• Articles
• admin

láttál már valaha egy devizapárt, és láttál egy ismerős mintát, de nem voltál biztos benne, hogyan kell megközelíteni a kereskedelmet? Ez a bizonytalanság érzése az, amelyet kereskedők ezrei éreznek minden nap. Most a másik oldalon vannak más kereskedők, akik jobban felkészültek, és valójában tudják, mi a következő lépésük ösztönösen. Ezek közül az utóbbi kereskedők közül sokan számtalan órát töltöttek az árminták és mozgások tanulmányozásával és kutatásával a backtesting révén, és ennek eredményeként könnyebben és magasabb szintű bizalommal tudják végrehajtani kereskedelmi tervüket.

Szóval, mi a forex backtesting? Ez a forex stratégia tesztelő használatának folyamata a történelmi áradatok alapján. Kézi forex backtestet végezhet az árfolyamok grafikonjainak kinyomtatásával, vagy visszatekintve a diagramokra. Ezenkívül kifinomult komplex algoritmusokat is használhat, amelyek mintafelismerési feladatokat hajtanak végre.

bármelyik módon úgy dönt, hogy backtest a forex stratégiák, maga a folyamat segít elemezni a felmerülő helyzeteket, amelyek azt mutatták, a hajlandóság, hogy egy észrevehető él a piacon.

kézi Backtesting módszerek

a kézi backtesting folyamat lehet időszerű és nehézkes, de ez egy igaz és kipróbált módszer. De a hátrányok közé tartozik a hatékonyság hiánya és a hiba nagyobb valószínűsége.

például, ha egy grafikont néz egy darab papírra, nehéz lehet meghatározni, hogy egy devizapár valóban alacsonyabb árat generált-e az előző árponthoz képest. Ezt a problémát manuálisan online dolgozva enyhítheti, de ennek ellenére a folyamat továbbra is időigényes lesz.

kézi backtesting a kereskedési stratégia lehetővé teszi, hogy felmérni, hogy a kereskedelmi ötlet lehet életképes. Görgethet a történelmi adatok között, megnézheti, hogy az ötletei működni fognak-e. Miután meghatározta azokat a változókat, amelyeket széles körben tesztelni szeretne, egy automatizált folyamat alkalmasabb és hatékonyabb lehet.

az első lépés a kézi backtesting projekt találni ábrázolási szoftver, amely könnyen és kényelmesen használható. A legjobb, ha öt vagy tíz éves adat áll rendelkezésre, különösen, ha napi vagy heti stratégiát szeretne tesztelni. Ha egy napon belüli stratégiát próbál megtalálni, lehetséges, hogy néhány évnyi adatot használhat az ötleteinek tesztelésére.

a napon belüli idősorok sok adatot tartalmazhatnak, és ezen a területen megbízható adatok megtalálása néha kihívást jelenthet. Például, ha perc adatpontokat elemez, akkor minden nap 1440 pontot kell értékelnie, ami több mint 1 millió pont egy 3 éves időszak alatt.

automatikus Backtesting módszerek

számos módon lehet backtest ötleteit. Használhatja a forex szimulátor, hogy teszteljék az adatokat a saját, vagy használhatja forex backtesting szoftver, amely lehetővé teszi, hogy teszteljék az alapvető kifinomultabb fogalmak.

rengeteg ingyenes adatszolgáltató van, köztük a Google és a Yahoo, amelyek lehetővé teszik a történelmi adatok letöltését. Ezen adatpontok többsége napi vagy heti nyitott, magas, alacsony és közeli információ. Ezeket az adatokat letöltheti egy táblázatba, például az Excelbe, amelyet aztán importálhat a backtest platformjára.

ha stratégiát szeretne tesztelni napon belüli adatok, például óránkénti, perces vagy kullancsadatok felhasználásával, akkor valószínűleg meg kell vásárolnia az adatokat egy szállítótól. Az adatok eladótól történő megvásárlásának előnyei az, hogy általában az adataikat már szűrték és megtisztították, eltávolítva a rossz kullancsokat az idősorokból.

a letöltött adatok pontosságát tesztelni kell. Biztosítani szeretné, hogy ne legyenek rossz adatpontok, különösen akkor, ha magas és alacsony pontokra támaszkodik a kereskedelem megadásához. A rossz adatpontok hibás eredményeket generálhatnak, ha az adatok pontatlan csúcsokkal vagy mélypontokkal rendelkeznek, amelyeket belépési vagy kilépési pontok létrehozására használnak.

