• Articles
• admin

maximale drawdown is een belangrijke handelsstatistiek die u moet weten in uw backtesting en live trading. In backtesting, het toont u de keerzijde risico van een strategie. Het bijhouden van max drawdown in live trading helpt u te begrijpen wanneer uw strategie misschien niet werkt zoals verwacht.

Maximum drawdown (MDD) wordt berekend in procent, en is het meest dat uw account heeft verloren tussen hoge watermerken. Om uw maximale drawdown te krijgen, bereken uw lopende procent winst en verlies totaal, gebruik dan de Excel MIN-functie om de maximale drawdown, dat is het meest negatieve getal te krijgen. Zelfs als er momenteel geen nieuw hoog watermerk is, maar je huidige drawdown groter is dan de vorige maximale drawdown, dan kan je huidige drawdown gebruikt worden als je maximale drawdown.

hier is een video om de maximale drawdown in actie te tonen. Als u liever de tekstversie, het is voorzien onder de video.

stap-voor-stap handleiding voor het berekenen van maximale Trading Drawdown in Excel

Dit is het exacte proces voor het berekenen van maximale drawdown in Excel.

u kunt vergelijkbare formules gebruiken in spreadsheetprogramma ‘ s zoals:

• Mac-nummers
• Google-bladen
• OpenOffice

importeer eerst uw transacties in Excel. Ik zal met behulp van een export van Forex Tester om mijn backtesting resultaten te analyseren. Meer informatie over Forex Tester vindt u hier.

Ga naar: Bestand > Importeren. Zoek dan je dossier.

maak vervolgens een kolom met de naam saldo aan en voeg de winst van elke transactie toe aan de lopende balans. De formule wordt hier getoond.

maak In de volgende kolom een percentage winst of verlies voor elke transactie. Aangezien max drawdown moet worden berekend in procent, moeten we erachter te komen de procent verandering op elke handel.

voeg vervolgens het percentage winst of verlies in de volgende kolom toe om een lopend totaal te creëren.

zodra u dit lopende totaal in procenten hebt, kunt u de MIN-functie gebruiken om het kleinste (meest negatieve) getal in deze kolom te vinden om de max drawdown te krijgen. De formule in dit voorbeeld is:

= MIN (t3:t17)

tenslotte kunt u ook een grafiek van uw drawdown maken, zodat het gemakkelijker is om te visualiseren. Markeer gewoon rij T (of uw lopende procent verandering totaal kolom) en klik vervolgens op de grafiek knop om een grafiek aan de zijkant van de tabel te maken.

dat is alles wat er is!

zelfs als u geen nieuw hoog watermerk in uw rekeningsaldo hebt, maar uw huidige drawdown groter is dan de vorige drawdown, kunt u uw huidige drawdown beschouwen als uw maximale drawdown.

hoe vindt u de maximale kredietopneming van een portefeuille?

de berekening van de maximale kredietopneming voor een portefeuille is hetzelfde. Voeg gewoon alle transacties in de portefeuille toe aan de spreadsheet.

Sorteer daarna alle transacties op exitdatum. Bereken vervolgens de lopende winst / verlies in procent.

gebruik tenslotte de MIN-functie in Excel om de grootste drawdown in het lopende totaal te vinden.

Wat Zegt Maximale Drawdown?

er zijn 3 verschillende scenario ‘ s waarin u naar maximum drawdown moet kijken:

• Backtesting
• Beta Testing
• Live Trading

de max drawdown in elke situatie geeft u verschillende informatie.

Backtesting

u zou in backtesting moeten weten wat uw maximale drawdown is voor een bepaald systeem, zodat u weet wat u kunt verwachten in live trading.

uw backtesting resultaten kunnen solide returns hebben opgeleverd, maar als u realistisch gezien de grootste drawdown niet kon verdragen, dan zal het systeem niet voor u werken. Het is goed om te weten dat voordat u begint met de handel met echt geld.

het mooie van backtesting is dat je veel verschillende ideeën kunt testen, om te zien hoe een kleine aanpassing in de strategie de resultaten verandert. Als je eenmaal een strategie hebt die je leuk vindt, kun je verder gaan met de volgende stap.

bètatests

wanneer u bètatests uitvoert (ook bekend als forward testing), is dit de eerste kans om te zien of uw backtestresultaten zich zullen vertalen in live marktomstandigheden.

soms doen ze dat niet, om redenen waar ik het hier over heb.

als je Beta Testing max drawdown veel groter is dan je backtesting drawdown, dan doe je misschien iets anders in Beta Testing. Vergelijk uw backtesting trades met uw Beta trades om te zien waarom u een grotere drawdown.

deze tussenstap fungeert als de laatste controle op uw trading strategie, voordat u live gaat. Houd in gedachten dat de strategie zou kunnen werken prima, maar je gewoon hit een run van pech.

