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Hai mai guardato una coppia di valute e visto un modello familiare, ma non eri sicuro di come dovresti avvicinarti al commercio? Quella sensazione di incertezza è quella che migliaia di commercianti sentono ogni giorno. Ora il rovescio della medaglia, ci sono altri commercianti che sono più preparati e in realtà sanno che cosa il loro prossimo passo dovrebbe essere istintivamente. Molti di questi ultimi commercianti hanno trascorso innumerevoli ore a studiare e ricercare modelli di prezzo e movimenti attraverso backtesting, e sono in grado di eseguire il loro piano commerciale più facilmente e con un più alto livello di fiducia di conseguenza.

Quindi, qual è il backtesting forex? È il processo di utilizzo di un tester di strategia forex basato su dati storici dei prezzi. È possibile eseguire un backtest forex manuale stampando grafici dei tassi di cambio o guardando indietro attraverso i grafici. Inoltre, è possibile utilizzare sofisticati algoritmi complessi che eseguono attività di riconoscimento dei pattern.

Qualunque sia il modo in cui decidi di eseguire il backtest delle tue strategie forex, il processo stesso ti aiuterà ad analizzare le situazioni che si presentano che hanno mostrato una propensione a fornire un vantaggio distinguibile nel mercato.

Metodi di backtest manuale

Un processo di backtest manuale può essere tempestivo e arduo, ma è un metodo vero e provato. Ma alcuni degli svantaggi includono, la mancanza di efficienza, e una maggiore probabilità di commettere un errore.

Ad esempio, se stai guardando un grafico su un pezzo di carta, potrebbe essere difficile determinare se una coppia di valute ha effettivamente generato un minimo inferiore rispetto al punto di prezzo precedente. È possibile mitigare questo problema lavorando manualmente online, ma tuttavia il processo richiederà ancora molto tempo.

Il backtest manuale di una strategia di trading ti consentirà di valutare se la tua idea commerciale potrebbe essere praticabile. È possibile scorrere i dati storici, cercando di vedere se le vostre idee funzioneranno. Una volta determinate le variabili che si desidera testare ampiamente, un processo automatizzato potrebbe essere più adatto e più efficiente.

Il primo passo in un progetto di backtesting manuale è trovare un software di creazione di grafici facile e comodo da usare. È meglio se hai cinque o dieci anni di dati disponibili, specialmente se stai cercando di testare una strategia giornaliera o settimanale. Se si sta tentando di trovare una strategia intra-day, potrebbe essere possibile utilizzare un paio di anni di dati per testare le vostre idee.

Le serie temporali intra-day possono comprendere molti dati e trovare dati affidabili in questo settore a volte può essere difficile. Ad esempio, se si analizzano punti dati minuti, è necessario valutare 1.440 punti per ogni giorno, ovvero più di 1 milione di punti in un periodo di 3 anni.

Metodi automatici di backtesting

Esistono diversi modi per eseguire il backtest delle tue idee. È possibile utilizzare un simulatore forex per testare i dati da soli, oppure è possibile utilizzare il software forex backtesting che consente di testare concetti di base a più sofisticati.

Ci sono una pletora di fornitori di dati gratuiti, tra cui Google e Yahoo che vi permetterà di scaricare i dati storici. La maggior parte di questi punti dati sarà giornaliera o settimanale aperto, alto, basso e chiudere le informazioni. È possibile scaricare questi dati in un foglio di calcolo come Excel, che può quindi essere importato nella piattaforma backtest.

Se stai cercando di testare una strategia utilizzando dati intra-day come dati orari, minuti o tick, probabilmente dovrai acquistare i dati da un fornitore. I vantaggi dell’acquisto dei dati da un fornitore è che in genere i loro dati sono già stati filtrati e puliti, rimuovendo i tick errati dalle serie temporali.

Tutti i dati scaricati devono essere testati per la precisione. Si vuole fare in modo che non ci sono punti di dati cattivi, soprattutto se si fa affidamento su punti alti e bassi per entrare in un commercio. I punti dati errati possono generare risultati errati se i dati hanno alti o bassi imprecisi che vengono utilizzati per generare punti di entrata o di uscita.

