• Articles
• admin

hebt u ooit naar een valutapaar gekeken en een bekend patroon gezien, maar u wist niet zeker hoe u de handel moest benaderen? Dat gevoel van onzekerheid is er een die duizenden handelaren voelen elke dag. Nu aan de andere kant, er zijn andere handelaren die meer voorbereid zijn en eigenlijk weten wat hun volgende stap moet instinctief. Veel van deze laatste handelaren hebben talloze uren doorgebracht bestuderen en onderzoeken van prijspatronen en bewegingen door middel van backtesting, en zijn in staat om hun handel plan moeiteloos en met een hoger niveau van vertrouwen als gevolg uit te voeren.

te downloaden dus, wat is Forex backtesting? Het is het proces van het gebruik van een forex strategie tester op basis van historische prijsgegevens. U kunt een handmatige Forex backtest uit te voeren door het afdrukken van grafieken van wisselkoersen, of terugkijken via uw grafieken. Daarnaast kunt u geavanceerde complexe algoritmen gebruiken die patroonherkenningstaken uitvoeren.

ongeacht de manier waarop u besluit om uw forex strategieën backtest, het proces zelf zal u helpen bij het analyseren van situaties die zich voordoen die een neiging hebben getoond om een waarneembare voorsprong in de markt te bieden.

handmatige Backtestingmethoden

een handmatig backtestingproces kan tijdig en moeizaam zijn, maar het is een echte en beproefde methode. Maar sommige van de nadelen zijn, het gebrek aan efficiëntie, en een grotere kans op het maken van een fout.

als u bijvoorbeeld naar een grafiek op een stuk papier kijkt, kan het moeilijk zijn om te bepalen of een valutapaar daadwerkelijk een lager dieptepunt heeft gegenereerd ten opzichte van het vorige prijspunt. U kunt dit probleem te beperken door handmatig online te werken, maar toch, het proces zal nog steeds tijdrovend.

handmatige backtesting van een handelsstrategie zal u toelaten om te peilen of uw handelsidee levensvatbaar zou kunnen zijn. U kunt door historische gegevens bladeren en kijken of uw ideeën zullen werken. Zodra u de variabelen hebt bepaald die u uitgebreid wilt testen, is een geautomatiseerd proces wellicht geschikter en efficiënter.

de eerste stap in een handmatig backtesting project is het vinden van grafieksoftware die gemakkelijk en gemakkelijk te gebruiken is. Het is het beste als je vijf of tien jaar aan gegevens beschikbaar, vooral als u op zoek bent naar back-test een dagelijkse, of wekelijkse strategie. Als u probeert om een intra-day strategie te vinden, is het mogelijk om een paar jaar van gegevens te gebruiken om uw ideeën te testen.

tijdreeksen binnen de dag kunnen veel gegevens omvatten, en het vinden van betrouwbare gegevens op dit gebied kan soms een uitdaging zijn. Als u bijvoorbeeld minute datapunten analyseert, moet u 1.440 punten voor elke dag evalueren, wat meer is dan 1 miljoen punten over een periode van 3 jaar.

geautomatiseerde Backtestingmethoden

er zijn een aantal manieren waarop u uw ideeën kunt backtesteren. U kunt een forex simulator gebruiken om de gegevens te testen op uw eigen, of u kunt gebruik maken van forex backtesting software die u toelaat om basis te testen om meer geavanceerde concepten.

er is een overvloed aan gratis dataproviders, waaronder Google en Yahoo, waarmee u Historische gegevens kunt downloaden. De meeste van deze gegevenspunten zullen dagelijks of wekelijks open, hoog, laag en dicht informatie zijn. U kunt deze gegevens downloaden in een spreadsheet zoals excel, die vervolgens kan worden geïmporteerd in uw backtest platform.

als u een strategie wilt testen met behulp van intra-day-gegevens, zoals uur -, minuut-of aanvinkgegevens, zult u de gegevens waarschijnlijk bij een leverancier moeten kopen. De voordelen van de aankoop van de gegevens van een leverancier is dat meestal hun gegevens al zijn gefilterd en schoongemaakt, het verwijderen van slechte teken uit de tijdreeks.

alle gegevens die u downloadt, moeten op nauwkeurigheid worden getest. U wilt ervoor zorgen dat er geen slechte datapunten zijn, vooral als u vertrouwt op hoge en lage punten om een handel in te voeren. Slechte datapunten kunnen foutieve resultaten genereren als de gegevens onjuiste hoogte-of dieptepunten hebben die worden gebruikt om in-of uitgangen te genereren.

