como calcular o rebaixamento máximo no Excel
o rebaixamento máximo é uma estatística de negociação importante que você deve saber em seu backtesting e negociação ao vivo. No backtesting, mostra o risco negativo de uma estratégia. O rastreamento do rebaixamento máximo na negociação ao vivo ajuda você a entender quando sua estratégia pode não estar funcionando conforme o esperado.
o rebaixamento máximo (MDD) é calculado em porcentagem e é o máximo que sua conta perdeu entre marcas d’água altas. Para obter seu rebaixamento máximo, calcule seu total de lucro e perda percentual em execução e use a função min do Excel para obter o rebaixamento máximo, que é o número mais negativo. Mesmo que atualmente não haja nova marca d’água alta, mas seu rebaixamento atual seja maior do que o rebaixamento máximo anterior, seu rebaixamento atual pode ser usado como seu rebaixamento máximo.
aqui está um vídeo para mostrar o rebaixamento máximo em ação. Se você preferir a versão de texto, ela é fornecida abaixo do vídeo.
guia passo a passo para calcular o rebaixamento máximo de negociação no Excel
este é o processo exato para calcular o rebaixamento máximo no Excel.
você pode usar fórmulas semelhantes em programas de planilha como:
- números Mac
- Planilhas Google
- OpenOffice
primeiro importe suas negociações para o Excel. Vou usar uma exportação do Forex Tester para analisar meus resultados de backtesting. Você pode aprender mais sobre Forex Tester aqui.
ir para: Arquivo > Importar. Em seguida, encontre seu arquivo.
em seguida, crie uma coluna chamada saldo e adicione o lucro de cada negociação ao saldo corrente. A fórmula é mostrada aqui.
na próxima coluna, crie uma porcentagem de lucro ou perda para cada negociação. Como o rebaixamento máximo deve ser calculado em porcentagem, temos que descobrir a variação percentual em cada negociação.
em seguida, adicione o lucro ou perda percentual na próxima coluna para criar um total de execução.
depois de ter este total em execução em porcentagem, você pode usar a função MIN para encontrar o menor número (mais negativo) nesta coluna para obter o rebaixamento máximo. A fórmula neste exemplo é:
=MIN (T3: t17)
finalmente, você também pode criar um gráfico do seu drawdown, por isso é mais fácil de visualizar. Basta destacar a linha T (ou sua coluna total de alteração percentual em execução) e clicar no botão gráfico para criar um gráfico na lateral da tabela.
isso é tudo o que há para ele!
mesmo se você não tiver uma nova marca d’água alta no saldo da sua conta, mas seu rebaixamento atual for maior do que os rebaixamentos anteriores, você pode considerar seu rebaixamento atual seu rebaixamento máximo.
como você encontra o rebaixamento máximo de um portfólio?
o processo de cálculo do rebaixamento máximo para um portfólio é o mesmo. Basta adicionar todas as negociações do Portfólio à planilha.
depois disso, Classifique todas as negociações por data de saída. Em seguida, calcule o lucro/prejuízo em execução em porcentagem.
finalmente, use a função MIN no Excel para encontrar o maior rebaixamento no total em execução.
O Que O Rebaixamento Máximo Diz A Você?
existem 3 cenários diferentes quando você deve olhar para o rebaixamento máximo:
- Backtesting
- testes Beta
- negociação ao vivo
o rebaixamento máximo em cada situação fornece informações diferentes.
Backtesting
você deve descobrir qual é o seu rebaixamento máximo para um sistema específico em backtesting, para que você saiba o que esperar na negociação ao vivo.
seus resultados de backtesting podem ter produzido retornos sólidos, mas se você não pudesse suportar realisticamente o maior rebaixamento, o sistema não funcionará para você. É bom saber que antes de começar a negociar com dinheiro real.
a grande coisa sobre backtesting é que você pode testar muitas idéias diferentes, para ver como um pequeno ajuste na estratégia muda os resultados. Depois de ter uma estratégia que você gosta, você pode passar para a próxima etapa.
teste Beta
quando você está testando Beta (também conhecido como teste avançado), esta é a primeira oportunidade para ver se seus resultados de backtesting se traduzirão em condições de mercado ao vivo.
