ForexTraining Group
už jste někdy sledovali měnový pár a viděli jste známý vzor, ale nebyli jste si jisti, jak byste měli přistupovat k obchodu? Tento pocit nejistoty je ten, který tisíce obchodníků cítí každý den. Nyní na druhou stranu existují další obchodníci, kteří jsou připravenější a vlastně vědí, jaký by měl být jejich další krok instinktivně. Mnoho z těchto obchodníků strávilo nespočet hodin studiem a zkoumáním cenových vzorců a pohybů prostřednictvím zpětného testování a je schopno realizovat svůj obchodní plán snadněji as vyšší úrovní důvěry.
Takže, co je forex backtesting? Je to proces používání forex strategie tester na základě historických cenových dat. Můžete provést ruční forex backtest tiskem z grafů směnných kurzů, nebo ohlédnutí přes vaše grafy. Kromě toho můžete použít sofistikované složité algoritmy, které provádějí úkoly rozpoznávání vzorů.
bez ohledu na to, jak se rozhodnete otestovat své forexové strategie, samotný proces vám pomůže analyzovat situace, které nastanou a které prokázaly sklon poskytovat na trhu rozpoznatelnou výhodu.
manuální metody zpětného testování
ruční proces zpětného testování může být včasný a náročný, ale je to skutečná a vyzkoušená metoda. Ale některé z nevýhod patří, nedostatek účinnosti, a větší pravděpodobnost, že chybu.
pokud se například díváte na graf na kusu papíru, může být obtížné určit, zda měnový pár skutečně vygeneroval nižší minimum z předchozího cenového bodu. Tento problém můžete zmírnit ruční prací online, ale přesto bude tento proces stále časově náročný.
manuální zpětné testování obchodní strategie vám umožní posoudit, zda by váš obchodní nápad mohl být životaschopný. Můžete procházet historickými daty a zjistit, zda vaše nápady budou fungovat. Jakmile určíte proměnné, které chcete rozsáhle testovat, automatizovaný proces může být vhodnější a efektivnější.
prvním krokem v manuálním backtesting projektu je najít mapovat software, který je snadné a pohodlné použití. Nejlepší je, pokud máte k dispozici pět nebo deset let dat, zejména pokud chcete vyzkoušet denní nebo týdenní strategii. Pokud se pokoušíte najít intra-denní strategii, může být možné použít několik let dat k otestování vašich nápadů.
intra-denní časové řady mohou zahrnovat mnoho dat a nalezení spolehlivých údajů v této oblasti může být někdy náročné. Pokud například analyzujete minutové datové body, budete muset vyhodnotit 1 440 bodů za každý den, což je více než 1 milion bodů za 3leté období.
automatizované metody zpětného testování
existuje řada způsobů, jak můžete své nápady zpětně otestovat. Můžete použít forex simulátor otestovat data na vlastní pěst, nebo můžete použít forex backtesting software, který vám umožní testovat základní až sofistikovanější koncepty.
existuje nepřeberné množství bezplatných poskytovatelů dat, včetně Google a Yahoo, které vám umožní stahovat Historická data. Většina z těchto datových bodů bude denně nebo týdně otevřená, vysoká, nízká a blízká informace. Tato data si můžete stáhnout do tabulky, jako je excel, který lze poté importovat do platformy backtest.
pokud chcete otestovat strategii pomocí intradenních dat, jako jsou hodinová, minutová nebo zaškrtávací data, budete pravděpodobně muset data zakoupit od dodavatele. Výhodou nákupu dat od dodavatele je, že jejich data již byla obvykle filtrována a vyčištěna, odstranění špatných klíšťat z časové řady.
všechna data, která stáhnete, by měla být testována na přesnost. Chcete se ujistit, že neexistují žádné špatné datové body, zejména pokud se spoléháte na vysoké a nízké body pro vstup do obchodu. Špatné datové body mohou generovat chybné výsledky, pokud mají data nepřesná maxima nebo minima, která se používají ke generování vstupních nebo výstupních bodů.