u moet uw strategie goed begrijpen en bepalen of de gegevens de resultaten zullen veranderen. Als u bijvoorbeeld naar dagelijkse gegevens kijkt, weet u niet of het hoogtepunt van de dag zich voor of na het dieptepunt van de dag heeft voorgedaan. Dit kan problemen veroorzaken als uw take profit en stop loss zijn in de buurt van uw instapniveau, als uw criteria een signaal kan genereren, zelfs als de beweging van de prijs actie niet gebeurde in de gewenste volgorde.

bijvoorbeeld, als u een transactie invoert op de voorgaande dagen, en uw stop loss en take profit niveaus liggen bij de range van de volgende dag, zal het resultaat van de transactie afhangen van hoe uw systeem kijkt naar de volgorde van gebeurtenissen bij het evalueren van stop loss en take profit levels, in plaats van wat er daadwerkelijk is gebeurd.

met behulp van Back Testing Software

een andere manier om back test een strategie is het gebruik van computer backtesting. Veel trading platforms vandaag hebben trading wizards waarmee de handelaar om een handelsmodel dat technische indicatoren gebruikt om een vooraf gedefinieerde set regels vast te stellen creëren. De criteria die worden gebruikt is gebaseerd op historische datapunten, zodat u kunt zien of de strategie werkte in het verleden.

Mt4 strategy tester is een voorbeeld van een geautomatiseerde backtest-tool die een ingebouwd backtestsysteem heeft, in dit geval is het ondergebracht in het MetaTrader-platform.

u kunt hun taal en grafische gebruikersinterface gebruiken, wat een efficiënte manier is om uw systeem op hun platform te bouwen. U kunt ook gebruik maken van hun API (application program interface), en proberen om een systeem dat is aangepast coderen. Hieronder is een screenshot van Mt4 strategy tester:

het creëren van een geautomatiseerd handelssysteem

er zijn verschillende manieren waarop u een systematische aanpak aan uw handel arsenaal kunt toevoegen. U kunt het systeem zelf programmeren met behulp van uw eigen ideeën en strategieën, of u kunt iemand anders een geautomatiseerd systeem laten programmeren met behulp van de strategieën die u hebt gemaakt. Als uw trading systeem maakt gebruik van tools die gemeenschappelijk zijn, zoals voortschrijdende gemiddelden, of andere technische studies, de meest efficiënte aanpak van terug testen zal zijn om te vinden gebruik maken van een platform zoals Metatrader of Ninjatrader om terug te testen uw strategieën.

het leren hoe de interface van een leverancier te gebruiken kost enige tijd, maar deze systemen zijn afgestemd op degenen die weinig ontwikkelingservaring hebben. Standaard strategieën zoals voortschrijdend gemiddelde crossovers, of overbought en oversold voorwaarden zijn voorgeprogrammeerd, in de meeste terug testen software pakketten, voor uw gemak.

de meeste zelfgecodeerde backtestsystemen zijn geprogrammeerd in een geautomatiseerd handelsplatform dat is gericht op het genereren van een handelsstrategie die instapcriteria combineert met Risicobeheer. De criteria die worden gebruikt voor de besluitvorming is gecodeerd in de eigen taal van het platform. De meeste van deze softwarepakketten hebben grafische gebruikersinterfaces waarmee u eenvoudig op specifieke variabelen en criteria kunt klikken om een strategie te genereren.

als u besluit dat het programmeren van een systeem uw technische mogelijkheden te boven gaat of een systeem waarvoor aangepaste programmering vereist is, zijn er freelancer programmeurs te huur die u zullen helpen een systeem te coderen.

het inhuren van een Freelance programmeur

er zijn veel ervaren programmeurs die u kunt inhuren op freelance basis die de nuance van specifieke handelsplatforms begrijpen.

u kunt met deze personen werken en hen de resultaten laten zien van elke reeks gegevens die zij uitvoeren met uw opgegeven strategie. Maar er kunnen ook nadelen zijn aan het gebruik van een externe programmeur. Enkele van de nadelen zijn de extra kosten die u zal oplopen van het hebben van iemand anders programma van uw strategie. Dit omvat de initiële systeemprogrammering, evenals het daaropvolgende debugproces. Aangezien u waarschijnlijk nodig hebt om uw strategie te tweaken, moet u proberen om te bepalen hoe u de programmeur betaalt elke keer dat u vraagt om een verandering. U zult moeten beslissen of een vaste vergoeding of uurtarief arrangement moet worden gebruikt.

