ForexTrainingグループ
通貨ペアを見て、おなじみのパターンを見たことがありますが、どのように取引にアプローチすべきかわからなかったことがありますか？ その不確実性の感覚は、何千人ものトレーダーが毎日感じるものです。 今フリップ側に、より準備されており、実際に彼らの次のステップが本能的にどうあるべきかを知っている他のトレーダーがあります。 これらの後者のトレーダーの多くは、バックテストを通じて価格パターンや動きを研究し、研究無数の時間を費やしており、その結果、より楽に、自信の高いレベ
では、forex backtestingとは何ですか？ これは、過去の価格データに基づいて外国為替戦略テスターを使用するプロセスです。 為替レートのグラフを印刷するか、またはあなたの図表を通って見ることによって手動forexのbacktestを行うことができる。 さらに、パターン認識タスクを実行する高度な複雑なアルゴリズムを使用できます。
あなたの外国為替戦略をバックテストすることを決定したどのような方法,プロセス自体は、市場で識別可能なエッジを提供する傾向を示してい
手動バックテストメソッド
手動バックテストプロセスは、タイムリーで困難なことができますが、それは真の試みられた方法です。 しかし、欠点のいくつかは、効率の欠如、およびエラーを作るためのより大きな可能性が含まれます。
たとえば、紙のチャートを見ている場合、通貨ペアが実際に前の価格ポイントから低い安値を生成したかどうかを判断するのは難しいかもしれません。 オンラインで手動で作業することでこの問題を軽減できますが、プロセスにはまだ時間がかかります。
取引戦略の手動バックテストは、あなたの貿易アイデアが実行可能であるかどうかを判断することができます。 あなたのアイデアが動作するかどうかを確認するために見て、履歴データをスクロールすることができます。 広範囲にテストする変数を決定したら、自動化されたプロセスがより適しており、より効率的である可能性があります。
手動バックテストプロジェクトの最初のステップは、使いやすく便利なチャートソフトウェアを見つけることです。 あなたが毎日、または毎週の戦略をバックテストするために探している場合は特に、利用可能なデータの五、十年を持っている場合、それは最高です。 あなたが日中の戦略を見つけようとしているならば、あなたのアイデアをテストするために数年のデータを使うことが可能かもしれません。
日中の時系列は多くのデータを包含する可能性があり、この領域で信頼できるデータを見つけることは時には困難な場合があります。 たとえば、分単位のデータポイントを分析する場合は、毎日1,440ポイントを評価する必要がありますが、これは1年間で3万ポイントを超えています。
自動バックテスト方法
アイデアをバックテストできる方法はいくつかあります。 あなたは自分でデータをテストするために外国為替シミュレータを使用することができます,またはあなたは、より洗練された概念に基本的なテスト
過去のデータをダウンロードできるようにするGoogleやYahooを含む無料のデータプロバイダが多数あります。 これらのデータポイントのほとんどは、毎日または毎週の始値、高値、安値、終値の情報になります。 このデータをexcelなどのスプレッドシートにダウンロードし、バックテストプラットフォームにインポートできます。
時間、分、ティックデータなどの日内データを使用して戦略をテストする場合は、おそらくベンダーからデータを購入する必要があります。 ベンダーからデータを購入する利点は、通常、データがすでにフィルター処理されてクリーニングされており、時系列から悪い目盛が削除されていることです。
ダウンロードしたデータは、正確性をテストする必要があります。 あなたは貿易を入力するために高と低ポイントに依存している場合は特に、悪いデータポイントがないことを確認したいです。 データに不正確な高値または安値が含まれている場合、不正なデータポイントは、不正な結果を生成する可能性があります。
あなたは本当にあなたの戦略を理解し、データが結果を変更するかどうかを判断する必要があります。 たとえば、毎日のデータを見ている場合、その日の高値がその日の安値の前または後に発生したかどうかはわかりません。 これは、価格行動の動きが必要な順序で起こらなかったとしても、基準が信号を生成する可能性があるため、利益を取ると損失を止めることがエントリーレベルに近い場合に問題を引き起こす可能性があります。
たとえば、前日終値に取引を入力し、ストップロスとテイクプロフィットレベルが翌日のレンジにある場合、取引の結果は、ストップロスとテイクプロフィットレベルを評価する際にシステムがイベントのシーケンスをどのように見ているかによって異なります。
バックテストソフトウェアを使用して
戦略をバックテストする別の方法は、コンピュータのバックテストを使用することです。 多くの取引プラットフォームは、今日、トレーダーがルールの事前定義されたセットを確立するために技術的な指標を利用して取引モデルを作成すること 使用される基準は、過去のデータポイントに基づいており、戦略が過去に機能したかどうかを確認できます。
