a maximális lehívás kiszámítása Excel-ben
a maximális lehívás fontos kereskedési statisztika, amelyet tudnia kell a backtesting és az élő kereskedés során. A backtesting, ez azt mutatja, a lefelé mutató kockázatot a stratégia. A maximális lehívás nyomon követése az élő kereskedelemben segít megérteni, hogy a stratégiája nem a várt módon működik-e.
maximális lehívás (MDD) százalékban kerül kiszámításra, és ez a legtöbb, amit fiókja elvesztett a magas vízjelek között. A maximális lehívás érdekében számítsa ki a működési százalékos eredményösszeget, majd az Excel MIN függvény segítségével kapja meg a maximális lehívást, amely a legnegatívabb szám. Még akkor is, ha jelenleg nincs új magas vízjel, de a jelenlegi lehívása nagyobb, mint a korábbi maximális lehívások, akkor a jelenlegi lehívása használható maximális lehívásként.
Íme egy videó, amely megmutatja a maximális lehívást működés közben. Ha inkább a szöveges verziót részesíti előnyben, az a videó alatt található.
lépésenkénti útmutató a maximális kereskedési lehívás kiszámításához az Excelben
ez a pontos folyamat a maximális lehívás kiszámításához az Excelben.
hasonló képleteket használhat táblázatkezelő programokban, például:
- Mac számok
- Google Táblázatok
- OpenOffice
először importálja kereskedéseit az Excelbe. A Forex Tesztelőből származó exportot fogom használni a backtesting eredményeim elemzéséhez. Itt többet megtudhat a Forex Teszterről.
tovább: Fájl > Importálás. Ezután keresse meg a fájlt.
ezután hozzon létre egy egyenleg nevű oszlopot, és adja hozzá az egyes kereskedésekből származó nyereséget a futó egyenleghez. A képlet itt látható.
a következő oszlopban hozzon létre egy százalékos nyereséget vagy veszteséget minden kereskedelemhez. Mivel a maximális lehívást százalékban kell kiszámítani, ki kell derítenünk az egyes kereskedések százalékos változását.
ezután adja hozzá a százalékos nyereséget vagy veszteséget a következő oszlophoz egy futó összeg létrehozásához.
miután ezt a teljes százalékos értéket megadta, a MIN függvény segítségével megkeresheti a legkisebb (legnegatívabb) számot ebben az oszlopban a maximális lehívás eléréséhez. A példa képlete:
= MIN (t3: t17)
végül létrehozhat egy grafikont is a lehívásról, így könnyebb megjeleníteni. Egyszerűen jelölje ki a T sort (vagy a futó százalékos változás teljes oszlopát), majd kattintson a grafikon gombra a táblázat oldalán található grafikon létrehozásához.
ennyi az egész!
még akkor is, ha nincs új magas vízjel a számlaegyenlegében, de a jelenlegi lehívása nagyobb, mint a korábbi lehívások, a jelenlegi lehívást a maximális lehívásnak tekintheti.
hogyan találja meg a Portfólió maximális lehívását?
a Portfólió maximális lehívásának kiszámítása ugyanaz. Egyszerűen adja hozzá a Portfólió összes kereskedését a táblázathoz.
ezután rendezze az összes kereskedést kilépési dátum szerint. Ezután számítsa ki a futó nyereséget/veszteséget százalékban.
végül használja az Excel MIN függvényét, hogy megtalálja a futó összeg legnagyobb lehívását.
Mit Jelent A Maximális Lehívás Mondani?
3 különböző forgatókönyv létezik, amikor a maximális lehívást kell megvizsgálnia:
- Backtesting
- béta tesztelés
- Élő kereskedés
a maximális lehívás minden helyzetben különböző információkat ad.
Backtesting
meg kell találni, hogy mi a max lehívás egy adott rendszer backtesting, így tudja, mire számíthat az élő kereskedés.
a backtesting eredményei biztos hozamot eredményeztek, de ha nem tudta reálisan elviselni a legnagyobb lehívást, akkor a rendszer nem fog működni az Ön számára. Jó tudni, hogy mielőtt elkezdené kereskedés valódi pénzzel.
a backtesting nagyszerű tulajdonsága, hogy sokféle ötletet tesztelhet, hogy megnézze, hogyan változtatja meg a stratégia egy kis csípése az eredményeket. Ha van egy stratégia, hogy tetszik, akkor lépni a következő lépésre.
Beta Testing
amikor béta tesztelés (más néven előre tesztelés), ez az első alkalom, hogy ha a backtesting eredmények lefordítani élő piaci körülmények között.
néha nem, olyan okok miatt, amelyekről itt beszélek.
ha a béta tesztelés max lehívása sokkal nagyobb, mint a backtesting lehívása, akkor lehet, hogy valamit másképp csinál a béta tesztelés során. Hasonlítsa össze a backtesting kereskedéseit a béta kereskedéseivel, hogy megtudja, miért van nagyobb lehívása.
ez a közbenső lépés a kereskedési stratégia utolsó ellenőrzéseként működik, mielőtt élesítené. Ne feledje, hogy lehet, hogy a stratégia jól működik, de egyszerűen csak balszerencsét ér el.