musíte opravdu pochopit svou strategii a určit, zda data změní výsledky. Pokud se například díváte na denní data, nevíte, zda k maximu dne došlo před nebo po minimu dne. To může způsobit problém, pokud se váš zisk a stop loss blíží vaší vstupní úrovni, protože vaše kritéria by mohla generovat signál, i když k pohybu cenové akce nedošlo v požadovaném pořadí.
pokud například zadáte obchod v předchozích dnech a vaše úrovně stop loss a take profit jsou s rozsahem následujícího dne, výsledek obchodu bude záviset na tom, jak se váš systém dívá na sled událostí při hodnocení stop loss a take profit levels, spíše než na tom, co se skutečně stalo.
pomocí softwaru pro zpětné testování
dalším způsobem, jak zpětně otestovat strategii, je použití zpětného testování počítače. Mnoho obchodních platforem dnes má obchodní průvodce, který umožňuje obchodníkovi vytvořit obchodní model, který využívá technické ukazatele k vytvoření předdefinované sady pravidel. Kritéria, která se používají, jsou založena na historických datových bodech, což vám umožní zjistit, zda strategie fungovala v minulosti.
Mt4 strategy tester je příkladem automatizovaného nástroje backtest, který má vestavěný systém zpětného testování, v tomto případě je umístěn v platformě Metatrader.
můžete použít jejich jazyk a grafické uživatelské rozhraní, což je efektivní způsob, jak vytvořit systém na jejich platformě. Můžete také použít jejich API (application program interface), a pokusit se kódovat systém, který je přizpůsoben. Níže je snímek obrazovky Mt4 strategy tester:
vytvoření automatizovaného obchodního systému
existuje několik způsobů, jak můžete do svého obchodního arzenálu přidat systematický přístup. Systém můžete naprogramovat sami pomocí vlastních nápadů a strategií, nebo můžete nechat někoho jiného naprogramovat automatizovaný systém pomocí strategií, které jste vytvořili. Pokud váš obchodní systém používá nástroje, které jsou běžné, jako jsou klouzavé průměry nebo jiné technické studie, nejúčinnějším přístupem k zpětnému testování bude nalezení platformy jako MetaTrader nebo Ninjatrader pro zpětné testování vašich strategií.
naučit se používat rozhraní dodavatele s nějakou dobu trvat, ale tyto systémy jsou zaměřeny na ty, kteří mají málo zkušeností s vývojem. Standardní strategie, jako je klouzavý průměr crossovery, nebo překoupené a přeprodané podmínky jsou předprogramovány, do většiny zpět testování softwarových balíčků, pro vaše pohodlí.
většina samokódovaných zpětných testovacích systémů je naprogramována v automatizované obchodní platformě, která je zaměřena na generování obchodní strategie, která kombinuje vstupní kritéria s řízením rizik. Kritéria, která se používají pro rozhodování, jsou kódována v proprietárním jazyce platformy. Většina z těchto softwarových balíčků má grafické uživatelské rozhraní, které vám umožní jednoduše kliknout na konkrétní proměnné a kritéria, abyste vytvořili strategii.
pokud se rozhodnete, že programování systému je mimo vaše technické možnosti nebo ten, který vyžaduje vlastní programování, existují nezávislí programátoři k pronájmu, kteří vám pomohou kódovat systém.
najímání programátora na volné noze
existuje mnoho kvalifikovaných programátorů, které si můžete najmout na volné noze, kteří chápou nuance konkrétních obchodních platforem.
můžete pracovat s těmito jednotlivci a nechat je ukázat vám výsledky každé datové řady, které běží s vaší poskytnutou strategií. Použití externího programátora však může mít určité nevýhody. Některé z nevýhod zahrnují dodatečné náklady, které vám vzniknou tím, že někdo jiný naprogramuje vaši strategii. To zahrnuje počáteční programování systému a následný proces ladění. Vzhledem k tomu, budete pravděpodobně muset vyladit svou strategii, měli byste se pokusit zjistit, jak budete platit programátor pokaždé, když požádáte o změnu. Budete se muset rozhodnout, zda by měl být použit paušální poplatek nebo hodinový poplatek.