Devi capire veramente la tua strategia e determinare se i dati altereranno i risultati. Ad esempio, se stai guardando i dati giornalieri, non sai se il massimo del giorno si è verificato prima o dopo il minimo del giorno. Questo può creare problemi se il tuo take profit e stop loss sono vicini al tuo entry level, poiché i tuoi criteri potrebbero generare un segnale, anche se il movimento dell’azione dei prezzi non è avvenuto nella sequenza richiesta.

Ad esempio, se inserisci un trade nei giorni precedenti e i tuoi livelli di stop loss e take profit sono con l’intervallo del giorno successivo, il risultato del trade dipenderà da come il tuo sistema esamina la sequenza di eventi quando valuta i livelli di stop loss e take profit, piuttosto che ciò che effettivamente si è verificato.

Utilizzando il software Back Testing

Un altro modo per eseguire il test di una strategia è utilizzare il backtesting del computer. Molte piattaforme di trading oggi hanno maghi di trading che consentono al trader di creare un modello di trading che utilizza indicatori tecnici per stabilire un insieme predefinito di regole. I criteri che viene utilizzato si basa su punti di dati storici, che consente di vedere se la strategia ha funzionato in passato.

Mt4 strategy tester è un esempio di strumento di backtest automatizzato dotato di un sistema di back test integrato, in questo caso è ospitato all’interno della piattaforma Metatrader.

È possibile utilizzare il loro linguaggio e l’interfaccia utente grafica, che un modo efficiente per costruire il sistema sulla loro piattaforma. È inoltre possibile utilizzare la loro API (application Program interface) e tentare di codificare un sistema personalizzato. Di seguito è riportato uno screenshot di Mt4 strategy tester:

Creazione di un sistema di trading automatico

Ci sono diversi modi in cui puoi aggiungere un approccio sistematico al tuo arsenale di trading. È possibile programmare il sistema da soli utilizzando le proprie idee e strategie, oppure si può avere qualcun altro programma di un sistema automatizzato utilizzando le strategie che avete creato. Se il tuo sistema di trading utilizza strumenti comuni, come le medie mobili o altri studi tecnici, l’approccio più efficiente per eseguire i test sarà quello di trovare una piattaforma come MetaTrader o Ninjatrader per testare le tue strategie.

Imparare a utilizzare l’interfaccia di un fornitore richiede un po ‘ di tempo, ma questi sistemi sono orientati a coloro che hanno poca esperienza di sviluppo. Le strategie standard come i crossover medi mobili o le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sono pre-programmate, nella maggior parte dei pacchetti software di test posteriori, per comodità.

La maggior parte dei sistemi di back test autocodificati sono programmati in una piattaforma di trading automatizzata orientata alla generazione di una strategia di trading che combina i criteri di ingresso con la gestione del rischio. I criteri utilizzati per il processo decisionale sono codificati nel linguaggio proprietario della piattaforma. La maggior parte di questi pacchetti software ha interfacce utente grafiche che consentono di fare semplicemente clic su variabili e criteri specifici per generare una strategia.

Se decidi che programmare un sistema va oltre le tue capacità tecniche o uno che richiede una programmazione personalizzata, ci sono programmatori freelancer a noleggio che ti aiuteranno a codificare un sistema.

Assumere un programmatore Freelance

Ci sono molti programmatori esperti che è possibile assumere su base freelance che comprendono la sfumatura di specifiche piattaforme di trading.

Puoi lavorare con questi individui e mostrarti i risultati di ogni serie di dati che eseguono con la tua strategia fornita. Ma ci possono essere alcuni aspetti negativi nell’utilizzo di un programmatore esterno. Alcuni degli svantaggi includono il costo aggiuntivo si incorrerà da avere qualcun altro programma la vostra strategia. Ciò include la programmazione iniziale del sistema e il successivo processo di debug. Dal momento che probabilmente sarà necessario modificare la vostra strategia, si dovrebbe cercare di determinare come si pagherà il programmatore ogni volta che si chiede un cambiamento. Si dovrà decidere se una tariffa fissa o tariffa oraria accordo deve essere utilizzato.

