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forex-trader-teste-estratégia.Você já assistiu a um par de moedas e viu um padrão familiar, mas não tinha certeza de como deve abordar o comércio? Esse sentimento de incerteza é aquele que milhares de traders sentem todos os dias. Agora, por outro lado, existem outros comerciantes que estão mais preparados e realmente sabem qual deve ser o próximo passo instintivamente. Muitos destes últimos Comerciantes passaram inúmeras horas estudando e pesquisando padrões de preços e movimentos através de backtesting, e são capazes de executar seu plano de comércio mais facilmente e com um maior nível de confiança como resultado.
então, o que é backtesting forex? É o processo de usar um testador de estratégia forex com base em dados históricos de preços. Você pode executar um backtest forex manual imprimindo gráficos de taxas de câmbio ou olhando para trás através de seus gráficos. Além disso, você pode usar algoritmos complexos sofisticados que executam tarefas de reconhecimento de padrões.
seja qual for a maneira que você decidir backtest suas estratégias de forex, o processo em si irá ajudá-lo a analisar situações que surgem que mostraram uma propensão para fornecer uma vantagem discernível no mercado.
Métodos de Backtesting manuais
um processo de backtesting manual pode ser oportuno e árduo, mas é um método verdadeiro e testado. Mas algumas das desvantagens incluem a falta de eficiência e uma maior probabilidade de cometer um erro.
por exemplo, se você estiver olhando para um gráfico em um pedaço de papel, pode ser difícil determinar se um par de moedas realmente gerou uma baixa menor em relação ao preço anterior. Você pode mitigar esse problema trabalhando manualmente on-line, mas, no entanto, o processo ainda será demorado.
o backtesting Manual de uma estratégia de negociação permitirá que você avalie se sua ideia de negociação pode ser viável. Você pode percorrer dados históricos, procurando ver se suas idéias funcionarão. Depois de determinar as variáveis que deseja testar extensivamente, um processo automatizado pode ser mais adequado e eficiente.
o primeiro passo em um projeto de backtesting manual é encontrar um software de gráficos Fácil e conveniente de usar. É melhor se você tem cinco ou dez anos de dados disponíveis, especialmente se você está olhando para trás testar uma estratégia diária ou semanal. Se você está tentando encontrar uma estratégia intra-dia, pode ser possível usar alguns anos de dados para testar suas idéias.
as séries temporais intra-diárias podem abranger muitos dados, e encontrar dados confiáveis nessa área às vezes pode ser um desafio. Por exemplo, se você estiver analisando pontos de dados de minutos, precisará avaliar 1.440 pontos por dia, o que representa mais de 1 milhão de pontos em um período de 3 anos.
Métodos de Backtesting automatizados
há uma série de maneiras que você pode backtest suas idéias. Você pode usar um simulador de forex para testar os dados por conta própria, ou você pode usar o software de backtesting forex que permite testar conceitos básicos a mais sofisticados.
há uma infinidade de provedores de dados gratuitos, incluindo o Google e o Yahoo, que permitirão que você baixe dados históricos. A maioria desses pontos de dados será diariamente ou semanalmente aberta, alta, baixa e próxima informação. Você pode baixar esses dados em uma planilha como o excel, que pode ser importado para sua plataforma de backtest.
se você deseja testar uma estratégia usando dados intra-dia, como dados de hora em hora, minuto ou tick, provavelmente precisará comprar os dados de um fornecedor. Os benefícios de comprar os dados de um fornecedor é que normalmente seus dados já foram filtrados e limpos, removendo carrapatos ruins da série temporal.
todos os dados que você baixar devem ser testados quanto à precisão. Você quer ter certeza de que não há pontos de dados ruins, especialmente se você estiver confiando em pontos altos e baixos para entrar em uma negociação. Pontos de dados ruins podem gerar resultados defeituosos se os dados tiverem altos ou baixos imprecisos que são usados para gerar pontos de entrada ou saída.
você tem que realmente entender sua estratégia e determinar se os dados irão alterar os resultados. Por exemplo, se você está olhando dados diários, não sabe se a alta do dia ocorreu antes ou depois da baixa do dia. Isso pode criar problemas se o seu take profit e stop loss estiverem próximos ao seu nível de entrada, pois seus critérios podem gerar um sinal, mesmo que o movimento da ação do preço não tenha acontecido na sequência necessária.
por exemplo, se você entrar em uma negociação nos dias anteriores fechar, e seus níveis de stop loss e take profit estão com o intervalo do dia seguinte, o resultado da negociação dependerá de como seu sistema analisa a sequência de eventos ao avaliar os níveis de stop loss e take profit, em vez do que realmente ocorreu.
usando o software de teste de volta
outra maneira de testar uma estratégia é usar o backtesting do computador. Muitas plataformas de negociação hoje têm assistentes de negociação que permitem ao comerciante criar um modelo de negociação que utiliza indicadores técnicos para estabelecer um conjunto predefinido de regras. Os critérios usados são baseados em pontos de dados históricos, permitindo que você veja se a estratégia funcionou no passado.
