Forextraining Group
czy kiedykolwiek oglądałeś parę walutową i widziałeś znajomy wzór, ale nie byłeś pewien, jak powinieneś podejść do transakcji? To uczucie niepewności jest takie, które tysiące traderów odczuwa każdego dnia. Teraz z drugiej strony, są inni inwestorzy, którzy są bardziej przygotowani i wiedzą, jaki powinien być ich następny krok. Wielu z tych ostatnich traderów spędziło niezliczone godziny studiując i badając wzorce cenowe i ruchy poprzez testowanie historyczne i są w stanie wykonać swój plan handlowy bardziej bez wysiłku iz wyższym poziomem zaufania w rezultacie.
więc, co to jest Forex backtesting? Jest to proces korzystania z testera strategii forex w oparciu o historyczne dane cenowe. Możesz wykonać ręczny test backtest forex, drukując wykresy kursów wymiany lub przeglądając wykresy. Ponadto można użyć skomplikowanych złożonych algorytmów, które wykonują zadania rozpoznawania wzorców.
niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydujesz się przetestować swoje strategie forex, sam proces pomoże Ci przeanalizować sytuacje, które się pojawiają, które wykazały skłonność do zapewnienia zauważalnej przewagi na rynku.
ręczne metody testowania
ręczny proces testowania może być terminowy i żmudny, ale jest to prawdziwa i wypróbowana metoda. Ale niektóre z wad obejmują brak wydajności i większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu.
na przykład, jeśli patrzysz na wykres na kartce papieru, może być trudno określić, czy para walutowa rzeczywiście wygenerowała niższy poziom niż poprzedni punkt cenowy. Możesz złagodzić ten problem, pracując ręcznie online, ale mimo to proces nadal będzie czasochłonny.
ręczne testowanie historyczne strategii handlowej pozwoli Ci ocenić, czy twój pomysł handlowy może być opłacalny. Możesz przeglądać dane historyczne, sprawdzając, czy Twoje pomysły zadziałają. Po określeniu zmiennych, które chcesz intensywnie testować, zautomatyzowany proces może być lepiej dopasowany i bardziej wydajny.
pierwszym krokiem w ręcznym projekcie backtestingu jest znalezienie oprogramowania do tworzenia wykresów, które jest łatwe i wygodne w użyciu. Najlepiej jest, jeśli masz pięć lub dziesięć lat dostępnych danych, zwłaszcza jeśli chcesz przetestować strategię dzienną lub tygodniową. Jeśli próbujesz znaleźć strategię śróddzienną, może być możliwe wykorzystanie kilku lat danych do przetestowania swoich pomysłów.
w ciągu dnia szeregi czasowe mogą obejmować wiele danych, a znalezienie wiarygodnych danych w tym obszarze może czasami być trudne. Na przykład, jeśli analizujesz minutowe punkty danych, będziesz musiał ocenić 1440 punktów za każdy dzień, co oznacza więcej niż 1 milion punktów w okresie 3 lat.
zautomatyzowane metody testowania wstecznego
istnieje wiele sposobów testowania wstecznego swoich pomysłów. Możesz użyć symulatora forex, aby przetestować dane na własną rękę, lub możesz użyć oprogramowania do testowania historycznego forex, które pozwala przetestować podstawowe i bardziej wyrafinowane koncepcje.
Istnieje mnóstwo darmowych dostawców danych, w tym Google i Yahoo, które pozwolą Ci pobrać dane historyczne. Większość z tych punktów danych będą dzienne lub tygodniowe otwarte, wysokie, niskie i zamknięte informacje. Możesz pobrać te dane do arkusza kalkulacyjnego, takiego jak excel, który można następnie zaimportować do platformy backtest.
jeśli chcesz przetestować strategię przy użyciu danych śróddziennych, takich jak dane godzinowe, minutowe lub kleszczowe, prawdopodobnie będziesz musiał kupić dane od dostawcy. Korzyści z zakupu danych od Dostawcy jest to, że zazwyczaj ich dane zostały już filtrowane i czyszczone, usuwając złe kleszcze z szeregów czasowych.
wszystkie pobrane dane powinny zostać przetestowane pod kątem dokładności. Chcesz się upewnić, że nie ma złych punktów danych, zwłaszcza jeśli polegasz na wysokich i niskich punktach, aby wprowadzić transakcję. Złe punkty danych mogą generować błędne wyniki, jeśli dane mają niedokładne wzloty lub upadki, które są używane do generowania punktów wejścia lub wyjścia.