valóban meg kell értened a stratégiádat, és meg kell határoznod, hogy az adatok megváltoztatják-e az eredményeket. Például, ha napi adatokat néz, akkor nem tudja, hogy a nap csúcspontja a nap alacsony szintje előtt vagy után történt-e. Ez problémát okozhat, ha a take profit és a stop loss közel van a belépési szinthez, mivel a kritériumok jelet generálhatnak, még akkor is, ha az ármozgás nem a kívánt sorrendben történt.

például, ha belépsz egy kereskedésbe az előző napok zárásakor, És a stop loss és a Take profit szintek a következő napi tartományba esnek, a kereskedelem eredménye attól függ, hogy a rendszer hogyan néz ki az események sorrendjében a stop loss és a Take profit szintek értékelésekor, ahelyett, hogy mi történt valójában.

using Back Testing Software

egy másik módja annak, hogy Back test a stratégia használata számítógépes backtesting. Sok kereskedési platformok ma kereskedési varázslók, amelyek lehetővé teszik a kereskedő számára, hogy hozzon létre egy kereskedelmi modell, amely hasznosítja a technikai mutatók létrehozni egy előre meghatározott szabályokat. Az alkalmazott kritériumok történelmi adatpontokon alapulnak, lehetővé téve, hogy megnézze, működött-e a stratégia a múltban.

az Mt4 strategy tester egy példa egy automatizált backtest eszközre, amely beépített hátsó tesztelési rendszerrel rendelkezik, ebben az esetben a Metatrader platformon belül található.

használhatja a nyelv és a grafikus felhasználói felület, amely egy hatékony módja annak, hogy építeni a rendszert a platform. Használhatja az API-t (application program interface) is, és megpróbálhat egy testreszabott rendszert kódolni. Az alábbiakban egy screenshot Mt4 stratégia tester:

automatizált kereskedési rendszer létrehozása

számos módja van annak, hogy szisztematikus megközelítést adjon a kereskedési arzenáljához. Programozhatja a rendszert saját ötleteivel és stratégiáival, vagy valaki más programozhat egy automatizált rendszert az Ön által létrehozott stratégiák segítségével. Ha a kereskedési rendszer olyan eszközöket használ, amelyek gyakoriak, mint például a mozgó átlagok vagy más technikai tanulmányok, a hátsó tesztelés leghatékonyabb megközelítése az lesz, hogy megtalálja használjon olyan platformot, mint a MetaTrader vagy a Ninjatrader a stratégiák teszteléséhez.

tanulás, hogyan kell használni a szállító interfész némi időt vesz igénybe, de ezek a rendszerek igazodik azoknak, akik kevés fejlesztési tapasztalattal. Standard stratégiák, mint a mozgó átlag crossover, vagy overbought és oversold feltételek előre programozott, a legtöbb vissza tesztelés szoftvercsomagok, az Ön kényelmét.

a legtöbb önkódolt visszatesztelési rendszert egy automatizált kereskedési platformon programozzák, amely olyan kereskedési stratégia létrehozására irányul, amely ötvözi a belépési kritériumokat a kockázatkezeléssel. A döntéshozatalhoz használt kritériumokat a platform saját nyelvén kódolják. A legtöbb ilyen szoftvercsomag grafikus felhasználói felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen rákattintson bizonyos változókra és kritériumokra a stratégia létrehozásához.

ha úgy dönt, hogy egy rendszer programozása meghaladja a technikai képességeit, vagy egyedi programozást igényel, akkor bérelhet szabadúszó programozókat, akik segítenek a rendszer kódolásában.

szabadúszó programozó felvétele

sok képzett programozó van, akiket szabadúszó alapon bérelhet, akik megértik az egyes kereskedési platformok árnyalatait.

ezekkel az egyénekkel dolgozhat, és megmutathatja az egyes adatsorok eredményeit, amelyeket a megadott stratégiával futtatnak. De lehet néhány hátránya a külső programozó használatának. Néhány hátránya magában foglalja a többletköltségeket, amelyek akkor merülnek fel, ha valaki más programozza a stratégiáját. Ez magában foglalja a kezdeti rendszerprogramozást, valamint az azt követő hibakeresési folyamatot. Mivel valószínűleg módosítania kell a stratégiáját, meg kell próbálnia meghatározni, hogyan fog fizetni a programozónak minden alkalommal, amikor változtatást kér. El kell döntenie, hogy átalánydíjat vagy óradíj-megállapodást kell-e alkalmazni.

