Excelで最大ドローダウンを計算する方法
最大ドローダウンは、バックテストやライブ取引で知っておくべき重要な取引統計です。 バックテストでは、それはあなたの戦略の下振れリスクを示しています。 ライブ取引で最大ドローダウンを追跡することで、戦略が期待どおりに機能しない可能性があることを理解するのに役立ちます。
最大ドローダウン(MDD)はパーセントで計算され、高い透かしの間にアカウントが失ったものの中で最も多いものです。 最大ドローダウンを取得するには、実行中の利益率と損失の合計を計算し、Excel MIN関数を使用して最大ドローダウンを取得します。 現在、新しいハイウォーターマークがなく、現在のドローダウンが以前の最大ドローダウンよりも大きい場合でも、現在のドローダウンを最大ドローダウンとして使
ここでは、アクションで最大ドローダウンを表示するビデオです。 あなたがテキストバージョンを好むならば、それはビデオの下に提供されています。
Excelで最大取引ドローダウンを計算するためのステップバイステップガイド
これは、Excelで最大ドローダウンを計算するための正確なプロセスです。
次のような表計算プログラムで同様の式を使用できます:
- Mac Numbers
- Google Sheets
- OpenOffice
最初に取引をExcelにインポートします。 私は私のバックテストの結果を分析するのにForexのテスターからの輸出を使用する。 Forex Testerの詳細については、こちらをご覧ください。
に行く: ファイル>インポート。 次に、ファイルを見つけます。
次に、Balanceという列を作成し、各取引からの利益を実行中の残高に追加します。 式はここに示されています。
次の列で、各取引のパーセント損益を作成します。 最大ドローダウンはパーセントで計算する必要があるので、我々は各取引のパーセントの変化を把握する必要があります。
次に、次の列に利益または損失の割合を追加して、実行中の合計を作成します。
このrunning total percentをパーセント単位で取得したら、MIN関数を使用してこの列の最小（最も負の）数を見つけて、最大ドローダウンを取得できます。 この例の式は次のとおりです。
=MIN(t3:t17)
最後に、ドローダウンのグラフを作成することもできるので、視覚化しやすくなります。 行T（またはrunning percent change total列）を強調表示してから、graphボタンをクリックしてテーブルの側面にグラフを作成します。
それだけです！
口座残高に新しいハイウォーターマークがなくても、現在のドローダウンが以前のドローダウンよりも大きい場合でも、現在のドローダウンを最大ドローダウンと見なすことができます。
ポートフォリオの最大ドローダウンをどのように見つけるのですか？
ポートフォリオの最大ドローダウンを計算するプロセスは同じです。 単にスプレッドシートにポートフォリオ内の取引のすべてを追加します。
その後、すべての取引を終了日で並べ替えます。 次に、実行中の利益/損失をパーセントで計算します。
最後に、ExcelのMIN関数を使用して、実行中の合計で最大のドローダウンを見つけます。
最大ドローダウンは何を教えてくれますか？
最大ドローダウンを見る必要があるときに3つの異なるシナリオがあります:
- バックテスト
- ベータテスト
- ライブ取引
それぞれの状況での最大ドローダウンは異なる情報を提供します。
バックテスト
バックテストで特定のシステムの最大ドローダウンが何であるかを知る必要があるので、ライブ取引で何を期待するかを知っています。
あなたのバックテストの結果は堅実なリターンを生み出したかもしれませんが、現実的に最大のドローダウンに耐えることができなかった場合、システ それはあなたが本当のお金で取引を開始する前にそれを知って良いことだ。
バックテストの素晴らしいところは、さまざまなアイデアをテストして、戦略を少し微調整することで結果がどのように変化するかを確認できる あなたが好きな戦略を持っていたら、次のステップに進むことができます。
ベータテスト
あなたがベータテスト（フォワードテストとも呼ばれます）をしているとき、これはあなたのバックテストの結果がライブ市場の状況に翻訳されるかどうかを確認する最初の機会です。
私がここで話している理由のために、時々彼らはしません。
ベータテストの最大ドローダウンがバックテストのドローダウンよりもはるかに大きい場合、ベータテストでは別のことをしている可能性があります。 あなたが大きなドローダウンを持っている理由を確認するためにあなたのベータ取引にあなたのバックテスト取引を比較します。
この中間ステップは、あなたがライブに行く前に、あなたの取引戦略の最終チェックとして機能します。 戦略が正常に動作しているかもしれないことに注意してください,しかし、あなたは、単に不運の実行を打ちます.