zpětné testování vám poskytuje mnoho výhod. Budete schopni určit, zda vaše strategie splňuje určitá riziková kritéria a pravděpodobně bude fungovat v různých tržních prostředích. A co je nejdůležitější, máte možnost zjistit, zda metodika vykazuje pozitivní historický výsledek, než riskujete skutečný kapitál. To v budoucnu nezaručí ziskové obchodní výsledky, ale může pomoci snížit pravděpodobnost potenciálních ztrát.
jednou z výhod programování strategie sami je, že tím získáte důvěrné znalosti o tom, jak systém funguje a jak robustní jsou vaše výsledky zpětného testování. To vám poskytne větší důvěru při obchodování se systémem naživo.
jak jsme již dříve zdůraznili, systém, který vyvíjíte, je pouze tak dobrý jako data, která používáte. Pokud jsou data vadná, budete mít ve výsledcích chyby. Špatné citace nebo výtisky mohou generovat falešné obchodní signály.
pokud si stáhnete vlastní data od poskytovatele svobodného softwaru, měli byste je projít, abyste zjistili, zda existují nějaké ceny, které vypadají podezřele. Zatímco uzavírací hodnoty jsou obvykle konzistentní, vysoké a nízké hodnoty mohou být trhané a vést k chybným výsledkům.
nákup obchodního systému
na trhu jsou k dispozici desítky komerčních obchodních systémů. Mnoho z nich bylo zpětně testováno jejich vývojáři a někteří budou inzerovat velkolepé výnosy svého systému. Pokud jde o komerčně dostupné obchodní systémy, měli byste vždy pracovat na předpokladu, že pokud je tvrzení příliš dobré na to, aby to byla pravda, je obvykle příliš dobré na to, aby to byla pravda. Mnohokrát jsou tyto „velkolepé“ systémy optimalizovány a vybaveny křivkou, takže se zdají být vysoce ziskové na základě historických dat, ale mají tendenci se rozpadat, když jsou obchodovány v reálném čase.
existují recenze obchodních systémů, které najdete na internetu a které popisují, jak různé systémy fungují v reálném čase. Jedním z renomovaných zdrojů pro revizi obchodních systémů je Futures Truth. Pokud nemůžete najít recenzi, ujistěte se, že testujete obchodní systém na demo účtu, než použijete strategii pomocí skutečného kapitálu.
problémy a úskalí s zpětným testováním
jak již bylo zmíněno, jedním z problémů s zpětným testováním, a proto zakoupením obchodní strategie, která ukazuje pouze historické výsledky, je to, že existují techniky, které lze použít k tomu, aby strategie vypadala dobře na papíře, ale selhala v reálném čase. Přizpůsobením křivky, nebo přes optimalizaci, můžete vytvořit systém, který byl zpětně testován a vypadá velmi dobře v určitém historickém období.
návrhář systému může mírně změnit kritéria, která se používají k dosažení vynikajícího výkonu. Například, návrhář může zpět vyzkoušet trend následující strategie optimalizace klouzavý průměr crossover systém po dobu 2 let.
jakmile najdou výsledek, který vypadá dobře, testují, zda strategie funguje po delší dobu. Většinu času, výsledky budou v nejlepším případě spravedlivé, v dlouhodobém horizontu, ale neřeknou vám to při zakoupení systému. Dalo by se to zjistit až později než klouzavý průměr crossover strategie, která se vrátila 100% za poslední 2 roky, ztrácí 20% při testování za posledních 10 let.
co chcete udělat, je vidět, jak tento systém funguje v dopředném testu nebo ještě lépe v obchodním prostředí v reálném čase.
kromě toho mnoho začínajících obchodníků někdy předpokládá, že obchodní systém by měl mít velmi vysoké procento vítězných obchodů. S ohledem na to může bezohledný návrhář vytvořit parametry, které lze upravit tak, aby například vytvořily úžasnou míru výhry nad 90%. To se může zdát atraktivní pro netrénované oko,ale ve velké většině případů tento typ systému nakonec vybuchne, protože ztráty budou mnohonásobně vyšší než jakýkoli vítězný obchod, který systém generuje.
