에 대한 트레이닝그룹
통화 쌍을 보고 익숙한 패턴을 본 적이 있지만 무역에 어떻게 접근해야하는지 확신하지 못했습니까? 그 불확실성의 느낌은 수천 명의 상인이 매일 느끼는 것입니다. 이제 플립 측면에서,더 준비하고 실제로 자신의 다음 단계는 본능적으로해야 알고 다른 상인이있다. 이 후자의 상인 중 다수는 백 테스트를 통해 가격 패턴과 움직임을 연구하고 연구하는 데 수많은 시간을 보냈으며 결과적으로 거래 계획을 더 쉽게 그리고 더 높은 수준의 신뢰로 실행할 수 있습니다.
그래서,외환 백 테스팅이란 무엇입니까? 그것은 과거 가격 데이터를 기반으로 외환 전략 테스터를 사용하는 과정입니다. 당신은 환율의 그래프를 인쇄,또는 차트를 통해 다시보고하여 수동 외환 백 테스트를 수행 할 수 있습니다. 또한 패턴 인식 작업을 수행하는 정교한 복잡한 알고리즘을 사용할 수 있습니다.
당신이 당신의 외환 전략을 백 테스트하기로 결정 어떤 방법,프로세스 자체는 시장에서 식별 할 수있는 우위를 제공하는 성향을 보여 발생 상황을 분석하는 데 도움이됩니다.
수동 백테스팅 방법
수동 백테스팅 프로세스는 시기적절하고 힘들 수 있지만 사실적이고 시도된 방법입니다. 그러나 단점 중 일부는 효율성의 부족 및 오류를 만들기위한 더 큰 가능성을 포함한다.
예를 들어,종이에 차트를 보면 통화 쌍이 실제로 이전 가격대에서 낮은 낮은 값을 생성했는지 확인하기가 어려울 수 있습니다. 온라인으로 수동으로 작업하여이 문제를 완화 할 수 있지만 그럼에도 불구하고 프로세스는 여전히 시간이 많이 소요됩니다.
거래 전략의 수동 백 테스팅을 통해 거래 아이디어가 실행 가능한지 여부를 측정 할 수 있습니다. 당신은 당신의 아이디어가 작동 여부를 확인하기 위해 찾고,기록 데이터를 스크롤 할 수 있습니다. 광범위하게 테스트할 변수를 결정하면 자동화된 프로세스가 더 적합하고 효율적일 수 있습니다.
수동 백테스팅 프로젝트의 첫 번째 단계는 사용하기 쉽고 편리한 차트 작성 소프트웨어를 찾는 것입니다. 5 년 또는 10 년의 데이터를 사용할 수있는 경우,특히 매일 또는 매주 전략을 테스트하려는 경우 가장 좋습니다. 하루 내 전략을 찾으려고 시도하는 경우 아이디어를 테스트하기 위해 몇 년의 데이터를 사용할 수 있습니다.
일내 시계열은 많은 데이터를 포함 할 수 있으며,이 영역에서 신뢰할 수있는 데이터를 찾는 것은 때때로 어려울 수 있습니다. 예를 들어 분 데이터 요소를 분석하는 경우 매일 1,440 점을 평가해야 합니다.
자동화된 백테스트 방법
아이디어를 백테스트할 수 있는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 당신은 당신의 자신의 데이터를 테스트하기 위해 외환 시뮬레이터를 사용할 수 있습니다,또는 당신은 당신이 더 정교한 개념에 대한 기본 테스트 할 수 있습니다 외환 백 테스팅 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
당신이 기록 데이터를 다운로드 할 수 있도록 구글과 야후를 포함한 무료 데이터 제공 업체의 과다가 있습니다. 이러한 데이터 포인트의 대부분은 매일 또는 매주 공개,높음,낮음 및 닫기 정보가 될 것입니다. 당신은 엑셀과 같은 스프레드 시트에이 데이터를 다운로드 할 수 있습니다,이는 다음 백 테스트 플랫폼으로 가져올 수 있습니다.
시간별,분별 또는 눈금 데이터와 같은 일내 데이터를 사용하여 전략을 테스트하려는 경우 공급업체로부터 데이터를 구매해야 할 가능성이 높습니다. 공급업체에서 데이터를 구매하면 일반적으로 데이터가 이미 필터링되고 정리되어 시계열에서 잘못된 틱이 제거된다는 이점이 있습니다.
다운로드 한 모든 데이터의 정확성을 테스트해야합니다. 당신은 당신이 무역을 입력 높고 낮은 점에 의존 특히,나쁜 데이터 포인트가 없는지 확인하려면. 데이터가 입력 또는 종료 지점을 생성하는 데 사용되는 부정확 한 최고 또는 최저가있는 경우 잘못된 데이터 포인트는 잘못된 결과를 생성 할 수 있습니다.