ライブ取引
最後に、ライブ取引での最大ドローダウンは、あなたのテストと比較して、あなたがどれだけうまくやっているかを示します。 あなたのライブ取引の最大ドローダウンは、バックテストやベータテストよりも高い場合は、より密接にあなたのライブ取引で好きなはずです。
ここで考慮すべきいくつかのことがあります:
- あなたはあまりにも多くの衝動的な取引を取っていますか？
- 市況は変わったか？
- あなたはあなたの戦略のルールに従っていませんか？
- リベンジ取引されていますか？
あなたの最大ドローダウンを追跡することは、これらのものの一つ以上がライン外にある可能性があるときに表示されます警告システムです。 この情報がなければ、あなたはそれが手遅れになるまで、あなたが悪い…取引されていることを知らないかもしれません。
その時点で、損失を補うのは本当に難しいかもしれません。
さらに、バックテストおよびベータ取引データがある場合、テスト取引とライブ取引を比較して、顕著な違いがあるかどうかを確認することができます。 参照するテスト取引がない場合は、ライブ取引のみで取引の「ライブラリ」を構築する必要があり、時間がかかることがあります。
予想される最大ドローダウン
テストは、予想される最大ドローダウンを把握する唯一の方法ではありません。
モンテカルロシミュレーションを使用して、戦略がどれだけ失う可能性があるかを調べることもできます。
バックテストとフォワードテストは、あなたの戦略がどのように実行されるかの良い近似値ですが、最悪の結果が何であるかを見るためにあなたの統計をシミュレータにプラグインすることも良いことです。
モンテカルロシミュレーションは、単に勝率と取引あたりの勝利/損失のようなあなたの戦略のパラメータを使用しています。 その後、それはあなたの最悪のドローダウンは、おそらくであることが判明する可能性がありますかを確認するために、これらのプロパテ
たとえば、テスト中に連続して最大4つの負けトレードがある場合があります。 しかし、モンテカルロシミュレーションでは、潜在的に連続して最大10の損失の取引を持つことができることを示しています。
これは重要な情報であり、これをライブで取引し、8つの負けた取引を連続して打つと、戦略が機能しなくなったと思うかもしれないからです。
実際には、これはあなたのシステムがどのように動作するかの通常のパラメータの範囲内であり、あなたはそれについて気にするべきではありません。
ただし、連続して12の負けトレードをヒットした場合、これはモンテカルロシミュレーションで見た最大損失の範囲外であるため、取引を停止し、結果を
バックテスト、ベータテスト、ライブ取引結果をモンテカルロシミュレータにプラグインして、予想される最大ドローダウンが何であるかを確認する必要があります。
データが多ければ多いほど、より良いものが得られます。
良い最大ドローダウンとは何ですか？
“良い”最大ドローダウンのようなものはありません。 許容される最大ドローダウンはトレーダーによって異なります。
多くの新しい独立したトレーダーは、低い最大ドローダウンを持って努力しています。 しかし、低リスクでも低報酬が来ます。 あなたはそれでOKであれば、低ドローダウンはあなたの目標の一つでなければなりません。
しかし、より高いリターンを見たい場合は、通常、より高いドローダウンに耐えなければなりません。
それだけで取引が動作する方法です、無料のランチはありません。
最大ドローダウンを見るときに考慮すべきもう一つのことは、ドローダウンがあなたに与えるかもしれない心理的効果です。
一部のトレーダーは、より高いリターンを持つことと引き換えに、60％のドローダウンに耐えることができます。
しかし、多くのトレーダーにとって、60％のドローダウンはそれらを驚かせるでしょう！
だから、あなたの”フリークアウト”ポイントを見つけ、それに応じて取引戦略を調整する必要があります。 あなたのリスク許容度を把握する方法の詳細については、あなたのリスク許容度の性格を見つけることにこの記事をお読みください。
あなたのための良い最大ドローダウンは10％のようなものかもしれません。 それが事実なら、おそらく貿易ごとのより少しを危険にさらさなければならない。
結論
すべてのトレーダーは、ライブ取引で最大ドローダウンを知っている必要があります。 また、そのデータはあなたの取引を改善するための基準点を与えるので、バックテストとフォワードテストであなたのドローダウンを知るのに役立ちま
今、この単純な計算を行うために数分かかり、あなたがやっている方法を見つけます。
また、モンテカルロシミュレータを介してデータを実行して、ドローダウンがどれだけ大きくなるかを確認します。 あなたはその予想される最大ドローダウンに慣れていない場合は、最大のリスクを容認することができるまで、取引ごとにあなたのリスクをバック