Come calcolare il massimo Drawdown in Excel
Il massimo drawdown è un’importante statistica di trading che dovresti conoscere nel tuo backtesting e nel trading dal vivo. Nel backtesting, ti mostra il rischio al ribasso di una strategia. Il monitoraggio del max drawdown nel trading dal vivo ti aiuta a capire quando la tua strategia potrebbe non funzionare come previsto.
Il prelievo massimo (MDD) viene calcolato in percentuale ed è il massimo che il tuo account ha perso tra le filigrane elevate. Al fine di ottenere il massimo prelievo, calcolare la percentuale di profitto e perdita totale in esecuzione, quindi utilizzare la funzione Excel MIN per ottenere il massimo prelievo, che è il numero più negativo. Anche se al momento non esiste una nuova filigrana alta, ma il prelievo corrente è maggiore dei prelievi massimi precedenti, il prelievo corrente può essere utilizzato come prelievo massimo.
Ecco un video per mostrare il massimo drawdown in azione. Se preferisci la versione testuale, è fornita sotto il video.
Guida passo-passo per calcolare il massimo Drawdown di trading in Excel
Questo è il processo esatto per calcolare il massimo drawdown in Excel.
È possibile utilizzare formule simili in programmi di fogli di calcolo come:
- Mac Numbers
- Google Sheets
- OpenOffice
Prima importa le tue operazioni in Excel. Userò un’esportazione da Forex Tester per analizzare i miei risultati di backtesting. Puoi saperne di più su Forex Tester qui.
Vai a: File > Importa. Quindi trova il tuo file.
Quindi, creare una colonna denominata Equilibrio e aggiungere il profitto da ogni commercio al saldo corrente. La formula è mostrata qui.
Nella colonna successiva, creare un profitto o una perdita percentuale per ogni operazione. Dal momento che max drawdown deve essere calcolato in percentuale, dobbiamo capire la variazione percentuale su ogni commercio.
Quindi aggiungere la percentuale di profitto o perdita nella colonna successiva per creare un totale corrente.
Una volta ottenuto questo totale in percentuale, è possibile utilizzare la funzione MIN per trovare il numero più piccolo (più negativo) in questa colonna per ottenere il prelievo massimo. La formula in questo esempio è:
=MIN(t3: t17)
Infine, puoi anche creare un grafico del tuo drawdown, quindi è più facile da visualizzare. Basta evidenziare la riga T (o la colonna totale della variazione percentuale in esecuzione), quindi fare clic sul pulsante Grafico per creare un grafico sul lato della tabella.
Questo è tutto quello che c’è da fare!
Anche se non hai una nuova filigrana alta nel saldo del tuo conto, ma il tuo drawdown corrente è più grande dei drawdown precedenti, puoi considerare il tuo drawdown corrente il tuo drawdown massimo.
Come si fa a trovare Max Drawdown di un portafoglio?
Il processo di calcolo del prelievo massimo per un portafoglio è lo stesso. Basta aggiungere tutti i mestieri nel portafoglio al foglio di calcolo.
Successivamente, ordina tutte le operazioni per data di uscita. Quindi calcolare l’utile/perdita in esecuzione in percentuale.
Infine, utilizzare la funzione MIN in Excel per trovare il prelievo più grande nel totale corrente.
Cosa ti dice il massimo prelievo?
Ci sono 3 diversi scenari quando si dovrebbe guardare massimo drawdown:
- Backtesting
- Beta Testing
- Live Trading
Il prelievo massimo in ogni situazione ti dà informazioni diverse.
Backtesting
Dovresti scoprire qual è il tuo drawdown massimo per un particolare sistema nel backtesting, in modo da sapere cosa aspettarti nel trading dal vivo.
I tuoi risultati di backtesting potrebbero aver prodotto rendimenti solidi, ma se non riuscissi realisticamente a sopportare il prelievo più grande, il sistema non funzionerà per te. E ‘ bene sapere che prima di iniziare a fare trading con soldi veri.
La cosa grandiosa di backtesting è che è possibile testare molte idee diverse, per vedere come un piccolo tweak nella strategia cambia i risultati. Una volta che hai una strategia che ti piace, puoi passare al passaggio successivo.
Beta Testing
Quando si esegue il Beta Testing (noto anche come forward testing), questa è la prima occasione per vedere se i risultati del backtesting si tradurranno in condizioni di mercato dal vivo.
A volte non lo fanno, per ragioni di cui parlo qui.
Se il tuo Beta Test max drawdown è molto più grande del tuo backtesting drawdown, allora potresti fare qualcosa di diverso nel Beta Testing. Confronta i tuoi scambi di backtesting con i tuoi scambi Beta per capire perché stai avendo un prelievo più grande.
Questo passaggio intermedio funge da controllo finale sulla tua strategia di trading, prima di andare in diretta. Tenete a mente che la strategia potrebbe funzionare bene, ma è sufficiente colpire una corsa di sfortuna.
