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Avez-vous déjà regardé une paire de devises et vu un modèle familier, mais vous ne saviez pas comment vous devriez aborder le commerce? Ce sentiment d’incertitude est celui que des milliers de traders ressentent chaque jour. Maintenant, d’un autre côté, il y a d’autres traders qui sont plus préparés et qui savent réellement quelle devrait être leur prochaine étape instinctivement. Beaucoup de ces derniers traders ont passé d’innombrables heures à étudier et à rechercher les tendances et les mouvements des prix grâce à des tests de recul, et sont en mesure d’exécuter leur plan commercial plus facilement et avec un niveau de confiance plus élevé.

Alors, qu’est-ce que le backtesting forex? C’est le processus d’utilisation d’un testeur de stratégie forex basé sur des données de prix historiques. Vous pouvez effectuer un backtest forex manuel en imprimant des graphiques des taux de change ou en parcourant vos graphiques. De plus, vous pouvez utiliser des algorithmes complexes sophistiqués qui effectuent des tâches de reconnaissance de formes.

Quelle que soit la façon dont vous décidez de tester vos stratégies forex, le processus lui-même vous aidera à analyser les situations qui se présentent et qui ont montré une propension à fournir un avantage discernable sur le marché.

Méthodes de Backtesting manuel

Un processus de backtesting manuel peut être rapide et ardu, mais c’est une méthode vraie et éprouvée. Mais certains des inconvénients comprennent, le manque d’efficacité, et une plus grande probabilité de faire une erreur.

Par exemple, si vous regardez un graphique sur une feuille de papier, il peut être difficile de déterminer si une paire de devises a réellement généré un plus bas par rapport au prix précédent. Vous pouvez atténuer ce problème en travaillant manuellement en ligne, mais néanmoins, le processus prendra encore du temps.

Le backtesting manuel d’une stratégie de trading vous permettra de déterminer si votre idée de trading peut être viable. Vous pouvez faire défiler les données historiques pour voir si vos idées fonctionneront. Une fois que vous avez déterminé les variables que vous souhaitez tester de manière approfondie, un processus automatisé peut être mieux adapté et plus efficace.

La première étape d’un projet de backtesting manuel consiste à trouver un logiciel de cartographie facile et pratique à utiliser. Il est préférable d’avoir cinq ou dix ans de données disponibles, surtout si vous cherchez à tester une stratégie quotidienne ou hebdomadaire. Si vous essayez de trouver une stratégie intra-journalière, il pourrait être possible d’utiliser quelques années de données pour tester vos idées.

Les séries chronologiques intra-journalières peuvent englober de nombreuses données, et trouver des données fiables dans ce domaine peut parfois être difficile. Par exemple, si vous analysez des points de données minute, vous devrez évaluer 1 440 points pour chaque jour, ce qui représente plus de 1 million de points sur une période de 3 ans.

Méthodes de Backtesting automatisées

Il existe un certain nombre de façons de backtest vos idées. Vous pouvez utiliser un simulateur forex pour tester les données par vous-même, ou vous pouvez utiliser un logiciel de backtesting forex qui vous permet de tester des concepts de base à plus sophistiqués.

Il existe une pléthore de fournisseurs de données gratuits, y compris Google et Yahoo, qui vous permettront de télécharger des données historiques. La plupart de ces points de données seront des informations ouvertes quotidiennes ou hebdomadaires, hautes, basses et proches. Vous pouvez télécharger ces données dans une feuille de calcul telle qu’Excel, qui peut ensuite être importée dans votre plate-forme de backtest.

Si vous cherchez à tester une stratégie en utilisant des données intra-journalières telles que des données horaires, des minutes ou des ticks, vous devrez probablement acheter les données auprès d’un fournisseur. Les avantages de l’achat des données auprès d’un fournisseur sont que, généralement, leurs données ont déjà été filtrées et nettoyées, ce qui élimine les mauvaises tiques de la série chronologique.

Toutes les données que vous téléchargez doivent être testées pour leur précision. Vous voulez vous assurer qu’il n’y a pas de mauvais points de données, surtout si vous comptez sur des points hauts et bas pour entrer dans une transaction. Des points de données incorrects peuvent générer des résultats erronés si les données présentent des hauts ou des bas inexacts qui sont utilisés pour générer des points d’entrée ou de sortie.