às vezes eles não, por razões que eu falo aqui.
se o seu rebaixamento máximo de teste Beta for muito maior do que o rebaixamento de backtesting, você pode estar fazendo algo diferente no teste Beta. Compare suas negociações de backtesting com suas negociações Beta para ver por que você está tendo um rebaixamento maior.
esta etapa intermediária atua como a verificação final de sua estratégia de negociação, antes de ir ao vivo. Tenha em mente que a estratégia pode estar funcionando bem, mas você simplesmente bateu uma corrida de má sorte.
negociação ao vivo
finalmente, seu rebaixamento máximo na negociação ao vivo mostrará o quão bem você está fazendo, em comparação com seus testes. Se o seu rebaixamento máximo de negociação ao vivo for maior do que o seu backtesting ou teste beta, então você deve gostar de sua negociação ao vivo mais de perto.
Aqui estão algumas coisas a considerar:
- você está fazendo muitos negócios impulsivos?
- as condições do mercado mudaram?
- você não está seguindo as regras de sua estratégia?
- você foi revenge trading?
rastrear seu rebaixamento máximo é um sistema de aviso que mostrará quando uma ou mais dessas coisas podem estar fora de linha. Sem essas informações, você pode não saber que está negociando mal … até que seja tarde demais.
nesse ponto, pode ser muito difícil compensar as perdas. Além disso, quando você tem backtesting e dados de negociação Beta, você pode comparar suas negociações de teste com suas negociações ao vivo para ver se há diferenças perceptíveis. Se você não tiver negociações de teste para referência, terá que construir sua “biblioteca” de negociações apenas com negociações ao vivo e isso pode levar algum tempo.
rebaixamento máximo esperado
o teste não é a única maneira de descobrir o rebaixamento máximo esperado.
você também pode usar uma simulação de Monte Carlo para descobrir o quanto sua estratégia poderia perder.
Backtesting e forward testing são boas aproximações de como sua estratégia funcionará, mas também é bom conectar suas estatísticas a um simulador para ver qual poderia ser o seu pior resultado possível.
uma simulação de Monte Carlo simplesmente usa os parâmetros de sua estratégia, como taxa de vitória e vitória/perda por negociação. Em seguida, ele simula milhares de negociações com essas propriedades, para ver qual pode ser o seu pior rebaixamento.
por exemplo, você pode ter no máximo 4 negociações perdidas seguidas em testes. No entanto, uma simulação de Monte Carlo mostra que você pode potencialmente ter até 10 negociações perdidas seguidas.
esta é uma informação importante porque se você negociar isso ao vivo e acertar 8 negociações perdidas seguidas, você pode pensar que sua estratégia parou de funcionar.
na realidade, isso está dentro dos parâmetros normais de como seu sistema funciona e você não deve surtar sobre isso.
no entanto, se você acertar 12 negociações perdidas seguidas, talvez seja hora de parar de negociar e revisar seus resultados porque isso está fora da perda máxima que você viu na simulação de Monte Carlo.
você deve plugin backtesting, testes Beta e resultados de negociação ao vivo em um simulador de Monte Carlo para ver o que seu rebaixamento máximo esperado pode ser.
quanto mais dados você tiver, melhor.
o que é um bom rebaixamento máximo?
não existe um rebaixamento máximo “bom”. O rebaixamento máximo aceitável varia de acordo com o trader.
muitos novos comerciantes independentes se esforçam para ter um rebaixamento máximo baixo. Mas com baixo risco também vem baixas recompensas. Se você está bem com isso, então Baixos rebaixamentos devem ser um de seus objetivos.
no entanto, se você quiser ver retornos mais altos, geralmente terá que suportar rebaixamentos mais altos.
é assim que a negociação funciona, não há almoços grátis.
outra coisa a considerar ao olhar para o rebaixamento máximo é o efeito psicológico que o rebaixamento pode ter sobre você.
alguns traders são capazes de suportar um rebaixamento de 60%, em troca de também terem retornos mais altos.
mas para muitos traders, um rebaixamento de 60% os assustaria!
então você deve encontrar o seu ponto “freak out” e adaptar a sua estratégia de negociação em conformidade. Leia este post sobre como encontrar sua personalidade de tolerância ao risco para saber mais sobre como descobrir sua tolerância ao risco.
um bom rebaixamento máximo para você pode ser mais parecido com 10%. Se for esse o caso, você provavelmente terá que arriscar menos por negociação.
conclusão
todo trader deve saber sua redução máxima na negociação ao vivo. Também ajuda a saber seu rebaixamento em testes de backtesting e forward, porque esses dados fornecerão pontos de referência para ajudar a melhorar sua negociação.
tome alguns minutos para fazer este cálculo simples agora, e descobrir como você está fazendo.
em seguida, também executar seus dados através de um simulador de Monte Carlo para ver o quão grande o seu rebaixamento poderia obter. Se você não estiver confortável com esse rebaixamento máximo esperado, disque seu risco por negociação até que você possa tolerar o risco máximo.