Trading dal vivo
Infine, il tuo max drawdown nel trading dal vivo ti mostrerà quanto bene stai facendo, rispetto ai tuoi test. Se il tuo live trading max drawdown è superiore al tuo backtesting o beta testing, allora dovresti gradire il tuo live trading più da vicino.
Ecco alcune cose da considerare:
- Stai facendo troppi mestieri impulsivi?
- Le condizioni di mercato sono cambiate?
- Non stai seguendo le regole della tua strategia?
- Sei stato vendetta trading?
Il monitoraggio del prelievo massimo è un sistema di avviso che ti mostrerà quando una o più di queste cose potrebbero essere fuori linea. Senza queste informazioni, potresti non sapere che stai scambiando male until fino a quando non è troppo tardi.
A quel punto, potrebbe essere davvero difficile compensare le perdite.
Inoltre, quando si dispone di backtesting e Beta dati di trading, è possibile confrontare i vostri commerci di test per i vostri commerci dal vivo per vedere se ci sono differenze evidenti. Se non si dispone di operazioni di test per fare riferimento, dovrete costruire la vostra “libreria” di mestieri con commerci dal vivo solo e che può richiedere del tempo.
Drawdown massimo previsto
Il test non è l’unico modo per capire il drawdown massimo previsto.
Puoi anche utilizzare una simulazione Monte Carlo per scoprire quanto la tua strategia potrebbe potenzialmente perdere.
Il backtesting e il forward test sono buone approssimazioni di come la tua strategia si esibirà, ma è anche bene collegare le tue statistiche a un simulatore per vedere quale potrebbe essere il tuo peggior risultato possibile.
Una simulazione Monte Carlo utilizza semplicemente i parametri della tua strategia come il tasso di vincita e la vincita / perdita per trade. Quindi simula migliaia di scambi con quelle proprietà, per vedere quale potrebbe essere il tuo peggior drawdown.
Ad esempio, potresti avere un massimo di 4 operazioni perdenti di fila nei test. Tuttavia, una simulazione Monte Carlo mostra che si può potenzialmente avere fino a 10 perdere mestieri di fila.
Questa è un’informazione importante perché se scambi questo live e colpisci 8 trade perdenti di fila, potresti pensare che la tua strategia abbia smesso di funzionare.
In realtà, questo rientra nei normali parametri di come funziona il tuo sistema e non dovresti spaventarti.
Tuttavia, se si colpisce 12 perdere mestieri di fila, allora potrebbe essere il momento di smettere di fare trading e rivedere i risultati, perché questo è al di fuori della perdita massima che avete visto nella simulazione Monte Carlo.
Dovresti inserire backtesting, Beta Testing e risultati di trading live in un simulatore Monte Carlo per vedere quale potrebbe essere il tuo drawdown massimo previsto.
Più dati hai, meglio è.
Che cos’è un buon prelievo massimo?
Non esiste un prelievo massimo “buono”. Il drawdown massimo accettabile varia a seconda del trader.
Molti nuovi operatori indipendenti si sforzano di avere un basso prelievo massimo. Ma con basso rischio arriva anche bassi premi. Se sei d’accordo con questo, i prelievi bassi dovrebbero essere uno dei tuoi obiettivi.
Tuttavia, se vuoi vedere rendimenti più elevati, di solito dovrai sopportare prelievi più elevati.
Ecco come funziona il trading, non ci sono pranzi gratuiti.
Un’altra cosa da considerare quando si guarda al max drawdown è l’effetto psicologico che il drawdown potrebbe avere su di te.
Alcuni trader sono in grado di sopportare un prelievo del 60%, in cambio di rendimenti più elevati.
Ma per molti trader, un prelievo del 60% li spaventerebbe!
Quindi dovresti trovare il tuo punto “freak out” e adattare la tua strategia di trading di conseguenza. Leggi questo post su come trovare la vostra personalità tolleranza al rischio per saperne di più su come capire la vostra tolleranza al rischio.
Un buon prelievo massimo per te potrebbe essere più simile al 10%. Se questo è il caso, probabilmente dovrai rischiare meno per trade.
Conclusione
Ogni trader dovrebbe conoscere il proprio prelievo massimo nel trading dal vivo. Aiuta anche a conoscere il tuo drawdown in backtesting e forward testing perché quei dati ti daranno punti di riferimento per migliorare il tuo trading.
Prendere un paio di minuti per fare questo semplice calcolo in questo momento, e scoprire come si sta facendo.
Quindi esegui anche i tuoi dati attraverso un simulatore Monte Carlo per vedere quanto è grande il tuo drawdown. Se non ti senti a tuo agio con il prelievo massimo previsto, ricomponi il rischio per trade fino a quando non riesci a tollerare il rischio massimo.