Mt4ストラテジーテスターは、バックテストシステムを内蔵した自動バックテストツールの例です。
プラットフォーム上でシステムを構築するための効率的な方法である言語とグラフィカルユーザーインターフェイスを使用することができます。 また、それらのAPI（application program interface）を使用して、カスタマイズされたシステムをコーディングしようとすることもできます。 以下はMt4ストラテジーテスターのスクリーンショットです:
自動取引システムの作成
あなたの取引の武器に体系的なアプローチを追加することができますいくつかの方法があります。 自分のアイデアや戦略を使用してシステムを自分でプログラムすることも、作成した戦略を使用して他の誰かに自動化されたシステムをプログ あなたの取引システムは、一般的なツールを使用している場合,移動平均など,または他の技術的な研究,バックテストへの最も効率的なアプローチは、あな
ベンダーのインターフェイスを使用する方法を学ぶには時間がかかりますが、これらのシステムは開発経験が少ない人に向けられています。 移動平均のクロスオーバー、または買われ過ぎと売られ過ぎの条件などの標準的な戦略は、あなたの便宜のために、ほとんどのバックテストソフトウェアパ
ほとんどの自己コード化されたバックテストシステムは、エントリー基準とリスク管理を組み合わせた取引戦略を生成するための自動取引プラット 意思決定に使用される基準は、プラットフォーム独自の言語でコード化されています。 これらのソフトウェアパッケージのほとんどに作戦を発生させるために特定の変数および規準を単につけることを可能にするグラフィカルユーザ
システムをプログラミングすることがあなたの技術的能力を超えているか、カスタムプログラミングを必要とすると判断した場合、システムをコー
フリーランスのプログラマーを雇う
特定の取引プラットフォームのニュアンスを理解しているフリーランスのベースで雇うことができる多くの熟練したプ
これらの個人と協力して、提供された戦略で実行される各データ系列の結果を表示させることができます。 しかし、外部のプログラマを使用することにはいくつかの欠点があります。 欠点のいくつかは、あなたが他の誰かがあなたの戦略をプログラム持っていることから発生する追加コストが含まれています。 これには、初期のシステムプログラミングとその後のデバッグプロセスが含まれます。 あなたはおそらくあなたの戦略を微調整する必要がありますので、あなたが変更を求めるたびにプログラマに支払う方法を決定しようとする必 定額料金または時間料金の配置を使用する必要があるかどうかを決定する必要があります。
バックテストは、多くの利点を提供します。 あなたの戦略は、特定のリスク基準を満たしており、異なる市場環境で動作する可能性があるかどうかを判断することができるようになります。 最も重要なのは、実際の資本を危険にさらす前に、方法論が肯定的な歴史的結果を示しているかどうかを確認する能力があることです。 これは、将来的に収益性の高い取引結果を保証するものではありませんが、潜在的な損失の可能性を減らすのに役立ちます。
戦略を自分でプログラミングすることの利点の一つは、そうすることによって、システムがどのように動作し、バックテスト結果がどのように堅牢 ライブシステムを取引するとき、これはあなたに多くの自信を提供します。
先に指摘したように、あなたが開発するシステムは、あなたが使用するデータと同じくらい優れています。 データに障害がある場合は、結果にエラーが発生します。 悪い引用符やプリントは、偽の取引信号を生成することができます。
フリーソフトウェアプロバイダーから独自のデータをダウンロードする場合は、疑わしい価格があるかどうかを確認するためにデータを調べてください。 終値は通常一貫していますが、高値と安値の値は途切れて結果が不良になる可能性があります。
取引システムの購入
市場で利用可能な数十の商業取引システムがあります。 多くは彼らの開発者によってテストされており、いくつかは彼らのシステムの壮大なリターンを宣伝します。 市販の取引システムに関しては、主張が真実であるにはあまりにも良い場合、それは通常真実であるにはあまりにも良いことを前提に常に作業す 多くの場合、これらの”壮大な”システムは最適化されており、曲線がフィットしているため、履歴データに基づいて非常に収益性が高いように見えますが、
インターネット上で見つけることができる取引システムのレビューがあり、さまざまなシステムがリアルタイムでどのように機能するかを説明してい 取引システムを検討するための一つの評判の良いリソースは、先物の真実です。 あなたがレビューを見つけることができない場合は、実際の資本を使用して戦略を採用する前に、デモ口座で取引システムをテストしていることを
バックテストの問題と落とし穴