Élő kereskedés
végül az élő kereskedés maximális lehívása megmutatja, hogy milyen jól teljesít a teszteléshez képest. Ha az élő kereskedés maximális lehívása magasabb, mint a backtesting vagy a béta tesztelés, akkor jobban szeretné az élő kereskedést.
itt van néhány dolog, hogy fontolja meg:
- túl sok impulzív kereskedést folytat?
- megváltoztak a piaci feltételek?
- nem követi a stratégia szabályait?
- volt már bosszú kereskedés?
a maximális lehívás nyomon követése egy figyelmeztető rendszer, amely megmutatja, ha ezek közül egy vagy több dolog nem megfelelő. Ezen információk nélkül előfordulhat, hogy nem tudja, hogy rosszul kereskedik…amíg túl késő.
ezen a ponton nagyon nehéz lehet pótolni a veszteségeket.
ezen kívül, ha van backtesting és béta kereskedési adatok, össze lehet hasonlítani a tesztelés ágakban az élő ágakban, hogy ha vannak észrevehető különbségek. Ha nincs tesztelés szakmák referencia, akkor meg kell építeni a “könyvtár” szakmák élő szakmák csak, hogy eltarthat egy ideig.
várható maximális lehívás
a tesztelés nem az egyetlen módja annak, hogy kitaláljuk a várható maximális lehívást.
Monte Carlo szimulációt is használhat, hogy megtudja, mennyit veszíthet a stratégiája.
a Backtesting és az forward testing jó közelítések a stratégia teljesítményéhez, de az is jó, ha a statisztikákat egy szimulátorba csatlakoztatja, hogy megnézze, mi lehet a lehető legrosszabb eredmény.
a Monte Carlo szimuláció egyszerűen használja a paramétereket a stratégia, mint a win rate és a win/loss per kereskedelem. Ezután több ezer kereskedést szimulál ezekkel a tulajdonságokkal, hogy megnézze, mi lehet a legrosszabb lehívása.
például, lehet, hogy legfeljebb 4 vesztes ágakban egy sorban a tesztelés. A Monte Carlo szimuláció azonban azt mutatja, hogy potenciálisan akár 10 vesztes kereskedése is lehet egymás után.
ez fontos információ, mert ha élőben kereskedsz, és egymás után 8 vesztes kereskedést érsz el, azt gondolhatod, hogy a stratégiád leállt.
a valóságban ez a rendszer működésének normál paraméterein belül van, ezért nem szabad kiborulnia.
azonban, ha bejön 12 vesztes ágakban egy sorban, akkor lehet, hogy ideje, hogy hagyja abba a kereskedést, és tekintse át az eredményeket, mert ez kívül esik a maximális veszteség, hogy látta a Monte Carlo szimuláció.
plugin backtesting, béta tesztelés és élő kereskedési eredmények egy Monte Carlo szimulátor, hogy mi a várható Max lehívás lehet.
minél több adat van, annál jobb.
mi a jó maximális lehívás?
nincs olyan, hogy “jó” maximális lehívás. Az elfogadható maximális lehívás kereskedőnként változik.
sok új független kereskedő arra törekszik, hogy alacsony maximális lehívást érjen el. De alacsony kockázattal jár alacsony jutalom is. Ha rendben van ezzel, akkor az alacsony lehívásoknak az egyik célnak kell lenniük.
Ha azonban magasabb hozamot szeretne látni, akkor általában magasabb lehívásokat kell elviselnie.
így működik a kereskedés, nincs ingyenes ebéd.
egy másik dolog, amelyet figyelembe kell venni a max lehívás vizsgálatakor, az a pszichológiai hatás, amelyet a lehívás rád gyakorolhat.
egyes kereskedők képesek ellenállni egy 60% – os lehívásnak, cserébe magasabb hozamért is.
de sok kereskedő számára egy 60% – os lehívás kiborítaná őket!
tehát meg kell találnia a “freak out” pontot, és ennek megfelelően kell testre szabnia kereskedési stratégiáját. Olvassa el ezt a bejegyzést a kockázati tolerancia személyiségének megtalálásáról, hogy többet megtudjon arról, hogyan lehet kitalálni a kockázati toleranciát.
egy jó Max lehívás lehet több, mint 10%. Ha ez a helyzet, akkor valószínűleg kevesebbet kell kockáztatnia kereskedelemenként.
következtetés
minden kereskedőnek ismernie kell a maximális lehívást az élő kereskedelemben. Ez is segít megismerni a lehívást a backtesting és forward tesztelés során, mert ezek az adatok referenciapontokat adnak a kereskedelem javításához.
szánjon néhány percet erre az egyszerű számításra most, és megtudja, hogy van.
akkor is futtatni az adatokat egy Monte Carlo szimulátor, hogy milyen nagy a lehívás esetleg kap. Ha nem elégedett a várható maximális lehívással, akkor tárcsázza vissza a kockázatot kereskedésenként, amíg el nem tolerálja a maximális kockázatot.