엑셀에서 최대 삭감을 계산하는 방법
최대 삭감은 백 테스팅 및 라이브 거래에서 알아야 할 중요한 거래 통계입니다. 백 테스팅에서는 전략의 하강 위험을 보여줍니다. 실시간 거래에서 최대 삭감을 추적하면 전략이 예상대로 작동하지 않을 때를 이해하는 데 도움이됩니다.
최대 삭감은 백분율로 계산되며 높은 워터마크 간에 계정이 가장 많이 손실된 것입니다. 최대 삭감을 얻기 위해,다음,실행%의 손익 합계를 계산 가장 음수 인 최대 삭감을 얻기 위해 엑셀 최소 기능을 사용합니다. 현재 새로운 높은 워터 마크가 없지만 현재 삭감이 이전의 최대 삭감 수보다 크더라도 현재 삭감을 최대 삭감으로 사용할 수 있습니다.
다음은 최대 삭감을 보여주는 비디오입니다. 텍스트 버전을 선호하는 경우 비디오 아래에 제공됩니다.
엑셀에서 최대 거래 삭감을 계산하는 단계별 가이드
이것은 엑셀에서 최대 삭감을 계산하는 정확한 프로세스입니다.
다음과 같은 스프레드 시트 프로그램에서 유사한 수식을 사용할 수 있습니다:
- 맥 번호
- 구글 시트
- 오픈 오피스
먼저 엑셀로 거래를 가져옵니다. 내 백 테스팅 결과를 분석하기 위해 외환 테스터에서 수출을 사용할 수 있습니다. 외환 테스터에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
로 이동: 파일>가져오기. 그런 다음 파일을 찾으십시오.
다음,균형이라는 열을 만들고 실행 균형에 각 무역의 이익을 추가합니다. 수식이 여기에 표시됩니다.
다음 열에서 각 무역에 대한%의 이익 또는 손실을 만들 수 있습니다. 최대 삭감은 퍼센트로 계산해야하기 때문에,우리는 각 무역에%의 변화를 파악해야합니다.
그런 다음 다음 열에 손익 비율을 추가하여 누적 합계를 만듭니다.
이 누계 비율을 퍼센트로 설정하면 최소 함수를 사용하여 이 열에서 가장 작은(가장 음수)숫자를 찾아 최대 삭감을 얻을 수 있습니다. 이 예제의 공식은 다음과 같습니다:
=최소(티 3:티 17)
마지막으로,당신은 또한 당신의 삭감의 그래프를 만들 수 있습니다,그래서 시각화하기 쉽다. 단순히 행 티(또는 실행 비율 변경 총 열)을 강조 표시 한 다음 그래프 버튼을 클릭하여 테이블 측면에 그래프를 만듭니다.
그게 다야!
계정 잔액에 새로운 하이 워터마크가 없지만 현재 삭감이 이전 삭감 금액보다 크더라도 현재 삭감을 최대 삭감으로 간주할 수 있습니다.
포트폴리오의 최대 삭감을 어떻게 찾을 수 있습니까?
포트폴리오의 최대 삭감을 계산하는 과정은 동일합니다. 단순히 스프레드 시트에 포트폴리오의 모든 거래를 추가 할 수 있습니다.
그 후 종료 날짜별로 모든 거래를 정렬합니다. 그런 다음 실행 이익/손실을 퍼센트로 계산하십시오.
마지막으로,엑셀의 최소 함수를 사용하여 누계에서 가장 큰 삭감을 찾습니다.
최대 삭감은 무엇을 말합니까?
최대 삭감을 볼 때 3 가지 시나리오가 있습니다.:
- 백 테스팅
- 베타 테스트
- 실시간 거래
각 상황의 최대 삭감은 다른 정보를 제공합니다.
백 테스팅
백 테스팅의 특정 시스템에 대한 최대 삭감이 무엇인지 알아 내야하므로 라이브 트레이딩에서 무엇을 기대해야하는지 알 수 있습니다.
백테스트 결과는 확실한 수익을 창출했을 수 있지만,현실적으로 가장 큰 삭감을 견딜 수 없다면 시스템은 작동하지 않을 것입니다. 그것은 당신이 진짜 돈으로 거래를 시작하기 전에 알고하는 것이 좋다.
백테스팅의 좋은 점은 다양한 아이디어를 테스트하여 전략의 약간의 조정이 결과를 어떻게 변화시키는지 볼 수 있다는 것입니다. 당신은 당신이 좋아하는 전략이 있으면,당신은 다음 단계로 이동할 수 있습니다.
베타 테스트
베타 테스트(포워드 테스트라고도 함)인 경우 백 테스팅 결과가 실제 시장 상황으로 전환되는지 확인할 수있는 첫 번째 기회입니다.
때때로 그들은 내가 여기서 이야기하는 이유 때문에 그렇지 않습니다.
베타 테스트 최대 삭감이 백 테스팅 삭감 보다 훨씬 큰 경우 베타 테스트에서 다르게 수행 할 수 있습니다. 백테스팅 거래를 베타 거래와 비교하여 왜 더 큰 드로다운을 겪고 있는지 확인하세요.
이 중간 단계는 당신이 살아 가기 전에 당신의 거래 전략에 대한 최종 점검 역할을합니다. 전략이 잘 작동 할 수 있음을 명심하십시오,하지만 당신은 단순히 불운의 실행을 명중.