Vous devez vraiment comprendre votre stratégie et déterminer si les données modifieront les résultats. Par exemple, si vous regardez les données quotidiennes, vous ne savez pas si le plus haut de la journée s’est produit avant ou après le plus bas de la journée. Cela peut créer un problème si votre take profit et votre stop loss sont proches de votre niveau d’entrée, car vos critères pourraient générer un signal, même si le mouvement de l’action de prix ne s’est pas produit dans l’ordre requis.

Par exemple, si vous entrez dans une transaction les jours précédents et que vos niveaux de stop loss et de take profit correspondent à la fourchette du lendemain, le résultat de la transaction dépendra de la façon dont votre système examine la séquence des événements lors de l’évaluation des niveaux de stop loss et de take profit, plutôt que de ce qui s’est réellement produit.

En utilisant un logiciel de test de retour

Une autre façon de tester une stratégie consiste à utiliser des tests de retour sur ordinateur. De nombreuses plateformes de trading disposent aujourd’hui d’assistants de trading qui permettent au trader de créer un modèle de trading qui utilise des indicateurs techniques pour établir un ensemble de règles prédéfinies. Les critères utilisés sont basés sur des points de données historiques, vous permettant de voir si la stratégie a fonctionné dans le passé.

Le testeur de stratégie Mt4 est un exemple d’outil de backtest automatisé doté d’un système de test arrière intégré, dans ce cas, il est logé dans la plate-forme Metatrader.

Vous pouvez utiliser leur langage et leur interface utilisateur graphique, ce qui est un moyen efficace de construire votre système sur leur plate-forme. Vous pouvez également utiliser leur API (application program interface) et tenter de coder un système personnalisé. Voici une capture d’écran du testeur de stratégie Mt4:

Création d’un système de trading automatisé

Il existe plusieurs façons d’ajouter une approche systématique à votre arsenal de trading. Vous pouvez programmer le système vous-même en utilisant vos propres idées et stratégies, ou vous pouvez demander à quelqu’un d’autre de programmer un système automatisé en utilisant les stratégies que vous avez créées. Si votre système de trading utilise des outils courants, tels que des moyennes mobiles ou d’autres études techniques, l’approche la plus efficace pour les tests de retour sera de trouver une plate-forme comme MetaTrader ou Ninjatrader pour tester vos stratégies.

Apprendre à utiliser l’interface d’un fournisseur avec prend du temps, mais ces systèmes sont adaptés à ceux qui ont peu d’expérience en développement. Les stratégies standard telles que les croisements de moyenne mobile ou les conditions de surachat et de survente sont préprogrammées dans la plupart des progiciels de test arrière, pour votre commodité.

La plupart des systèmes de back testing auto-codés sont programmés dans une plateforme de trading automatisée qui vise à générer une stratégie de trading combinant des critères d’entrée et une gestion des risques. Les critères utilisés pour la prise de décision sont codés dans le langage propriétaire de la plateforme. La plupart de ces progiciels ont des interfaces utilisateur graphiques qui vous permettent de cliquer simplement sur des variables et des critères spécifiques afin de générer une stratégie.

Si vous décidez que la programmation d’un système dépasse vos capacités techniques ou nécessite une programmation personnalisée, il existe des programmeurs indépendants qui vous aideront à coder un système.

Embauche d’un programmeur Freelance

Il existe de nombreux programmeurs qualifiés que vous pouvez embaucher en freelance et qui comprennent la nuance de plates-formes de trading spécifiques.

Vous pouvez travailler avec ces personnes et leur demander de vous montrer les résultats de chaque série de données qu’elles exécutent avec votre stratégie fournie. Mais il peut y avoir des inconvénients à utiliser un programmeur extérieur. Certains des inconvénients incluent le coût supplémentaire que vous encourrez en demandant à quelqu’un d’autre de programmer votre stratégie. Cela inclut la programmation initiale du système, ainsi que le processus de débogage ultérieur. Puisque vous devrez probablement modifier votre stratégie, vous devriez essayer de déterminer comment vous paierez le programmeur chaque fois que vous demanderez un changement. Vous devrez décider si un forfait ou un arrangement de frais horaires doit être utilisé.

Le Backtesting vous offre une multitude d’avantages. Vous serez en mesure de déterminer si votre stratégie répond à certains critères de risque et est susceptible de fonctionner dans différents environnements de marché. Plus important encore, vous avez la possibilité de voir si la méthodologie affiche un résultat historique positif, avant de risquer un capital réel. Cela ne garantira pas des résultats commerciaux rentables à l’avenir, mais peut aider à réduire la probabilité de pertes potentielles.