Backtesting offre una moltitudine di vantaggi. Sarai in grado di determinare se la tua strategia soddisfa determinati criteri di rischio ed è probabile che funzioni in diversi ambienti di mercato. Soprattutto, hai la possibilità di vedere se la metodologia mostra un risultato storico positivo, prima di rischiare il capitale reale. Ciò non garantirà risultati commerciali redditizi in futuro, ma può aiutare a ridurre la probabilità di potenziali perdite.

Uno dei vantaggi della programmazione di una strategia è che così facendo, acquisirai una conoscenza intima di come funziona il sistema e di quanto siano robusti i risultati dei test sulla schiena. Questo vi fornirà più fiducia quando si negozia il sistema dal vivo.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, il sistema che si sviluppa, è solo buono come i dati che si utilizzano. Se i dati sono difettosi, si avranno errori nei risultati. Citazioni cattive o stampe, in grado di generare falsi segnali di trading.

Se scarichi i tuoi dati da un fornitore di software libero, dovresti esaminare i dati per vedere se ci sono prezzi che sembrano sospetti. Mentre i valori di chiusura sono generalmente coerenti, i valori alti e bassi possono essere irregolari e portare a risultati errati.

L’acquisto di un sistema di trading

Ci sono decine di sistemi di trading commerciali che sono disponibili sul mercato. Molti sono stati testati dai loro sviluppatori e alcuni pubblicizzeranno i rendimenti spettacolari del loro sistema. Per quanto riguarda i sistemi di trading disponibili in commercio, si dovrebbe sempre lavorare sulla premessa che se un reclamo è troppo bello per essere vero, di solito è troppo bello per essere vero. Molte volte questi sistemi “spettacolari” sono troppo ottimizzati e curva montato in modo che sembrano essere altamente redditizio sulla base di dati storici, ma tendono a cadere a pezzi quando scambiati in tempo reale.

Ci sono recensioni di sistemi di trading che puoi trovare su Internet, che descrivono come i vari sistemi eseguono in tempo reale. Una risorsa affidabile per la revisione dei sistemi di trading è Futures Truth. Se non riesci a trovare una recensione, assicurati di testare il sistema di trading su un conto demo prima di impiegare la strategia utilizzando il capitale reale.

Problemi e insidie con Back Testing

Come accennato, uno dei problemi con back testing, e quindi l’acquisto di una strategia di trading che mostra solo risultati storici, è che ci sono tecniche che possono essere utilizzate per rendere la strategia un bell’aspetto sulla carta ma falliscono in tempo reale. Adattando la curva o ottimizzando eccessivamente, è possibile produrre un sistema che è stato testato e sembra molto buono in un periodo storico specifico.

Un progettista di sistema può modificare leggermente i criteri utilizzati per ottenere prestazioni eccezionali. Ad esempio, un designer potrebbe eseguire il test di una strategia di trend following ottimizzando un sistema di crossover a media mobile per un periodo di 2 anni.

Una volta trovato il risultato che sembra buono, testano per vedere se la strategia funziona per un periodo più lungo. La maggior parte del tempo, i risultati saranno giusti nel migliore dei casi, a lungo termine, ma non ti diranno questo quando acquisti il tuo sistema. Si potrebbe scoprire solo più tardi rispetto alla strategia di crossover media mobile che ha restituito il 100% negli ultimi 2 anni, perde il 20% quando si prova negli ultimi 10 anni.

Quello che vuoi essere in grado di fare è vedere come quel sistema si comporta in un test in avanti o meglio ancora in un ambiente di trading in tempo reale.

Inoltre, molti trader alle prime armi a volte presumono che un sistema di trading dovrebbe avere una percentuale molto alta di operazioni vincenti. Con questo in mente, un designer senza scrupoli può creare parametri che possono essere regolati per creare un incredibile tasso di vincita di oltre il 90%, per esempio. Questo può sembrare attraente per l’occhio inesperto, ma nella stragrande maggioranza dei casi, questo tipo di sistema finirà per saltare in aria, perché le perdite saranno molti multipli di qualsiasi commercio vincente il sistema genera.