Live Trading

ten slotte zal uw max drawdown in live trading u laten zien hoe goed u het doet, vergeleken met uw testen. Als uw live trading max drawdown is hoger dan uw backtesting of beta testen, dan moet je graag op uw live trading nauwer.

hier zijn enkele dingen om te overwegen:

• neem je te veel impulsieve transacties?
• zijn de marktomstandigheden veranderd?
• volgt u de regels van uw strategie niet?
• hebt u gehandeld in wraak?

het bijhouden van uw max drawdown is een waarschuwingssysteem dat u zal laten zien wanneer een of meer van deze dingen buiten de regel zouden kunnen zijn. Zonder deze informatie Weet je misschien niet dat je slecht handelt…tot het te laat is.

op dat moment kan het heel moeilijk zijn om de verliezen goed te maken.

bovendien kunt u, wanneer u backtesting-en Bètahandelgegevens hebt, uw testtrades vergelijken met uw live-trades om te zien of er merkbare verschillen zijn. Als u niet hoeft te testen trades te verwijzen, moet u uw “bibliotheek” van trades op te bouwen met live trades alleen en dat kan enige tijd duren.

verwachte maximale drawdown

testen is niet de enige manier om uw verwachte maximale drawdown te berekenen.

u kunt ook een Monte Carlo-simulatie gebruiken om erachter te komen hoeveel uw strategie mogelijk zou kunnen verliezen.

Backtesting en forward testing zijn goede benaderingen van hoe uw strategie zal presteren, maar het is ook goed om uw statistieken in een simulator aan te sluiten om te zien wat uw slechtst mogelijke resultaat zou kunnen zijn.

een Monte Carlo simulatie gebruikt gewoon de parameters van uw strategie zoals win rate en win/loss per trade. Dan simuleert het duizenden transacties met die eigenschappen, om te zien wat uw slechtste drawdown zou kunnen blijken te zijn.

u kunt bijvoorbeeld maximaal 4 trades op een rij verliezen in het testen. Echter, een Monte Carlo simulatie laat zien dat u mogelijk tot 10 verliezen trades op een Rij.

dit is belangrijke informatie, want als u deze live verhandelt en u 8 trades achter elkaar verliest, denkt u misschien dat uw strategie niet meer werkt.

in werkelijkheid ligt dit binnen de normale parameters van hoe je systeem werkt en je zou er niet over moeten flippen.

echter, als u 12 verliezende trades op een rij raakt, dan is het misschien tijd om te stoppen met handelen en uw resultaten te bekijken, omdat dit buiten het maximale verlies valt dat u zag in de Monte Carlo-simulatie.

u moet backtesting, Beta Testing en live trading resultaten plugin in een Monte Carlo simulator om te zien wat uw verwachte Max drawdown zou kunnen zijn.

hoe meer gegevens Je hebt, hoe beter.

Wat is een goede maximale Drawdown?

er bestaat niet zoiets als een “goede” maximale drawdown. Aanvaardbare maximale drawdown zal variëren per Handelaar.

veel nieuwe onafhankelijke handelaren streven naar een lage maximale kredietopneming. Maar met een laag risico komen ook lage beloningen. Als je dat goed vindt, dan moet low drawdowns een van je doelen zijn.

echter, als u hogere rendementen wilt zien, dan zult u meestal hogere drawdowns moeten ondergaan.

zo werkt trading, er zijn geen gratis lunches.

een ander ding om te overwegen bij het kijken naar max drawdown is het psychologische effect dat de drawdown op u zou kunnen hebben.

sommige handelaren kunnen een kredietopneming van 60% weerstaan, in ruil voor hogere opbrengsten.

maar voor veel handelaren zou een kredietopneming van 60% hen bang maken!

dus u moet uw “freak out” punt vinden en uw trading strategie dienovereenkomstig aanpassen. Lees dit artikel over het vinden van uw risico tolerantie persoonlijkheid om meer te leren over hoe u erachter te komen uw risico tolerantie.

een goede Max drawdown voor u zou meer kunnen zijn dan 10%. Als dat het geval is, zult u waarschijnlijk minder risico per handel.

conclusie

elke handelaar moet zijn max. drawdown in live trading kennen. Het helpt ook om uw drawdown weten in backtesting en forward testen, omdat die gegevens geeft u referentiepunten om te helpen bij het verbeteren van uw trading.

neem een paar minuten om deze eenvoudige berekening nu uit te voeren, en ontdek hoe het met je gaat.

voer dan ook uw gegevens door een Monte Carlo simulator om te zien hoe groot uw drawdown mogelijk zou kunnen worden. Als u niet comfortabel met die verwachte max drawdown, dan dial terug uw risico per handel totdat u het maximale risico kunt tolereren.