ForexTraining grupp
har du någonsin tittat på ett valutapar och sett ett välbekant mönster men du var inte säker på hur du skulle närma dig handeln? Den känslan av osäkerhet är en som tusentals handlare känner varje dag. Nu på baksidan finns det andra handlare som är mer förberedda och faktiskt vet vad deras nästa steg ska vara instinktivt. Många av dessa senare Handlare har spenderat otaliga timmar på att studera och undersöka prismönster och rörelser genom backtesting och kan utföra sin handelsplan mer enkelt och med högre förtroende som ett resultat.
så, vad är forex backtesting? Det är processen att använda en forex strategi tester baserat på historiska prisdata. Du kan utföra en Manuell forex backtest genom att skriva ut diagram över växelkurser eller titta tillbaka genom dina diagram. Dessutom kan du använda sofistikerade komplexa algoritmer som utför mönsterigenkänningsuppgifter.
oavsett hur du väljer att backtest dina forex strategier, själva processen kommer att hjälpa dig att analysera situationer som uppstår som har visat en benägenhet att ge en urskiljbar kant på marknaden.
manuella Backtesting-metoder
en manuell backtesting-process kan vara aktuell och svår, men det är en sann och beprövad metod. Men några av nackdelarna är bristen på effektivitet och en större sannolikhet för att göra ett fel.
om du till exempel tittar på ett diagram på ett papper kan det vara svårt att avgöra om ett valutapar faktiskt har genererat en lägre låg från föregående prispunkt. Du kan mildra problemet genom att arbeta manuellt online, men processen kommer fortfarande att vara tidskrävande.
Manuell backtesting av en handelsstrategi gör att du kan mäta om din handelsidee kan vara livskraftig. Du kan bläddra igenom historiska data och se om dina ideer fungerar. När du har bestämt de variabler som du vill testa i stor utsträckning kan en automatiserad process vara bättre lämpad och effektivare.
det första steget i ett manuellt backtesting-projekt är att hitta kartprogramvara som är enkel och bekväm att använda. Det är bäst om du har fem eller tio års data tillgängliga, särskilt om du vill testa en daglig eller veckovis strategi. Om du försöker hitta en intradagsstrategi kan det vara möjligt att använda ett par års data för att testa dina ideer.
Intra-day tidsserier kan omfatta mycket data, och att hitta tillförlitliga data på detta område kan ibland vara utmanande. Om du till exempel analyserar minutdatapunkter måste du utvärdera 1 440 poäng för varje dag, vilket är mer än 1 miljon poäng under en 3-årsperiod.
automatiserade Backtestmetoder
det finns ett antal sätt att backtesta dina ideer. Du kan använda en forex simulator för att testa data på egen hand, eller så kan du använda forex backtesting programvara som låter dig testa grundläggande till mer sofistikerade koncept.
det finns en mängd gratis dataleverantörer inklusive Google och Yahoo som låter dig ladda ner historiska data. De flesta av dessa datapunkter kommer att vara dagligen eller veckovis öppen, hög, låg och nära information. Du kan ladda ner dessa data till ett kalkylblad som excel, som sedan kan importeras till din backtest-plattform.
om du vill testa en strategi med hjälp av intradagsdata som Tim -, minut-eller kryssdata, kommer du sannolikt att behöva köpa data från en leverantör. Fördelarna med att köpa data från en leverantör är att deras data vanligtvis redan har filtrerats och rengjorts, vilket tar bort dåliga fästingar från tidsserien.
Alla data som du laddar ner bör testas för noggrannhet. Du vill se till att det inte finns några dåliga datapunkter, särskilt om du litar på höga och låga poäng för att komma in i en handel. Dåliga datapunkter kan generera felaktiga resultat om data har felaktiga toppar eller dalar som används för att generera ingångs-eller utgångspunkter.
du måste verkligen förstå din strategi och avgöra om data kommer att ändra resultaten. Om du till exempel tittar på dagliga data vet du inte om dagens höga inträffade före eller efter dagens låga. Detta kan skapa problem om din vinst och stoppförlust ligger nära din ingångsnivå, eftersom dina kriterier kan generera en signal, även om prisåtgärdens rörelse inte skedde i önskad ordning.
till exempel, om du anger en handel på tidigare dagar nära, och din stop loss och ta vinstnivåer är med nästa dags sortiment, resultatet av handeln kommer att bero på hur ditt system ser på händelseförloppet när man utvärderar stop loss och ta vinstnivåer, snarare än vad som faktiskt inträffade.
använda programvara för backtestning
ett annat sätt att testa en strategi är att använda datortestning. Många handelsplattformar har idag handelsguider som gör det möjligt för näringsidkaren att skapa en handelsmodell som använder tekniska indikatorer för att upprätta en fördefinierad uppsättning regler. Kriterierna som används är baserade på historiska datapunkter, så att du kan se om strategin fungerade tidigare.