Rimozione di emozioni negative dal tuo trading

Un sistema che viene sottoposto a backtest aiuta a rimuovere alcune delle emozioni umane da un trade. Molti investitori sono calmati dalla nozione che un commercio ha funzionato bene in passato. Ciò è particolarmente utile quando un commercio si muove contro di voi e si stanno perdendo soldi. Hai maggiori probabilità di resistere e lasciare che il commercio si svolga, al contrario di tagliare l’esca, supponendo che sia ciò che il tuo sistema richiede di fare.

Una metrica importante che una strategia di trading backtested o un sistema vi fornirà è il prelievo massimo. Questo calcolo ti dice il più grande picco a depressione declino in un portafoglio. Quando metti alla prova la tua strategia, dovresti calcolare il drawdown massimo per vedere il calo più grande che la strategia ha subito. I calcoli passati del prelievo massimo ti daranno un’idea di cosa puoi aspettarti se riscontri una condizione di mercato avversa e ti permetteranno di pianificare meglio questa esperienza come il potenziale scenario peggiore. Ma nella maggior parte dei casi, tieni presente che il tuo peggior drawdown è davanti a te non dietro di te.

Se hai eseguito il backtest di un sistema per 10 anni in cui stai investendo 10K e il tuo prelievo massimo è stato di $1,500 che è il 15%, in genere non ti aspetteresti di perdere più del 15-20% sul tuo sistema durante gli anni a seguire. Se hai testato il tuo sistema in più ambienti di mercato, questo tipo di analisi ti aiuterà a determinare con quanta attenzione devi monitorare il tuo sistema, quando una posizione inizia a muoversi contro di te in un modo inaspettato. Se il sistema ha un nuovo prelievo massimo pari a 2 volte il prelievo massimo precedente, potrebbe essere necessario rivalutare la cronologia del backtest o regolare i parametri di rischio.

Mentre le emozioni caricate negativamente possono essere in qualche modo ridotte al minimo quando si inizia a scambiare un sistema che è stato testato, può ancora svolgere un ruolo nei processi decisionali. È necessario dare un nuovo sistema la giusta quantità di tempo per determinare se funziona. Dati i risultati del tuo sistema, dovresti pianificare in anticipo cosa ti aspetti e cosa pensi di dover fare se i risultati in tempo reale non sono come pianificato.

Dovresti anche dedicare del tempo a testare la tua strategia utilizzando un account di pratica al contrario del capitale reale. Fai questo per alcune settimane o mesi e assicurati che il sistema backtested stia generando i rendimenti che ti aspettavi prima di tentare di utilizzare il capitale reale con la tua strategia.

Se avete sviluppato il sistema da soli, e backtested, si potrebbe diventare attaccato alla vostra strategia e non riescono a staccare la spina su di esso, anche se non funziona come previsto. Assicurati di attenersi a un piano di gioco e di avere benchmark che descrivono i tuoi obiettivi.

Sommario

Backtesting è un eccellente è stato quello di determinare se una strategia di trading ha il potenziale per funzionare in futuro. Tieni presente che solo perché i risultati passati di un sistema sono positivi, non significa necessariamente che la tua strategia funzionerà in futuro. Ma dovrebbe fornirti più fiducia nella tua esecuzione. E questo è il meglio che noi come commercianti possiamo sperare. Non stiamo eseguendo sulla certezza, stiamo eseguendo sulle probabilità.

Assicurati che i dati utilizzati per il backtest siano puliti e non abbiano falsi alti e bassi. Prestare particolare attenzione se si sta negoziando un sistema che si basa su dati intra-day. Calcola il drawdown massimo in modo da capire il massimo che ci si potrebbe aspettare perdere da picco a valle, ed essere sicuri di testare la vostra strategia con denaro demo prima di decidere di rischiare il capitale reale.