라이브 트레이딩
마지막으로,라이브 트레이딩의 최대 삭감은 테스트와 비교하여 얼마나 잘하고 있는지 보여줍니다. 라이브 거래 최대 삭감은 백 테스팅 또는 베타 테스트보다 높은 경우,당신은 더 밀접하게 라이브 거래에서 좋아해야한다.
고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.:
- 당신은 너무 많은 충동적인 거래를 복용?
- 시장 상황이 변경 되었습니까?
- 당신은 당신의 전략의 규칙을 따르지 않습니까?
- 당신은 복수 거래 적이 있습니까?
당신의 최대 삭감을 추적하는 것은 이러한 것들 중 하나 이상이 라인에있을 수있을 때 당신을 보여줍니다 경고 시스템입니다. 이 정보가 없으면 너무 늦을 때까지 제대로 거래하고 있다는 것을 알지 못할 수도 있습니다.
그 시점에서 손실을 만회하기가 정말 어려울 수 있습니다.
또한 백테스트 및 베타 트레이딩 데이터가 있는 경우 테스트 트레이드를 라이브 트레이드와 비교하여 눈에 띄는 차이가 있는지 확인할 수 있습니다. 당신이 참조 할 테스트 거래가없는 경우,당신은 라이브 거래와 거래의 당신의”라이브러리”를 구축해야합니다 그 시간이 좀 걸릴 수 있습니다.
예상 최대 삭감
테스트는 예상 최대 삭감을 파악하는 유일한 방법은 아닙니다.
몬테 카를로 시뮬레이션을 사용하여 전략이 잠재적으로 얼마나 잃을 수 있는지 알 수도 있습니다.
백테스트와 포워드 테스팅은 전략이 어떻게 수행되는지에 대한 근사치이지만,통계를 시뮬레이터에 연결하여 최악의 결과가 무엇인지 확인하는 것도 좋습니다.
몬테 카를로 시뮬레이션은 단순히 승리 속도와 거래 당 승리/손실과 같은 전략의 매개 변수를 사용합니다. 그런 다음 그 속성과 거래의 수천을 시뮬레이션,최악의 삭감 가능성이 판명 수 있습니다 무엇을보고.
예를 들어,테스트에서 연속으로 최대 4 개의 손실 거래가있을 수 있습니다. 그러나 몬테카를로 시뮬레이션은 잠재적으로 최대 10 개의 거래를 연속으로 잃을 수 있음을 보여줍니다.
이 라이브 거래를하고 연속 8 손실 거래를 칠 경우,당신은 당신의 전략이 작동을 중지했다고 생각하기 때문에 이것은 중요한 정보입니다.
현실에서,이 시스템이 작동하는 방법의 일반적인 매개 변수 내에 당신은 그것에 대해 흥분하지 말아야.
그러나 12 개의 손실 거래를 연속으로 치면 몬테카를로 시뮬레이션에서 본 최대 손실을 벗어나기 때문에 거래를 중단하고 결과를 검토 할 시간이 될 수 있습니다.
백 테스팅,베타 테스트 및 실시간 거래 결과를 몬테카를로 시뮬레이터에 연결하여 예상 최대 삭감이 무엇인지 확인해야합니다.
데이터가 많을수록 좋습니다.
좋은 최대 삭감은 무엇입니까?
“좋은”최대 삭감 같은 것은 없습니다. 허용 가능한 최대 삭감은 상인에 따라 달라집니다.
많은 새로운 독립적 인 상인은 낮은 최대 삭감을 가지고 노력하고 있습니다. 그러나 위험이 낮 으면 낮은 보상도 제공됩니다. 너가 저것에 좋으면,그때 낮은 삭감은 너의 목표의 한개 이어야 한다.
그러나 더 높은 수익률을보고 싶다면 일반적으로 더 높은 드로우 다운을 견뎌야합니다.
그게 바로 거래가 작동하는 방식이며 무료 점심은 없습니다.
최대 삭감을 볼 때 고려해야 할 또 다른 사항은 삭감이 당신에게 미칠 수있는 심리적 효과입니다.
일부 거래자는 60%삭감을 견딜 수 있으며,그 대가로 더 높은 수익을 올릴 수 있습니다.
그러나 많은 거래자들에게 60%삭감은 그들을 놀라게 할 것입니다!
그래서 당신은 당신의”괴물”포인트를 찾아 그에 따라 거래 전략을 조정해야합니다. 당신의 위험 허용 성격을 찾는이 게시물을 읽고 당신의 위험 허용을 파악하는 방법에 대한 자세한 내용은.
당신에게 좋은 최대 삭감은 10%와 같을 수 있습니다. 이 경우,당신은 아마 무역 당 적은 위험을 감수해야합니다.
결론
모든 상인은 라이브 거래에서 자신의 최대 삭감을 알고 있어야합니다. 또한 데이터가 당신에게 당신의 거래를 개선하는 데 도움이 포인트를 참조 줄 것이다 때문에 백 테스팅 및 전달 테스트에서 삭감을 알고하는 데 도움이됩니다.
지금이 간단한 계산을 수행하는 데 몇 분 정도 걸릴,당신이하고있는 방법을 찾을 수 있습니다.
그런 다음 몬테카를로 시뮬레이터를 통해 데이터를 실행하여 삭감이 얼마나 큰지를 확인하십시오. 당신이 예상 최대 삭감에 익숙하지 않은 경우 최대 위험을 견딜 수있을 때까지,다음 무역 당 위험을 다시 전화를 겁니다.