a Backtesting számos előnnyel jár. Meg tudja határozni, hogy stratégiája megfelel-e bizonyos kockázati kritériumoknak, és valószínűleg különböző piaci környezetben működik-e. A legfontosabb, hogy meg tudja nézni, hogy a módszertan pozitív történelmi eredményt mutat-e, mielőtt kockáztatná a valódi tőkét. Ez nem garantálja a nyereséges kereskedési eredményeket a jövőben, de segíthet csökkenteni a potenciális veszteségek valószínűségét.

a stratégia saját programozásának egyik előnye, hogy ezzel intim ismereteket szerezhet a rendszer működéséről és a háttérteszt eredményeinek robusztusságáról. Ez nagyobb bizalmat nyújt Önnek a rendszer élő kereskedése során.

mint korábban rámutattunk, az Ön által kifejlesztett rendszer csak annyira jó, mint az Ön által használt adatok. Ha az adatok hibásak, akkor hibák lesznek az eredményekben. Rossz idézetek vagy nyomatok hamis kereskedési jeleket generálhatnak.

ha letölti saját adatait egy ingyenes szoftverszolgáltatótól, akkor nézze át az adatokat, hogy vannak-e olyan árak, amelyek gyanúsnak tűnnek. Míg a záróértékek általában konzisztensek, a magas és az alacsony értékek szaggatottak lehetnek, és hibás eredményekhez vezethetnek.

kereskedelmi rendszer vásárlása

több tucat kereskedelmi kereskedési rendszer áll rendelkezésre a piacon. Sokan már vissza tesztelték a fejlesztők, és néhány hirdet a látványos visszatér a rendszer. Ami a kereskedelmi forgalomban kapható kereskedelmi rendszereket illeti, mindig azon a feltevésen kell dolgoznia, hogy ha egy állítás túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, akkor általában túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. Sokszor ezek a “látványos” rendszerek túl optimalizált és görbe illesztett, így úgy tűnik, hogy nagyon nyereségesen alapuló történelmi adatok, de hajlamosak szétesni, ha kereskednek valós időben.

vannak olyan áttekintések a kereskedési rendszerekről, amelyeket az egész interneten megtalálhat, amelyek leírják, hogy a különböző rendszerek hogyan teljesítenek valós időben. A kereskedési rendszerek felülvizsgálatának egyik jó hírű forrása a határidős igazság. Ha nem talál véleményt, győződjön meg róla, hogy teszteli a kereskedési rendszert egy demo számlán, mielőtt a stratégiát valós tőkével alkalmazná.

kérdések és buktatók a hátsó teszteléssel

mint már említettük, a hátsó tesztelés egyik problémája, és ezért olyan kereskedési stratégia megvásárlása, amely csak történelmi eredményeket mutat, az, hogy vannak olyan technikák, amelyek felhasználhatók arra, hogy a stratégia papíron jól nézzen ki, de valós időben kudarcot valljon. A görbe illesztésével vagy a túlzott optimalizálással olyan rendszert hozhat létre, amelyet újra teszteltek, és nagyon jól néz ki egy adott történelmi időszakban.

a rendszertervező kissé megváltoztathatja a kiemelkedő teljesítmény eléréséhez használt kritériumokat. Például egy tervező vissza tesztelheti a trendet követő stratégiát, amely optimalizálja a mozgó átlag crossover rendszert 2 évre.

miután megtalálták a jól néz ki eredményt, tesztelik, hogy a stratégia hosszabb ideig működik-e. Az idő nagy részében, az eredmények a legjobb esetben is tisztességesek lesznek, hosszú távon, de ezt nem fogják elmondani, amikor megvásárolja a rendszerét. Csak később tudhatja meg, mint a mozgó átlag crossover stratégia, amely 100%-ot adott vissza az elmúlt 2 évben, 20%-ot veszít, amikor az elmúlt 10 évben teszteli.

azt szeretné, hogy képes legyen látni, hogy a rendszer teljesít egy előre teszt, vagy még jobb, egy valós idejű kereskedési környezetben.

ezenkívül sok kezdő kereskedő néha azt feltételezi, hogy egy kereskedési rendszernek nagyon magas százalékban kell nyernie a kereskedéseket. Ezt szem előtt tartva egy gátlástalan tervező olyan paramétereket hozhat létre, amelyek beállíthatók, hogy például elképesztő, 90% feletti nyerési arányt hozzanak létre. Ez vonzónak tűnhet a képzetlen szem számára, de az esetek túlnyomó többségében az ilyen típusú rendszer végül felrobban, mert a veszteségek a rendszer által generált nyerő kereskedelem sokszorosai lesznek.

