pokud nemáte testovací obchody k odkazu, budete muset vybudovat svou „knihovnu“ obchodů pouze s živými obchody a to může nějakou dobu trvat.
očekávané maximální čerpání
testování není jediný způsob, jak zjistit očekávané maximální čerpání.
můžete také použít simulaci Monte Carlo, abyste zjistili, kolik by vaše strategie mohla potenciálně ztratit.
zpětné testování a dopředné testování jsou dobré aproximace toho, jak bude vaše strategie fungovat, ale je také dobré zapojit své statistiky do simulátoru, abyste zjistili, jaký by mohl být váš nejhorší možný výsledek.
simulace Monte Carlo jednoduše používá parametry vaší strategie, jako je míra výhry a výhra / ztráta na obchod. Pak simuluje tisíce obchodů s těmito vlastnostmi, abyste zjistili, jaké by se mohlo ukázat vaše nejhorší čerpání.
například při testování můžete mít maximálně 4 ztrátové obchody v řadě. Simulace Monte Carlo však ukazuje, že můžete mít až 10 ztrátových obchodů v řadě.
to je důležitá informace, protože pokud obchodujete živě a narazíte na 8 ztrátových obchodů v řadě, můžete si myslet, že vaše strategie přestala fungovat.
ve skutečnosti je to v normálních parametrech fungování vašeho systému a neměli byste se o tom vyděsit.
pokud však narazíte na 12 ztrátových obchodů v řadě, může být čas přestat obchodovat a zkontrolovat své výsledky, protože to je mimo maximální ztrátu, kterou jste viděli v simulaci Monte Carlo.
měli byste plugin backtesting, Beta testování a živé obchodní výsledky do Monte Carlo simulátoru vidět, jaké jsou vaše očekávané max čerpání by mohlo být.
čím více dat máte, tím lépe.
co je dobré maximální čerpání?
neexistuje nic jako“ dobré “ maximální čerpání. Přijatelné maximální čerpání se bude lišit podle obchodníka.
mnoho nových nezávislých obchodníků se snaží mít nízké maximální čerpání. Ale s nízkým rizikem také přichází nízké odměny. Pokud jste s tím v pořádku, pak by nízké čerpání mělo být jedním z vašich cílů.
pokud však chcete vidět vyšší výnosy, budete obvykle muset snášet vyšší čerpání.
tak funguje obchodování, neexistují žádné obědy zdarma.
další věc, kterou je třeba zvážit při pohledu na maximální čerpání, je psychologický účinek, který může mít čerpání na vás.
někteří obchodníci jsou schopni odolat 60% čerpání, výměnou za to, že mají také vyšší výnosy.
ale pro mnoho obchodníků by 60% čerpání vyděsilo!
takže byste měli najít svůj“ šílený “ bod a podle toho přizpůsobit svou obchodní strategii. Přečtěte si tento příspěvek o nalezení osobnosti Tolerance rizika a dozvíte se více o tom, jak zjistit toleranci rizika.
dobrý max čerpání pro vás může být více než 10%. Pokud tomu tak je, budete pravděpodobně muset riskovat méně na obchod.
závěr
každý obchodník by měl znát své maximální čerpání v živém obchodování. Pomáhá také znát vaše čerpání při zpětném testování a dopředném testování, protože tato data vám poskytnou referenční body, které vám pomohou zlepšit vaše obchodování.
Věnujte několik minut tomuto jednoduchému výpočtu právě teď a zjistěte, jak se vám daří.
pak také spusťte data pomocí simulátoru Monte Carlo, abyste zjistili, jak velký by mohl být váš čerpání. Pokud nejste spokojeni s očekávaným maximálním čerpáním, vytočte zpět své riziko na obchod, dokud nebudete tolerovat maximální riziko.