musisz naprawdę zrozumieć swoją strategię i określić, czy dane zmienią wyniki. Na przykład, jeśli patrzysz na codzienne dane, nie wiesz, czy szczyt dnia nastąpił przed, czy po najniższym dniu. Może to stanowić problem, jeśli Twoje take profit i stop loss są blisko twojego poziomu podstawowego, ponieważ Twoje kryteria mogą generować sygnał, nawet jeśli ruch akcji cenowej nie nastąpił w wymaganej kolejności.
na przykład, jeśli wprowadzasz transakcję w dniu zamknięcia poprzednich dni, a poziomy stop loss i take profit są z zakresem następnego dnia, wynik transakcji będzie zależał od tego, jak Twój system patrzy na sekwencję zdarzeń podczas oceny poziomów stop loss i take profit, a nie od tego, co faktycznie miało miejsce.
za pomocą oprogramowania do testowania wstecznego
innym sposobem testowania wstecznego strategii jest użycie testowania wstecznego komputera. Wiele platform handlowych ma dziś kreatory handlu, które pozwalają przedsiębiorcy na stworzenie modelu handlowego, który wykorzystuje wskaźniki techniczne do ustanowienia predefiniowanego zestawu reguł. Stosowane kryteria opierają się na historycznych punktach danych, co pozwala sprawdzić, czy strategia działała w przeszłości.
tester strategii Mt4 jest przykładem zautomatyzowanego narzędzia backtest, które ma wbudowany system testowania wstecznego, w tym przypadku znajduje się w platformie Metatrader.
możesz użyć ich języka i graficznego interfejsu użytkownika, co jest skutecznym sposobem na zbudowanie systemu na ich platformie. Możesz również użyć ich API (application program interface) i spróbować kodować system, który jest dostosowany. Poniżej znajduje się zrzut ekranu testera strategii Mt4:
Tworzenie automatycznego systemu handlowego
istnieje kilka sposobów, aby dodać systematyczne podejście do swojego arsenału handlowego. Możesz zaprogramować system samodzielnie, korzystając z własnych pomysłów i strategii, lub możesz poprosić kogoś innego o zaprogramowanie zautomatyzowanego systemu przy użyciu stworzonych strategii. Jeśli Twój system transakcyjny korzysta z popularnych narzędzi, takich jak średnie kroczące lub inne badania techniczne, najbardziej skutecznym podejściem do testowania wstecznego będzie znalezienie platformy takiej jak MetaTrader lub Ninjatrader, aby przetestować swoje strategie.
Nauka korzystania z interfejsu dostawcy zajmuje trochę czasu, ale te systemy są skierowane do tych, którzy mają małe doświadczenie programistyczne. Standardowe strategie, takie jak zwrotnice średniej ruchomej lub warunki wykupienia i wyprzedania, są wstępnie zaprogramowane w większości pakietów oprogramowania do testowania wstecznego dla Twojej wygody.
Większość samodzielnie zakodowanych systemów testowania wstecznego jest zaprogramowana w zautomatyzowanej platformie transakcyjnej, która jest nastawiona na generowanie strategii handlowej, która łączy kryteria wejścia z zarządzaniem ryzykiem. Kryteria stosowane przy podejmowaniu decyzji są kodowane w zastrzeżonym języku platformy. Większość z tych pakietów oprogramowania ma graficzny interfejs użytkownika, który pozwala po prostu kliknąć na określonych zmiennych i kryteriów w celu wygenerowania strategii.
jeśli zdecydujesz, że programowanie systemu wykracza poza twoje możliwości techniczne lub wymaga niestandardowego programowania, istnieją Programiści freelancerów do wynajęcia, którzy pomogą Ci kodować system.
zatrudnianie niezależnego programisty
istnieje wielu wykwalifikowanych programistów, których możesz zatrudnić na zasadzie freelance, którzy rozumieją niuanse określonych platform transakcyjnych.
możesz pracować z tymi osobami i kazać im pokazywać wyniki każdej serii danych, którą uruchamiają zgodnie z dostarczoną strategią. Ale mogą być pewne wady korzystania z zewnętrznego programisty. Niektóre z wad obejmują dodatkowe koszty, które poniesie ktoś inny, aby zaprogramować swoją strategię. Obejmuje to wstępne programowanie systemu, a także późniejszy proces debugowania. Ponieważ prawdopodobnie będziesz musiał dostosować swoją strategię, powinieneś spróbować określić, w jaki sposób zapłacisz programiście za każdym razem, gdy poprosisz o zmianę. Będziesz musiał zdecydować, czy należy zastosować opłatę ryczałtową, czy godzinową.