o MT4 strategy tester é um exemplo de uma ferramenta de backtest automatizada que possui um sistema de back testing integrado, neste caso, está alojado na plataforma Metatrader.
você pode usar sua linguagem e interface gráfica do usuário, que uma maneira eficiente de construir o seu sistema em sua plataforma. Você também pode usar sua API (application program interface) e tentar codificar um sistema personalizado. Abaixo está uma captura de tela do MT4 strategy tester:
Criando um sistema de negociação automatizado
existem várias maneiras de adicionar uma abordagem sistemática ao seu arsenal de negociação. Você pode programar o sistema usando suas próprias idéias e estratégias, ou você pode ter alguém programar um sistema automatizado usando as estratégias que você criou. Se o seu sistema de negociação usa ferramentas que são comuns, como médias móveis ou outros estudos técnicos, a abordagem mais eficiente para testar de volta será Encontrar usar uma plataforma como MetaTrader ou Ninjatrader para testar suas estratégias.
aprender a usar a interface de um fornecedor leva algum tempo, mas esses sistemas são voltados para aqueles que têm pouca experiência em desenvolvimento. Estratégias padrão, como crossovers de média móvel, ou condições de sobrecompra e sobrevenda, são pré-programadas, na maioria dos pacotes de software de teste de retorno, para sua conveniência.
a maioria dos sistemas de back testing auto-codificados são programados em uma plataforma de negociação automatizada que é voltada para a geração de uma estratégia de negociação que combina critérios de entrada com gerenciamento de risco. Os critérios usados para a tomada de decisões são codificados na linguagem proprietária da plataforma. A maioria desses pacotes de software possui interfaces gráficas de usuário que permitem simplesmente clicar em variáveis e critérios específicos para gerar uma estratégia.
se você decidir que programar um sistema está além de suas capacidades técnicas ou que requer programação personalizada, existem programadores freelancer para contratar que o ajudarão a codificar um sistema.
contratando um programador Freelance
existem muitos programadores qualificados que você pode contratar freelance que entendem a nuance de plataformas de negociação específicas.
você pode trabalhar com esses indivíduos e fazer com que eles mostrem os resultados de cada série de dados que eles executam com sua estratégia fornecida. Mas pode haver algumas desvantagens em usar um programador externo. Algumas das desvantagens incluem o custo adicional que você incorrerá em ter outra pessoa programando sua estratégia. Isso inclui a programação inicial do sistema, bem como o processo de depuração subsequente. Como você provavelmente precisará ajustar sua estratégia, tente determinar como pagará ao programador cada vez que pedir uma alteração. Você terá que decidir se uma taxa fixa ou acordo de taxa horária deve ser usado.
Backtesting fornece uma infinidade de benefícios. Você poderá determinar se sua estratégia atende a certos critérios de risco e provavelmente funcionará em diferentes ambientes de mercado. Mais importante ainda, você tem a capacidade de ver se a metodologia mostra um resultado histórico positivo, antes de arriscar capital real. Isso não garantirá resultados comerciais lucrativos no futuro, mas pode ajudar a reduzir a probabilidade de perdas potenciais.
um dos benefícios de programar uma estratégia é que, ao fazê-lo, você obterá conhecimento íntimo de como o sistema funciona e quão robustos são os resultados dos testes nas costas. Isso fornecerá mais confiança ao negociar o sistema ao vivo.
como apontamos anteriormente, o sistema que você desenvolve é tão bom quanto os dados que você usa. Se os dados estiverem com defeito, você terá erros em seus resultados. Cotações ou impressões ruins podem gerar sinais de negociação falsos.
se você baixar seus próprios dados, de um provedor de software livre, você deve passar pelos dados para ver se há algum preço que pareça suspeito. Embora os valores de fechamento sejam geralmente consistentes, valores altos e baixos podem ser agitados e levar a resultados defeituosos.
comprar um sistema de negociação
existem dezenas de sistemas de negociação comercial que estão disponíveis no mercado. Muitos foram testados novamente por seus desenvolvedores e alguns anunciarão os retornos espetaculares de seu sistema. Em relação aos sistemas comerciais disponíveis, você deve sempre trabalhar com a premissa de que, se uma reivindicação é boa demais para ser verdade, geralmente é boa demais para ser verdade. Muitas vezes, esses sistemas “espetaculares” são otimizados e ajustados em curvas, de modo que parecem ser altamente lucrativos com base em dados históricos, mas tendem a desmoronar quando negociados em tempo real.
existem revisões de sistemas de negociação que você pode encontrar em toda a internet, que descrevem como vários sistemas funcionam em tempo real. Um recurso respeitável para revisar os sistemas de negociação é a verdade dos futuros. Se você não conseguir encontrar uma revisão, certifique-se de testar o sistema de negociação em uma conta demo antes de empregar a estratégia usando capital real.