negatív érzelmek eltávolítása a kereskedésből

a backtested rendszer segít eltávolítani az emberi érzelmek egy részét a kereskedésből. Sok befektetőt megnyugtat az a gondolat, hogy a kereskedelem a múltban jól működött. Ez különösen akkor hasznos, ha EGY kereskedelem ellened mozog, és pénzt veszítesz. Nagyobb a valószínűsége, hogy tartsa, majd hagyja, hogy a kereskedelmi játék ki, szemben a vágás csali, feltételezve, hogy ez az, amit a rendszer kéri csinál.

egy fontos mutató, amelyet egy backtested kereskedési stratégia vagy rendszer nyújt Önnek, a maximális lehívás. Ez a számítás azt mondja, a legnagyobb csúcs vályú csökkenése a portfolió. Amikor újra teszteli a stratégiáját, ki kell számítania a maximális lehívást, hogy lássa a stratégia által tapasztalt legnagyobb csökkenést. A maximális lehívás múltbeli számításai képet adnak arról, hogy mire számíthat, ha kedvezőtlen piaci helyzetet tapasztal, és lehetővé teszi, hogy jobban megtervezze ezt a tapasztalatot, mint a lehetséges legrosszabb forgatókönyvet. De a legtöbb esetben, tartsd észben,hogy a legrosszabb lehívása előtted áll, nem mögötted.

ha 10 évig teszteltél egy rendszert, ahol 10 ezer dollárt fektet be, és a maximális lehívása 1500 dollár volt, ami 15%, akkor általában nem számíthat arra, hogy a következő években több mint 15-20% – ot veszít a rendszerén. Ha több piaci környezetben tesztelte a rendszerét, az ilyen típusú elemzés segít meghatározni, hogy milyen gondosan kell figyelnie a rendszerét, amikor egy pozíció váratlanul mozog ellened. Ha a rendszernek új maximális lehívása van, amely az előző maximális lehívás 2-szerese, előfordulhat, hogy újra kell értékelnie a backtest előzményeit, vagy módosítania kell a kockázati paramétereket.

míg a negatív töltésű érzelmek némileg minimalizálhatók, amikor elkezdesz kereskedni egy olyan rendszerrel, amelyet újra teszteltek, még mindig szerepet játszhat a döntési folyamatokban. Meg kell adnia egy új rendszernek a megfelelő időt annak meghatározására, hogy működik-e. A rendszer eredményei alapján előre meg kell terveznie, hogy mit vár, és mit gondol, mit kell tennie, ha az eredmények valós időben nem a tervek szerint alakulnak.

időt kell fordítania a stratégia tesztelésére egy gyakorlati számla használatával, szemben a valós tőkével. Tegye ezt néhány hétig vagy hónapig, és győződjön meg arról, hogy a backtested rendszer a várt hozamot generálja, mielőtt valódi tőkét próbálna használni a stratégiájával.

ha maga fejlesztette ki a rendszert, és tesztelte, akkor csatlakozhat a stratégiájához, és nem húzza ki a dugót, még akkor sem, ha nem a tervek szerint működik. Győződjön meg róla, hogy ragaszkodik egy játéktervhez, és olyan referenciaértékekkel rendelkezik, amelyek leírják a céljait.

Összegzés

a Backtesting kiváló volt annak meghatározására, hogy egy kereskedési stratégia képes-e működni a jövőben. Ne feledje, hogy csak azért, mert a rendszer múltbeli eredményei pozitívak, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a stratégiája a jövőben működni fog. De nagyobb bizalmat kell adnia a kivégzésében. És ez a legjobb, amit mi, kereskedők remélhetünk. Nem bizonyosság alapján hajtunk végre, hanem valószínűségek alapján hajtunk végre.

győződjön meg arról, hogy a backtesthez használt adatok tiszták, és nincsenek hamis magasságok és mélypontok. Legyen különösen óvatos, ha olyan rendszerrel kereskedik, amely napon belüli adatokra támaszkodik. Számítsa ki a maximális lehívást, hogy megértse a legtöbbet, amire számíthat a csúcstól a vályúig, és győződjön meg róla, hogy teszteli stratégiáját demo pénzzel, mielőtt úgy dönt, hogy valódi tőkét kockáztat.