당신은 정말로 당신의 전략을 이해하고 데이터가 결과를 바꿀 것인지 결정해야합니다. 예를 들어,일일 데이터를 보고 있는 경우 낮음이 낮음 이전 또는 이후에 발생했는지 알 수 없습니다. 당신의 테이크 이익 및 정지 손실이 엔트리 레벨에 가까운 경우이 문제를 만들 수 있습니다,당신의 기준은 신호를 생성 할 수 있기 때문에,가격 행동의 움직임이 필요한 순서로 발생하지 않은 경우에도.
예를 들어,이전 마감일에 거래를 입력하고 정지 손실 및 이익 수준을 다음 날의 범위와 함께 사용하면 거래 결과는 정지 손실을 평가하고 이익 수준을 평가할 때 시스템이 일련의 이벤트를 어떻게 보는지에 따라 달라집니다.
백 테스팅 소프트웨어 사용
백 테스팅 전략을 사용하는 또 다른 방법은 컴퓨터 백 테스팅을 사용하는 것입니다. 오늘날 많은 거래 플랫폼에는 거래자가 기술 지표를 사용하여 미리 정의 된 규칙 집합을 설정하는 거래 모델을 만들 수있는 거래 마법사가 있습니다. 사용 된 기준은 과거 데이터 요소를 기반으로하므로 전략이 과거에 효과가 있는지 확인할 수 있습니다.
메타테스트 테스터는 백테스트 시스템이 내장된 자동화된 백테스트 툴의 예이다.
당신은 그들의 플랫폼에서 시스템을 구축 할 수있는 효율적인 방법,자신의 언어와 그래픽 사용자 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 응용 프로그램 인터페이스를 사용하여 사용자 지정된 시스템을 코딩할 수도 있습니다. 전략 테스터의 스크린샷은 다음과 같습니다:
자동화 된 거래 시스템 만들기
거래 무기고에 체계적인 접근 방식을 추가 할 수있는 몇 가지 방법이 있습니다. 당신은 당신의 자신의 아이디어와 전략을 사용하여 시스템을 직접 프로그래밍 할 수 있습니다,또는 당신은 다른 사람이 당신이 만든 전략을 사용하여 자동화 된 시스템을 프로그램 할 수 있습니다. 귀하의 거래 시스템이 이동 평균 또는 기타 기술 연구와 같은 일반적인 도구를 사용하는 경우,백 테스트에 대한 가장 효율적인 접근 방식은 메타 트레이더 또는 닌자 트레이더와 같은 플랫폼을 사용하여 전략을 테스트하는 것입니다.
공급 업체의 인터페이스를 사용하는 방법을 배우는 데 시간이 걸리지 만 이러한 시스템은 개발 경험이 거의없는 사람들을 대상으로합니다. 이동 평균 크로스 오버 또는 과매 수 및 과매도 조건과 같은 표준 전략은 사용자의 편의를 위해 대부분의 백 테스팅 소프트웨어 패키지에 미리 프로그래밍되어 있습니다.
대부분의 자체 코딩 된 백 테스트 시스템은 진입 기준과 위험 관리를 결합한 거래 전략을 생성하는 데 사용되는 자동화 된 거래 플랫폼에 프로그래밍됩니다. 의사 결정에 사용되는 기준은 플랫폼의 독점 언어로 코딩됩니다. 이러한 소프트웨어 패키지의 대부분은 단순히 전략을 생성하기 위해 특정 변수와 기준을 클릭 할 수 있도록 그래픽 사용자 인터페이스를 가지고.
시스템을 프로그래밍하는 것이 기술적 능력을 넘어서거나 사용자 지정 프로그래밍이 필요한 것으로 판단되면 시스템을 코딩하는 데 도움이되는 프리랜서 프로그래머가 고용됩니다.
프리랜서 프로그래머 고용
특정 거래 플랫폼의 뉘앙스를 이해하는 프리랜서로 고용 할 수있는 숙련 된 프로그래머가 많이 있습니다.
이러한 개인들과 함께 작업하여 제공된 전략으로 실행하는 각 데이터 계열의 결과를 표시하도록 할 수 있습니다. 그러나 외부 프로그래머를 사용하는 데는 몇 가지 단점이있을 수 있습니다. 몇몇은의 결점 당신이 누군가 다른 사람이 당신의 전략을 프로그램해 달라고 하기에서 부딪힐 추가 비용을 포함한다. 여기에는 초기 시스템 프로그래밍과 후속 디버깅 프로세스가 포함됩니다. 너가 아마 너의 전략을 꼬집기것을 필요로 할 것이기 때문에,너는 너가 프로그래머에게 너가 변화 요구할 때마다 지불할 것이다 까 라고 결정한것을 해봐야 한다. 균일 요금 또는 시간당 요금 배열을 사용 해야 여부를 결정 해야 합니다.