Mt4 strategy tester är ett exempel på ett automatiserat backtest-verktyg som har ett inbyggt backtestsystem, i det här fallet är det inrymt i Metatrader-plattformen.
du kan använda deras språk och grafiska användargränssnitt, vilket är ett effektivt sätt att bygga ditt system på deras plattform. Du kan också använda deras API (application program interface) och försöka koda ett system som är anpassat. Nedan är en skärmdump av Mt4 strategy tester:
skapa ett automatiserat handelssystem
det finns flera sätt att du kan lägga till ett systematiskt tillvägagångssätt för din handelsarsenal. Du kan programmera systemet själv med hjälp av dina egna ideer och strategier, eller så kan du låta någon annan programmera ett automatiserat system med hjälp av de strategier du har skapat. Om ditt handelssystem använder verktyg som är vanliga, till exempel glidande medelvärden eller andra tekniska studier, är det mest effektiva sättet att testa tillbaka att hitta en plattform som MetaTrader eller Ninjatrader för att testa dina strategier.
lär dig hur du använder en leverantörs gränssnitt med ta lite tid, men dessa system är inriktade på dem som har liten utvecklingserfarenhet. Standardstrategier som glidande medelövergångar, eller överköpta och översålda förhållanden är förprogrammerade, i de flesta programvarupaket för backtestning, för din bekvämlighet.
de flesta självkodade backtestsystem är programmerade i en automatiserad handelsplattform som är inriktad på att generera en handelsstrategi som kombinerar inträdeskriterier med riskhantering. Kriterierna som används för beslutsfattande är kodade på plattformens egna språk. De flesta av dessa programvarupaket har grafiska användargränssnitt som låter dig helt enkelt klicka på specifika variabler och kriterier för att skapa en strategi.
om du bestämmer dig för att programmera ett system är bortom dina tekniska möjligheter eller en som kräver anpassad programmering, finns det frilansare programmerare att hyra som hjälper dig att koda ett system.
anställa en frilansprogrammerare
det finns många skickliga programmerare som du kan hyra på frilansbasis som förstår nyansen hos specifika handelsplattformar.
du kan arbeta med dessa individer och få dem att visa dig resultaten av varje dataserie som de kör med din tillhandahållna strategi. Men det kan finnas några nackdelar med att använda en extern programmerare. Några av nackdelarna inkluderar den extra kostnaden du kommer att drabbas av att någon annan programmerar din strategi. Detta inkluderar den initiala systemprogrammeringen, liksom den efterföljande felsökningsprocessen. Eftersom du sannolikt kommer att behöva justera din strategi bör du försöka bestämma hur du ska betala programmeraren varje gång du ber om en förändring. Du måste bestämma om en fast avgift eller timavgift ska användas.
Backtesting ger dig en mängd fördelar. Du kommer att kunna avgöra om din strategi uppfyller vissa riskkriterier och sannolikt kommer att fungera i olika marknadsmiljöer. Viktigast av allt har du förmågan att se om metoden visar ett positivt historiskt resultat innan du riskerar verkligt kapital. Detta garanterar inte lönsamma handelsresultat i framtiden, men kan bidra till att minska sannolikheten för potentiella förluster.
en av fördelarna med att programmera en strategi själv är att genom att göra det får du intim kunskap om hur systemet fungerar och hur robust dina ryggtestresultat är. Detta ger dig mer självförtroende när du handlar systemet live.
som vi påpekade tidigare, det system som du utvecklar, är bara så bra som de data som du använder. Om uppgifterna är felaktiga kommer du att ha fel i dina resultat. Dåliga citat eller utskrifter kan generera falska handelssignaler.
om du laddar ner dina egna data, från en fri mjukvaruleverantör, bör du gå igenom data för att se om det finns några priser som ser misstänkta ut. Medan stängningsvärdena vanligtvis är konsekventa kan höga och låga värden vara hackiga och leda till felaktiga resultat.
köpa ett handelssystem
det finns dussintals kommersiella handelssystem som finns tillgängliga på marknaden. Många har testats tillbaka av sina utvecklare och vissa kommer att annonsera den spektakulära avkastningen på deras system. När det gäller kommersiellt tillgängliga handelssystem bör du alltid arbeta med förutsättningen att om ett krav är för bra för att vara sant, är det vanligtvis för bra för att vara sant. Många gånger är dessa ”spektakulära” system överoptimerade och kurvade så att de verkar vara mycket lönsamma baserade på historiska data, men tenderar att falla ifrån varandra när de handlas i realtid.
det finns recensioner av handelssystem som du kan hitta över hela internet, som beskriver hur olika system fungerar i realtid. En ansedd resurs för att granska handelssystem är Futures Truth. Om du inte kan hitta en recension, se till att du testar handelssystemet på ett demokonto innan du använder strategin med verkligt kapital.