前述のように、バックテストの問題の一つであり、歴史的な結果のみを示す取引戦略を購入することは、戦略を紙の上で見栄えが良いが、リアルタイムで失敗させるために使用できるテクニックがあることです。 曲線を近似することによって、または最適化することによって、特定の履歴期間にわたってテストされ、非常に良好に見えるシステムを生成するこ
システム設計者は、優れたパフォーマンスを達成するために使用される基準をわずかに変更することができます。 たとえば、設計者は、移動平均クロスオーバーシステムを2年間最適化する戦略に従って傾向をバックテストすることができます。
良さそうな結果が見つかったら、戦略がより長い期間にわたって機能するかどうかをテストします。 ほとんどの場合、結果は長期的には、最高の状態で公正になりますが、あなたのシステムを購入するとき、彼らはあなたにこれを教えてくれません。 あなただけの後で戻った移動平均クロスオーバー戦略よりも見つけることができます100%過去2年間で,失います20%あなたは過去10年間でそれをテストす
あなたができるようにしたいのは、そのシステムがフォワードテストでどのように実行されるか、またはリアルタイムの取引環境でどのように実
また、多くの初心者トレーダーは、取引システムが勝利取引の非常に高い割合を持つべきであると仮定することがあります。 これを念頭に置いて、不謹慎なデザイナーは、例えば90％以上の驚くべき勝率を作成するために調整することができるパラメータを作成することがで これは訓練されていない目に魅力的に見えるかもしれませんが、損失はシステムが生成する任意の勝利の貿易の多くの倍数になるので、大部分の
取引から否定的な感情を取り除く
バックテストされたシステムは、取引から人間の感情の一部を取り除くのに役立ちます。 多くの投資家は、貿易が過去にうまくいったという考えによって落ち着いています。 これは、貿易があなたに対して動いていて、あなたがお金を失っているときに特に役立ちます。 あなたはそれがあなたのシステムがすることを要求するものであると仮定して、餌を切るのではなく、貿易を保持して遊ぶ可能性が高くなります。
バックテストされた取引戦略またはシステムがあなたに提供する重要な指標は、最大ドローダウンです。 この計算は、あなたのポートフォリオの谷の減少に最大のピークを示しています。 あなたの戦略をバックテストするときは、戦略が経験した最大のドロップを見るために最大ドローダウンを計算する必要があります。 最大ドローダウンの過去の計算は、あなたが不利な市場の状況が発生した場合、あなたが期待できるもののアイデアを与えるだろう,そして、あなたは しかし、ほとんどの場合、あなたの最悪のドローダウンはあなたの後ろではなくあなたの前にあることに注意してください。
あなたが10Kを投資している10年間システムをバックテストし、あなたの最大ドローダウンが$1,500（15％）であった場合、あなたは通常、その後の年の間にシステ 複数の市場環境でシステムをバックテストした場合、このタイプの分析は、ポジションが予期しない方法であなたに対して動き始めたときに、システ システムに以前の最大ドローダウンの2倍の新しい最大ドローダウンがある場合は、バックテスト履歴を再評価するか、リスクパラメータを調整する必
負に帯電した感情は、テストされたシステムを取引し始めると多少最小限に抑えることができますが、それはまだあなたの決定プロセスで役割を果 あなたはそれが動作するかどうかを判断するために、新しいシステムに適切な時間を与える必要があります。 システムの結果を考えると、あなたが期待していることと、リアルタイムの結果が計画どおりでない場合に何をすべきかを事前に計画する必要が
また、実際の資本とは対照的に、練習口座を使用して戦略をテストする時間を費やす必要があります。 数週間または数ヶ月のためにこれを行うと、バックテストされたシステムは、あなたの戦略で実際の資本を使用しようとする前に、あなたが期待した
自分でシステムを開発し、それをバックテストした場合、計画通りに動作しなくても戦略に執着し、プラグを引っ張らない可能性があります。 ゲームプランに固執し、あなたの目標を記述するベンチマークを持っていることを確認します。
要約
バックテストは、取引戦略が将来的に機能する可能性を秘めているかどうかを判断するのに優れています。 覚えておいてください,システムの過去の結果が肯定的であるという理由だけで,必ずしもあなたの戦略が将来的に動作することを意味しません. しかしそれはあなたの実行のより多くの信任を提供するべきである。 そして、それはトレーダーとして私たちが望むことができる最高です。 私たちは確実に実行しているのではなく、確率で実行しています。
バックテストに使用するデータがクリーンであり、誤った高値と安値がないことを確認してください。 あなたは日中のデータに依存しているシステムを取引している場合は特に注意してください。 最大ドローダウンを計算して、ピークからトラフまで失うことが期待できることを最も理解し、実際の資本を危険にさらすことを決定する前に、デモマネーで戦略をテストするようにしてください。