백테스트는 다양한 혜택을 제공합니다. 당신은 당신의 전략이 특정 위험 기준을 충족하고 다른 시장 환경에서 작동 할 가능성이 있는지 확인 할 수있을 것입니다. 가장 중요한 것은 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 방법론이 긍정적 인 역사적 결과를 보여 주는지 볼 수있는 능력이 있다는 것입니다. 이 미래에 수익성 거래 결과를 보장하지 않습니다,하지만 잠재적 인 손실의 가능성을 줄일 수 있습니다.
전략을 직접 프로그래밍하는 것의 장점 중 하나는 그렇게함으로써 시스템이 어떻게 작동하는지,그리고 백 테스트 결과가 얼마나 강력한지에 대한 친밀한 지식을 얻을 수 있다는 것입니다. 라이브 시스템을 거래 할 때 당신에게 더 많은 자신감을 제공 할 것입니다.
우리가 앞서 지적했듯이,당신이 개발하는 시스템은 당신이 사용하는 데이터만큼 좋다. 데이터가 잘못된 경우,당신은 당신의 결과에 오류가있을 것이다. 나쁜 따옴표 또는 인쇄,거짓 거래 신호를 생성 할 수 있습니다.
자유 소프트웨어 공급자로부터 자신의 데이터를 다운로드하는 경우 의심스러운 가격이 있는지 확인하기 위해 데이터를 검토해야합니다. 닫는 값은 일반적으로 일관성이 있지만 높은 값과 낮은 값은 고르지 않아 잘못된 결과를 초래할 수 있습니다.
거래 시스템 구매
시장에서 사용할 수있는 상업 거래 시스템의 수십있다. 많은 것은 그들의 개발자에 의해 후에 시험되고 몇몇은 그들의 체계의 장관 반환을 광고할 것이다. 상업적으로 이용 가능한 거래 시스템에 관해서는,당신은 항상 주장이 사실 너무 좋은 경우,그것은 일반적으로 사실 너무 좋은 전제에서 작동해야합니다. 여러 번 이러한”화려한”시스템은 최적화 된 곡선이 장착되어 있으므로 과거 데이터를 기반으로 수익성이 높은 것처럼 보이지만 실시간으로 거래 될 때 붕괴되는 경향이 있습니다.
다양한 시스템이 실시간으로 수행하는 방법을 설명하는 인터넷을 통해 찾을 수있는 거래 시스템에 대한 리뷰가 있습니다. 거래 시스템을 검토하기위한 평판 좋은 자원 중 하나는 미래의 진실입니다. 리뷰를 찾을 수 없다면 실제 자본을 사용하여 전략을 사용하기 전에 데모 계좌에서 거래 시스템을 테스트해야합니다.
백테스팅의 문제점 및 함정
언급한 바와 같이,백테스팅의 문제점 중 하나는 과거 결과만을 보여주는 트레이딩 전략을 구매함으로써,전략을 종이에 잘 보이게 하지만 실시간으로 실패하는 데 사용할 수 있는 기술이 있다는 것이다. 곡선을 맞추거나 최적화를 통해 특정 과거 기간 동안 다시 테스트되고 매우 좋아 보이는 시스템을 생성 할 수 있습니다.
시스템 설계자는 뛰어난 성능을 달성하는 데 사용되는 기준을 약간 변경할 수 있습니다. 예를 들어,디자이너는 2 년 동안 이동 평균 크로스 오버 시스템을 최적화하는 전략을 따르는 추세를 다시 테스트 할 수 있습니다.
좋은 결과를 찾으면 전략이 더 오랜 기간 동안 작동하는지 테스트합니다. 시간의 최대량은,결과 고작 공정할 것이다,장기에,그러나 너가 너의 체계를 구매할 때 너에게 이것을 말하지 않을 것이다. 지난 2 년 동안 100%를 반환 한 이동 평균 크로스 오버 전략이 지난 10 년 동안 테스트 할 때 20%를 잃는 것보다 늦게 찾을 수 있습니다.
당신이 할 수 있기를 원하는 것은 그 시스템이 실시간 거래 환경에서 앞으로 테스트 또는 더 나은 아직 수행하는 방법을 볼 수 있습니다.