Backtesting zapewnia wiele korzyści. Będziesz w stanie określić, czy Twoja strategia spełnia określone kryteria ryzyka i może działać w różnych środowiskach rynkowych. Co najważniejsze, masz możliwość sprawdzenia, czy metodologia wykazuje pozytywny wynik historyczny, zanim ryzykujesz prawdziwym kapitałem. Nie zagwarantuje to dochodowych wyników handlowych w przyszłości, ale może pomóc zmniejszyć prawdopodobieństwo potencjalnych strat.
jedną z zalet samodzielnego programowania strategii jest to, że w ten sposób zyskasz dogłębną wiedzę na temat działania systemu i tego, jak solidne są wyniki testów wstecznych. Zapewni to większą pewność podczas handlu systemem NA ŻYWO.
jak zauważyliśmy wcześniej, system, który rozwijasz, jest tak dobry, jak dane, których używasz. Jeśli dane są błędne, w wynikach pojawią się błędy. Złe cytaty lub wydruki mogą generować fałszywe sygnały handlowe.
jeśli pobierasz własne dane od dostawcy wolnego oprogramowania, powinieneś przejrzeć dane, aby sprawdzić, czy są jakieś podejrzane ceny. Podczas gdy wartości zamknięcia są zwykle spójne, wartości wysokie i niskie mogą być niestabilne i prowadzić do błędnych wyników.
zakup systemu transakcyjnego
na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt komercyjnych systemów transakcyjnych. Wiele z nich zostało przetestowanych przez swoich programistów, a niektóre będą reklamować spektakularne zwroty ich systemu. Jeśli chodzi o dostępne na rynku systemy transakcyjne, zawsze powinieneś pracować przy założeniu, że jeśli roszczenie jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, zwykle jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Wiele razy te” spektakularne ” systemy są ponad zoptymalizowane i dopasowane do krzywej, dzięki czemu wydają się być bardzo dochodowe w oparciu o Dane historyczne, ale mają tendencję do rozpadu, gdy są przedmiotem obrotu w czasie rzeczywistym.
istnieją recenzje systemów transakcyjnych, które można znaleźć w internecie, które opisują, jak różne systemy działają w czasie rzeczywistym. Jednym z renomowanych zasobów do przeglądania systemów handlowych jest Futures Truth. Jeśli nie możesz znaleźć recenzji, upewnij się, że przetestowałeś system transakcyjny na koncie demo, zanim zastosujesz strategię przy użyciu prawdziwego kapitału.
problemy i pułapki z testowaniem wstecznym
jak wspomniano, jednym z problemów z testowaniem wstecznym, a tym samym zakupem strategii handlowej, która pokazuje tylko historyczne wyniki, Jest to, że istnieją techniki, które można wykorzystać, aby strategia wyglądała dobrze na papierze, ale zawiodła w czasie rzeczywistym. Dopasowując krzywą lub nadmiernie optymalizując, można stworzyć system, który został przetestowany i wygląda bardzo dobrze w określonym okresie historycznym.
projektant systemu może nieznacznie zmienić kryteria używane do osiągnięcia wyjątkowej wydajności. Na przykład projektant może przetestować strategię podążającą za trendem, optymalizując system crossover o średniej ruchomej przez okres 2 lat.
gdy znajdą wynik, który wygląda dobrze, sprawdzają, czy strategia działa przez dłuższy okres. W większości przypadków wyniki będą sprawiedliwe w najlepszym przypadku, w dłuższej perspektywie, ale nie powiedzą ci tego przy zakupie systemu. Można dowiedzieć się tylko później niż średniej ruchomej strategii crossover, który wrócił 100 % w ciągu ostatnich 2 lat, traci 20% podczas testowania go w ciągu ostatnich 10 lat.
co chcesz być w stanie zrobić, to zobaczyć, jak ten system działa w teście forward lub jeszcze lepiej w środowisku handlu w czasie rzeczywistym.
ponadto wielu początkujących traderów czasami zakłada, że system transakcyjny powinien mieć bardzo wysoki procent wygranych transakcji. Mając to na uwadze, pozbawiony skrupułów projektant może tworzyć parametry, które można dostosować, aby uzyskać na przykład niesamowity wskaźnik wygranych na poziomie ponad 90%. Może to wydawać się atrakcyjne dla niewprawnego oka, ale w zdecydowanej większości przypadków tego typu system ostatecznie wybuchnie, ponieważ straty będą wielokrotnością każdej wygranej transakcji, którą system generuje.