Backtesting biedt u een groot aantal voordelen. U zult in staat zijn om te bepalen of uw strategie voldoet aan bepaalde risicocriteria en is waarschijnlijk te werken in verschillende marktomgevingen. Het belangrijkste is dat je de mogelijkheid hebt om te zien of de methodologie een positief historisch resultaat laat zien, voordat je echt kapitaal riskeert. Dit zal niet garanderen winstgevende trading resultaten in de toekomst, maar kan helpen verminderen van de kans op potentiële verliezen.

een van de voordelen van het zelf programmeren van een strategie is dat u hierdoor intieme kennis krijgt van hoe het systeem werkt en hoe robuust uw rugtestresultaten zijn. Dit geeft u meer vertrouwen bij de handel in het systeem live.

zoals we eerder hebben opgemerkt, is het systeem dat u ontwikkelt slechts zo goed als de gegevens die u gebruikt. Als de gegevens defect zijn, zult u fouten in uw resultaten hebben. Slechte citaten of afdrukken, kan valse handelssignalen genereren.

als u uw eigen gegevens downloadt van een vrije softwareleverancier, moet u de gegevens bekijken om te zien of er prijzen zijn die verdacht lijken. Hoewel sluitwaarden meestal consistent zijn, kunnen hoge en lage waarden schokkerig zijn en leiden tot foutieve resultaten.

aankoop van een handelssysteem

er zijn tientallen commerciële handelssystemen beschikbaar op de markt. Velen zijn terug getest door hun ontwikkelaars en sommigen zullen de spectaculaire opbrengsten van hun systeem adverteren. Met betrekking tot commercieel beschikbare trading systemen, je moet altijd werken op de veronderstelling dat als een claim is te mooi om waar te zijn, het is meestal te mooi om waar te zijn. Vele malen deze “spectaculaire” systemen zijn over geoptimaliseerd en curve gemonteerd, zodat ze lijken zeer winstgevend gebaseerd op Historische gegevens, maar de neiging om uit elkaar te vallen wanneer verhandeld in real time.

er zijn reviews van handelssystemen die u overal op internet kunt vinden, waarin wordt beschreven hoe verschillende systemen in realtime presteren. Een gerenommeerde bron voor het beoordelen van trading systemen is Futures waarheid. Als u een beoordeling niet kunt vinden, zorg ervoor dat u het trading systeem te testen op een demo-account voordat u de strategie met behulp van echt kapitaal in dienst.

problemen en valkuilen met Back Testing

zoals vermeld, is een van de problemen met back testing, en daarom de aankoop van een trading strategie die alleen historische resultaten laat zien, dat er technieken zijn die kunnen worden gebruikt om de strategie er goed uit te laten zien op papier, maar in real-time mislukken. Door het aanpassen van de curve, of over optimalisatie, kunt u een systeem dat is terug getest en ziet er zeer goed over een specifieke historische periode.

een systeemontwerper kan de criteria die worden gebruikt om uitstekende prestaties te bereiken enigszins wijzigen. Bijvoorbeeld, een ontwerper zou terug test een trend volgende strategie optimaliseren van een voortschrijdend gemiddelde crossover systeem voor een periode van 2-jaar.

zodra ze het resultaat vinden dat er goed uitziet, testen ze of de strategie over een langere periode werkt. Meestal zullen de resultaten eerlijk zijn op zijn best, op de lange termijn, maar ze zullen u dit niet vertellen wanneer u uw systeem koopt. Je kon erachter te komen pas later dan de voortschrijdende gemiddelde crossover strategie die 100% terug in de afgelopen 2-jaar, verliest 20% wanneer u het testen in de afgelopen 10-jaar.

wat u wilt kunnen doen is zien hoe dat systeem presteert in een forward test of nog beter in een real-time trading omgeving.