또한,많은 초보자 상인은 때때로 거래 시스템이 승리 거래의 매우 높은 비율을 가져야한다고 가정합니다. 이를 염두에두고 파렴치한 디자이너는 예를 들어 90%이상의 놀라운 승리율을 만들기 위해 조정할 수있는 매개 변수를 만들 수 있습니다. 이것은 훈련받지 않은 눈에 매력적으로 보일 수 있지만,대부분의 경우,이러한 유형의 시스템은 손실이 시스템이 생성하는 모든 승리 무역의 많은 배수가 될 것이기 때문에 결국 날려 버릴 것입니다.
거래에서 부정적인 감정 제거
백테스트되는 시스템은 거래에서 인간의 감정의 일부를 제거하는 데 도움이 됩니다. 많은 투자자들은 무역이 과거에 잘 작동 한 개념에 의해 진정된다. 이것은 무역이 당신에 대하여 움직이고 당신이 돈을 잃을 때 특히 유용합니다. 너는 위에 붙들,무역이,절단 미끼와 대비하여 밖으로 놀는 시키게 할 것 같다,저것을 추측함것은 너의 체계가 하기를 위해 부르는 것 이다.
백테스트된 거래 전략 또는 시스템이 귀하에게 제공하는 중요한 메트릭은 최대 삭감입니다. 이 계산은 포트폴리오의 하락 물마루 당신에게 가장 큰 피크를 알려줍니다. 다시 전략을 테스트 할 때 당신은 전략이 경험 한 가장 큰 드롭을 볼 수있는 최대 삭감을 계산해야합니다. 최대 삭감의 과거 계산은 당신에게 당신이 불리한 시장 상황을 경험하는 경우에 당신이 기대할 수있는 아이디어를 줄 것이다,당신은 잠재적 인 최악의 시나리오로이 경험을 더 잘 계획 할 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우,당신의 최악의 삭감은 당신 뒤에 있지 않다는 것을 명심하십시오.
10 년 동안 10,000 달러를 투자하고 최대 삭감이 15%인 1,500 달러 인 시스템을 백 테스트 한 경우 일반적으로 향후 몇 년 동안 시스템에서 15-20%이상을 잃을 것으로 예상하지 않습니다. 여러 시장 환경에서 시스템을 테스트 한 경우,이러한 유형의 분석은 예상치 못한 방식으로 위치가 이동하기 시작할 때 시스템을 얼마나 신중하게 모니터링해야하는지 결정하는 데 도움이됩니다. 시스템에 새로운 최대 삭감이 이전 최대 삭감의 2 배인 경우 백 테스트 기록을 다시 평가하거나 위험 매개 변수를 조정해야 할 수 있습니다.
다시 테스트 된 시스템을 거래하기 시작하면 음전하를 띤 감정을 다소 최소화 할 수 있지만 의사 결정 과정에서 여전히 역할을 할 수 있습니다. 새 시스템에 적절한 시간을 주어 작동 여부를 결정해야 합니다. 시스템의 결과를 감안할 때,당신은 당신이 기대하는 것을 미리 계획해야,당신은 실시간으로 결과가 당신이 계획대로하지 않은 경우 당신이해야 할 생각.
또한 실제 자본이 아닌 연습 계정을 사용하여 전략을 테스트하는 데 시간을 할애해야합니다. 몇 주 또는 몇 달 동안이 작업을 수행하고 백 테스트 시스템이 전략에 실제 자본을 사용하기 전에 예상 한 수익을 창출하고 있는지 확인하십시오.
시스템을 직접 개발하여 백테스트하면 전략에 집착하여 계획대로 실행되지 않더라도 플러그를 뽑지 못할 수도 있습니다. 게임 계획에 충실 하 고 귀하의 목표를 설명 하는 벤치 마크를가지고 있는지 확인 합니다.
요약
백 테스팅은 거래 전략이 미래에 작동 할 잠재력이 있는지 확인하는 데 탁월합니다. 다만 체계 과거 결과가 확실성 이기 때문에,저것을 필요하게 너의 전략이 앞으로는 일할 것 을 의미하지 않는다 명심하십시요. 그러나 그것은 당신에게 당신의 실행에 더 많은 자신감을 제공해야합니다. 그리고 그 상인으로 우리가 희망 할 수있는 최고입니다. 우리는 확실성에 따라 실행하는 것이 아니라 확률에 따라 실행하는 것입니다.
백테스트에 사용하는 데이터가 깨끗하고 잘못된 최고 및 최저값이 없는지 확인합니다. 당신이 내 일 데이터에 의존하는 시스템을 거래하는 경우 특히주의해야합니다. 최대 삭감을 계산 그래서 당신은 당신이 물마루에 피크에서 잃을 기대할 수있는 대부분을 이해하고,당신이 실제 자본 위험을 결정하기 전에 데모 돈으로 전략을 테스트해야합니다.