problem och fallgropar med backtestning
som nämnts är ett av problemen med backtestning och därför köper en handelsstrategi som bara visar historiska resultat att det finns tekniker som kan användas för att få strategin att se bra ut på papper men misslyckas i realtid. Genom att montera kurvan eller överoptimera kan du producera ett system som har testats och ser väldigt bra ut under en viss historisk period.
en systemdesigner kan ändra de kriterier som används för att uppnå enastående prestanda något. Till exempel kan en designer testa en trendföljande strategi som optimerar ett glidande medelövergångssystem under en period av 2 år.
när de hittar resultatet som ser bra ut testar de för att se om strategin fungerar under en längre period. För det mesta kommer resultaten att vara rättvisa i bästa fall på lång sikt, men de kommer inte att berätta detta när du köper ditt system. Du kan bara ta reda på senare än den rörliga genomsnittliga crossover-strategin som returnerade 100% under de senaste 2-åren, förlorar 20% när du testar det under de senaste 10-åren.
vad du vill kunna göra är att se hur det systemet fungerar i ett framåtriktat test eller ännu bättre i en realtidshandelsmiljö.
dessutom antar många nybörjare att ett handelssystem bör ha en mycket hög andel vinnande affärer. Med detta i åtanke kan en skrupelfri designer skapa parametrar som kan justeras för att skapa en fantastisk vinstfrekvens på över 90% till exempel. Detta kan verka attraktivt för det otränade ögat, men i de allra flesta fall kommer denna typ av system så småningom att spränga, eftersom förlusterna kommer att bli många multiplar av någon vinnande handel som systemet genererar.
ta bort negativa känslor från din handel
ett system som backtestas hjälper till att ta bort en del av den mänskliga känslan från en handel. Många investerare lugnas av tanken att en handel har fungerat bra tidigare. Detta är särskilt användbart när en handel rör sig mot dig och du förlorar pengar. Du är mer benägna att hålla fast och låta handeln spela ut, i motsats till att skära bete, förutsatt att det är vad ditt system kräver att göra.
ett viktigt mått som en backtestad handelsstrategi eller system kommer att ge dig är den maximala neddragningen. Denna beräkning berättar den största toppen till tråg nedgång i en portfölj. När du testar din strategi bör du beräkna den maximala neddragningen för att se den största nedgången som strategin har upplevt. Tidigare beräkningar av maximal drawdown ger dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig om du upplever ett negativt marknadsförhållande och gör att du bättre kan planera på denna erfarenhet som det potentiella värsta fallet. Men i de flesta fallen, kom ihåg, att din värsta drawdown är framför dig inte bakom dig.
om du backtested ett system i 10 år där du investerar 10k och din maximala drawdown var $1,500 vilket är 15%, skulle du vanligtvis inte förvänta dig att förlora mer än 15-20% på ditt system under de följande åren. Om du tillbaka testat ditt system i flera marknadsmiljöer, denna typ av analys kommer att hjälpa dig att avgöra hur noggrant du behöver för att övervaka ditt system, när en position börjar röra sig mot dig på ett sätt som var oväntat. Om ditt system har en ny maximal drawdown som är 2 gånger den tidigare maximala drawdown, kan du behöva omvärdera backtest historia eller justera dina riskparametrar.
medan negativt laddade känslor kan minimeras något när du börjar handla ett system som har testats tillbaka, kan det fortfarande spela en roll i dina beslutsprocesser. Du måste ge ett nytt system lämplig tid för att avgöra om det fungerar. Med tanke på resultaten från ditt system bör du planera i förväg vad du förväntar dig och vad du tycker att du ska göra om resultaten i realtid inte är som du planerat.
du bör också spendera tid framåt på att testa din strategi med ett övningskonto i motsats till verkligt kapital. Gör detta i några veckor eller månader och se till att det backtestade systemet genererar den avkastning du förväntade dig innan du försöker använda riktigt kapital med din strategi.
om du utvecklat systemet själv, och backtested det, du kan bli ansluten till din strategi och misslyckas med att dra ur kontakten på det även om det inte fungerar som planerat. Se till att du håller dig till en spelplan och har riktmärken som beskriver dina mål.
sammanfattning
Backtesting är ett utmärkt var att avgöra om en handelsstrategi har potential att fungera i framtiden. Tänk på att bara för att ett systems tidigare resultat är positiva betyder det inte nödvändigtvis att din strategi kommer att fungera i framtiden. Men det borde ge dig mer förtroende för ditt utförande. Och det är det bästa som vi som handlare kan hoppas på. Vi utför inte på säkerhet, Vi utför på sannolikheter.
se till att de data du använder för backtest är rena och inte har falska toppar och dalar. Var särskilt försiktig om du handlar med ett system som bygger på data inom dagen. Beräkna maximal drawdown så att du förstår det mesta du kan förvänta dig att förlora från topp till tråg, och var noga med att testa din strategi med demo pengar innan du bestämmer dig för att riskera verkligt kapital.