usuwanie negatywnych emocji z handlu
testowany system pomaga usunąć część ludzkich emocji z handlu. Wielu inwestorów uspokaja przekonanie, że w przeszłości handel funkcjonował dobrze. Jest to szczególnie pomocne, gdy transakcja porusza się przeciwko tobie i tracisz pieniądze. Jesteś bardziej prawdopodobne, aby trzymać się i niech handel rozegrać, w przeciwieństwie do cięcia przynęty, zakładając, że jest to, co Twój system wymaga do zrobienia.
ważnym wskaźnikiem, który zapewni Ci przetestowana strategia handlowa lub system, jest maksymalne obsunięcie kapitału. Ta kalkulacja mówi ci największy szczyt do najniższego spadku w portfelu. Po ponownym przetestowaniu strategii należy obliczyć maksymalny spadek kapitału, aby zobaczyć największy spadek, jakiego doświadczyła strategia. Wcześniejsze obliczenia maksymalnego spadku kapitału dadzą ci wyobrażenie o tym, czego możesz się spodziewać, jeśli doświadczysz niekorzystnej sytuacji na rynku i pozwolą Ci lepiej zaplanować to doświadczenie jako potencjalny najgorszy scenariusz. Ale w większości przypadków, należy pamiętać, że najgorsze drawdown jest przed tobą, a nie za tobą.
jeśli testowałeś system przez 10 lat, w którym inwestujesz 10 000$, a maksymalny spadek kapitału wyniósł 1500$, co stanowi 15%, zwykle nie spodziewasz się stracić więcej niż 15-20% na swoim systemie w następnych latach. Jeśli ponownie przetestowałeś swój system w wielu środowiskach rynkowych, ten rodzaj analizy pomoże Ci określić, jak dokładnie musisz monitorować swój system, gdy pozycja zacznie poruszać się przeciwko Tobie w nieoczekiwany sposób. Jeśli Twój system ma nowe maksymalne obsunięcie kapitału, które jest 2-krotnie wyższe od poprzedniego maksymalnego obsunięcia kapitału, być może będziesz musiał ponownie ocenić historię testów backtest lub dostosować parametry ryzyka.
podczas gdy negatywnie naładowane emocje mogą być nieco zminimalizowane, gdy zaczniesz handlować systemem, który został przetestowany, nadal może odgrywać rolę w procesach decyzyjnych. Musisz dać nowemu systemowi odpowiednią ilość czasu, aby określić, czy działa. Biorąc pod uwagę wyniki Twojego systemu, powinieneś zaplanować z wyprzedzeniem to, czego oczekujesz i co Twoim zdaniem powinieneś zrobić, jeśli wyniki w czasie rzeczywistym nie są takie, jak zaplanowałeś.
powinieneś również poświęcić czas na testowanie swojej strategii za pomocą konta treningowego, a nie rzeczywistego kapitału. Zrób to przez kilka tygodni lub miesięcy i upewnij się, że testowany system generuje oczekiwane zyski przed próbą wykorzystania prawdziwego kapitału w swojej strategii.
jeśli sam stworzyłeś system i przetestowałeś go wstecz, możesz zostać przywiązany do swojej strategii i nie wyciągnąć wtyczki, nawet jeśli nie działa zgodnie z planem. Upewnij się, że trzymasz się planu gry i masz benchmarki, które opisują Twoje cele.
podsumowanie
testowanie Historyczne jest doskonałym celem ustalenia, czy strategia handlowa ma potencjał do działania w przyszłości. Pamiętaj, że tylko dlatego, że przeszłe wyniki systemu są pozytywne, nie musi oznaczać, że Twoja strategia będzie działać w przyszłości. Ale to powinno zapewnić Ci więcej pewności w swojej egzekucji. I to jest najlepsze, na co my jako handlowcy możemy liczyć. Nie wykonujemy na pewności, wykonujemy na prawdopodobieństwach.
upewnij się, że dane używane do backtest są czyste i nie mają fałszywych wzlotów i upadków. Bądź szczególnie ostrożny, jeśli handlujesz systemem, który opiera się na danych w ciągu dnia. Oblicz maksymalne obsunięcie kapitału, aby zrozumieć, jak najwięcej można się spodziewać utraty od szczytu do koryta, i pamiętaj, aby przetestować swoją strategię za pomocą pieniędzy demo, zanim zdecydujesz się zaryzykować prawdziwy kapitał.