problemas e armadilhas com back Testing
como mencionado, um dos problemas com back testing e, portanto, comprar uma estratégia de negociação que mostra Apenas resultados históricos, é que existem técnicas que podem ser usadas para fazer a estratégia parecer boa no papel, mas falhar em tempo real. Ao ajustar a curva, ou otimizar demais, você pode produzir um sistema que foi testado novamente e parece muito bom em um período histórico específico.
um designer de sistema pode alterar ligeiramente os critérios usados para obter um desempenho excelente. Por exemplo, um designer pode testar uma estratégia de tendência a seguir, otimizando um sistema de crossover de média móvel por um período de 2 anos.
uma vez que eles encontram o resultado que parece bom, eles testam para ver se a estratégia funciona por um período mais longo. Na maioria das vezes, os resultados serão justos na melhor das hipóteses, a longo prazo, mas eles não dirão isso quando você comprar seu sistema. Você poderia descobrir apenas mais tarde do que a estratégia de crossover média móvel que retornou 100% nos últimos 2 anos, perde 20% quando você testá-lo nos últimos 10 anos.
o que você quer ser capaz de fazer é ver como esse sistema funciona em um teste avançado ou melhor ainda em um ambiente de negociação em tempo real.Além disso, muitos comerciantes novatos às vezes assumem que um sistema de negociação deve ter uma porcentagem muito alta de negociações vencedoras. Com isso em mente, um designer inescrupuloso pode criar parâmetros que podem ser ajustados para criar uma incrível taxa de vitória de mais de 90%, por exemplo. Isso pode parecer atraente para o olho destreinado, mas na grande maioria dos casos, esse tipo de Sistema acabará explodindo, porque as perdas serão muitos múltiplos de qualquer comércio vencedor que o sistema GERE.
removendo emoções negativas de sua negociação
um sistema que é backtested ajuda a remover parte da emoção humana de um comércio. Muitos investidores se acalmam com a noção de que uma negociação funcionou bem no passado. Isso é especialmente útil quando uma negociação está se movendo contra você e você está perdendo dinheiro. É mais provável que você segure e deixe o comércio jogar fora, em vez de cortar isca, assumindo que é isso que seu sistema exige fazer.
uma métrica importante que uma estratégia ou sistema de negociação backtested fornecerá é o rebaixamento máximo. Este cálculo informa o maior pico a diminuir em um portfólio. Ao testar sua estratégia, você deve calcular o rebaixamento máximo para ver a maior queda que a estratégia experimentou. Cálculos anteriores de rebaixamento máximo lhe darão uma idéia do que você pode esperar se tiver uma condição de mercado adversa e permitirá que você planeje melhor essa experiência como o pior cenário possível. Mas na maioria dos casos, tenha em mente, que seu pior rebaixamento está à sua frente, Não atrás de você.
se você fez um backtest de um sistema por 10 anos em que está investindo 10K e seu rebaixamento máximo foi de US $1.500, o que é de 15%, então você normalmente não esperaria perder mais de 15-20% em seu sistema durante os anos a seguir. Se você testou seu sistema em vários ambientes de mercado, esse tipo de análise o ajudará a determinar com que cuidado você precisa monitorar seu sistema, quando uma posição começa a se mover contra você de uma maneira inesperada. Se o seu sistema tiver um novo rebaixamento máximo que seja 2 vezes o rebaixamento máximo anterior, talvez seja necessário reavaliar o histórico de backtest ou ajustar seus parâmetros de risco.Embora as emoções carregadas negativamente possam ser minimizadas quando você começa a negociar um sistema que foi testado novamente, ele ainda pode desempenhar um papel em seus processos de decisão. Você precisa dar a um novo sistema a quantidade adequada de tempo para determinar se ele funciona. Dados os resultados do seu sistema, você deve planejar com antecedência o que está esperando e o que acha que deve fazer se os resultados em tempo real não forem como planejado.
você também deve gastar tempo testando sua estratégia usando uma conta prática em oposição ao capital real. Faça isso por algumas semanas ou meses e certifique-se de que o sistema de backtested está gerando Os retornos que você esperava antes de tentar usar o capital real com sua estratégia.
se você mesmo desenvolveu o sistema e o testou de volta, você pode se apegar à sua estratégia e não conseguir puxar o plugue, mesmo que não funcione como planejado. Certifique-se de manter um plano de jogo e ter benchmarks que descrevam seus objetivos.
Resumo
Backtesting é um excelente foi determinar se uma estratégia de negociação tem o potencial de trabalhar no futuro. Tenha em mente que só porque os resultados passados de um sistema são positivos, não significa necessariamente que sua estratégia funcionará no futuro. Mas isso deve fornecer mais confiança em sua execução. E isso é o melhor que nós, como comerciantes, podemos esperar. Não estamos executando com certeza, estamos executando com probabilidades.
certifique-se de que os dados que você usa para o backtest estão limpos e não têm altos e baixos falsos. Seja particularmente cuidadoso se você estiver negociando um sistema que depende de dados intra-dia. Calcule o rebaixamento máximo para entender o máximo que você poderia esperar perder do Pico ao vale, e certifique-se de testar sua estratégia com dinheiro de demonstração antes de decidir arriscar capital real.