bovendien gaan veel beginnende handelaren er soms van uit dat een handelssysteem een zeer hoog percentage winnende transacties zou moeten hebben. Met dit in het achterhoofd, kan een gewetenloze ontwerper parameters die kunnen worden aangepast om een verbazingwekkende win rate van meer dan 90% bijvoorbeeld te creëren. Dit lijkt misschien aantrekkelijk voor het ongetrainde oog, maar in de overgrote meerderheid van de gevallen, dit type systeem zal uiteindelijk ontploffen, omdat de verliezen zullen vele veelvouden van elke winnende handel het systeem genereert.

negatieve emoties uit uw handel verwijderen

een systeem met backtest helpt om een deel van de menselijke emotie uit een handel te verwijderen. Veel beleggers zijn gekalmeerd door het idee dat een handel goed heeft gewerkt in het verleden. Dit is vooral handig wanneer een handel zich tegen u beweegt en u geld verliest. U hebt meer kans om vast te houden en laat de handel uit te spelen, in tegenstelling tot het snijden aas, ervan uitgaande dat is wat uw systeem vraagt om te doen.

een belangrijke maatstaf die een backtested trading strategie of systeem zal u voorzien van is de maximale drawdown. Deze berekening vertelt u de grootste piek tot dal daling in een portefeuille. Wanneer u uw strategie test, moet u de maximale drawdown berekenen om de grootste daling te zien die de strategie heeft ervaren. Eerdere berekeningen van maximale drawdown geeft u een idee van wat u kunt verwachten als u een ongunstige marktconditie ervaart, en zal u toelaten om beter te plannen op deze ervaring als het potentiële worst case scenario. Maar in de meeste gevallen, in gedachten houden, dat je ergste drawdown is voor je, niet achter je.

als u een systeem gedurende 10 jaar backtestte waarbij u 10K investeert en uw maximale drawdown $1.500 was, wat 15% is, dan verwacht u doorgaans niet meer dan 15-20% te verliezen op uw systeem gedurende de volgende jaren. Als u terug Getest uw systeem in meerdere marktomgevingen, dit soort analyse zal u helpen bepalen hoe zorgvuldig je nodig hebt om uw systeem te controleren, wanneer een positie begint te bewegen tegen u op een manier die onverwacht was. Als uw systeem een nieuwe maximale drawdown heeft die 2 keer hoger is dan de vorige maximale drawdown, moet u mogelijk de geschiedenis van de backtest opnieuw evalueren of uw risicoparameters aanpassen.

hoewel negatieve emoties enigszins geminimaliseerd kunnen worden wanneer u een systeem begint te verhandelen dat opnieuw is getest, kan het nog steeds een rol spelen in uw besluitvormingsprocessen. Je moet een nieuw systeem de juiste hoeveelheid tijd geven om te bepalen of het werkt. Gezien de resultaten van uw systeem, moet u van tevoren plannen wat u verwacht, en wat u denkt dat u moet doen als de resultaten in real-time zijn niet zoals u gepland.

u moet ook tijd besteden aan het testen van uw strategie met behulp van een oefenaccount in tegenstelling tot echt kapitaal. Doe dit voor een paar weken of maanden en zorg ervoor dat de backtested systeem is het genereren van de rendementen die u verwacht voordat u probeert om echt kapitaal te gebruiken met uw strategie.

Als u het systeem zelf hebt ontwikkeld, en het opnieuw hebt getest, kan het zijn dat u gehecht raakt aan uw strategie en de stekker er niet uit trekt, zelfs als het niet werkt zoals gepland. Zorg ervoor dat je je aan een gameplan houdt en benchmarks hebt die je doelen beschrijven.

samenvatting

Backtesting is een uitstekende methode om te bepalen of een handelsstrategie in de toekomst kan werken. Houd in gedachten, dat alleen maar omdat de resultaten van een systeem in het verleden positief zijn, betekent niet noodzakelijkerwijs dat uw strategie zal werken in de toekomst. Maar het zou je meer vertrouwen moeten geven in je executie. En dat is het beste waar wij als handelaren op kunnen hopen. We executeren niet op zekerheid, we executeren op waarschijnlijkheden.

zorg ervoor dat de gegevens die u gebruikt voor de backtest schoon zijn en geen valse hoogte-en dieptepunten hebben. Wees vooral voorzichtig als u de handel in een systeem dat is gebaseerd op intra-day gegevens. Bereken de maximale drawdown, zodat u het meeste wat je zou kunnen verwachten verliezen van piek tot dal te begrijpen, en zorg ervoor dat uw strategie te testen met demo geld voordat u besluit om echt kapitaal te riskeren.

Te Downloaden