odstranění negativních emocí z vašeho obchodování
systém, který je zpětně testován, pomáhá odstranit některé lidské emoce z obchodu. Mnoho investorů je uklidněno představou, že obchod v minulosti fungoval dobře. To je zvláště užitečné, když se obchod pohybuje proti vám a ztrácíte peníze. Je pravděpodobnější, že se budete držet a necháte obchod hrát, na rozdíl od řezání návnady, za předpokladu, že to váš systém vyžaduje.
důležitou metrikou, kterou vám poskytne backtestovaná obchodní strategie nebo systém, je maximální čerpání. Tento výpočet vám řekne největší vrchol koryta pokles portfolia. Když jste zpět vyzkoušet svou strategii, měli byste vypočítat maximální čerpání vidět největší pokles, že strategie zažila. Minulé výpočty maximálního čerpání vám poskytnou představu o tom, co můžete očekávat, pokud se u Vás vyskytne nepříznivý stav na trhu, a umožní vám lépe naplánovat tuto zkušenost jako potenciální nejhorší scénář. Ale ve většině případů mějte na paměti, že vaše nejhorší čerpání je před vámi, ne za Vámi.
pokud jste zpětně testovali systém po dobu 10 let, kde investujete 10K a vaše maximální čerpání bylo $ 1,500, což je 15%, pak byste obvykle neočekávali, že ztratíte více než 15-20% ve vašem systému během následujících let. Pokud jste systém znovu otestovali ve více tržních prostředích, tento typ analýzy vám pomůže určit, jak pečlivě musíte systém sledovat, když se pozice začne pohybovat proti vám způsobem, který byl neočekávaný. Pokud má váš systém nové maximální čerpání, které je 2krát vyšší než předchozí maximální čerpání, možná budete muset znovu vyhodnotit historii backtestu nebo upravit parametry rizika.
zatímco negativně nabité emoce mohou být poněkud minimalizovány, když začnete obchodovat se systémem, který byl znovu testován, může stále hrát roli ve vašich rozhodovacích procesech. Musíte dát novému systému odpovídající množství času, abyste zjistili, zda funguje. Vzhledem k výsledkům vašeho systému byste měli předem naplánovat, co očekáváte, a co si myslíte, že byste měli udělat, pokud výsledky v reálném čase nejsou tak, jak jste plánovali.
měli byste také trávit čas dopředu testováním své strategie pomocí praktického účtu na rozdíl od skutečného kapitálu. Udělejte to na několik týdnů nebo měsíců a ujistěte se, že backtestovaný systém generuje výnosy, které jste očekávali, než se pokusíte použít skutečný kapitál s vaší strategií.
pokud jste systém vyvinuli sami a zpětně ho testovali, můžete se připojit ke své strategii a nepodaří se vám jej vytáhnout, i když nebude fungovat podle plánu. Ujistěte se, že se budete držet herního plánu a máte měřítka, která popisují vaše cíle.
shrnutí
zpětné testování je vynikající bylo zjistit, zda obchodní strategie má potenciál pracovat v budoucnu. Mějte na paměti, že jen proto, že minulé výsledky systému jsou pozitivní, nemusí nutně znamenat, že vaše strategie bude fungovat v budoucnu. Ale mělo by vám poskytnout větší důvěru ve vaši popravu. A to je to nejlepší, v co můžeme jako obchodníci doufat. Neprovádíme na jistotu, provádíme na pravděpodobnosti.
ujistěte se, že data, která používáte pro backtest, jsou čistá a nemají falešná maxima a minima. Buďte obzvláště opatrní, pokud obchodujete se systémem, který se spoléhá na vnitrodenní data. Vypočítejte maximální čerpání, abyste pochopili, co nejvíce byste mohli očekávat, že ztratíte z vrcholu na koryto, a nezapomeňte otestovat svou strategii pomocí demo peněz, než se rozhodnete riskovat skutečný kapitál.