L’un des avantages de programmer vous-même une stratégie est qu’en le faisant, vous acquerrez une connaissance approfondie du fonctionnement du système et de la robustesse de vos résultats de test arrière. Cela vous donnera plus de confiance lors de la négociation du système en direct.

Comme nous l’avons souligné précédemment, le système que vous développez n’est aussi bon que les données que vous utilisez. Si les données sont défectueuses, vous aurez des erreurs dans vos résultats. De mauvaises citations ou impressions peuvent générer de faux signaux de trading.

Si vous téléchargez vos propres données, auprès d’un fournisseur de logiciels libres, vous devriez parcourir les données pour voir s’il y a des prix qui semblent suspects. Alors que les valeurs de fermeture sont généralement cohérentes, les valeurs hautes et basses peuvent être agitées et entraîner des résultats erronés.

Achat d’un système de trading

Il existe des dizaines de systèmes de trading commerciaux disponibles sur le marché. Beaucoup ont été de nouveau testés par leurs développeurs et certains annonceront les retours spectaculaires de leur système. En ce qui concerne les systèmes de négociation disponibles dans le commerce, vous devez toujours partir du principe que si une réclamation est trop belle pour être vraie, elle est généralement trop belle pour être vraie. Souvent, ces systèmes « spectaculaires » sont sur-optimisés et ajustés en courbe, de sorte qu’ils semblent très rentables sur la base de données historiques, mais ont tendance à s’effondrer lorsqu’ils sont échangés en temps réel.

Il existe des revues de systèmes de trading que vous pouvez trouver sur Internet, qui décrivent les performances des différents systèmes en temps réel. Une ressource réputée pour l’examen des systèmes de négociation est la vérité sur les contrats à terme. Si vous ne trouvez pas d’avis, assurez-vous de tester le système de trading sur un compte de démonstration avant d’utiliser la stratégie en utilisant du capital réel.

Problèmes et pièges liés aux tests de retour

Comme mentionné, l’un des problèmes liés aux tests de retour, et donc à l’achat d’une stratégie de trading qui ne montre que des résultats historiques, est qu’il existe des techniques qui peuvent être utilisées pour que la stratégie soit belle sur papier mais échoue en temps réel. En ajustant la courbe ou en l’optimisant, vous pouvez produire un système qui a été testé et qui a l’air très bien sur une période historique spécifique.

Un concepteur de système peut modifier légèrement les critères utilisés pour obtenir des performances exceptionnelles. Par exemple, un concepteur peut tester une stratégie de suivi de tendance optimisant un système de croisement de moyenne mobile pendant une période de 2 ans.

Une fois qu’ils ont trouvé le résultat qui semble bon, ils testent pour voir si la stratégie fonctionne sur une plus longue période. La plupart du temps, les résultats seront au mieux justes, sur le long terme, mais ils ne vous le diront pas lorsque vous achèterez votre système. Vous ne pouvez le découvrir que plus tard que la stratégie de croisement de moyenne mobile qui a retourné 100% au cours des 2 dernières années, perd 20% lorsque vous la testez au cours des 10 dernières années.

Ce que vous voulez pouvoir faire, c’est voir comment ce système fonctionne dans un test à terme ou mieux encore dans un environnement de trading en temps réel.

De plus, de nombreux traders débutants supposent parfois qu’un système de trading devrait avoir un pourcentage très élevé de transactions gagnantes. Dans cet esprit, un designer peu scrupuleux peut créer des paramètres qui peuvent être ajustés pour créer un taux de victoire incroyable de plus de 90% par exemple. Cela peut sembler attrayant à l’œil non averti, mais dans la grande majorité des cas, ce type de système finira par exploser, car les pertes seront de nombreux multiples de tout commerce gagnant généré par le système.

Suppression des émotions négatives de Votre Trading

Un système backtesté aide à supprimer une partie de l’émotion humaine d’un trade. De nombreux investisseurs sont calmés par l’idée qu’une transaction a bien fonctionné dans le passé. Ceci est particulièrement utile lorsqu’un commerce évolue contre vous et que vous perdez de l’argent. Vous êtes plus susceptible de tenir bon et de laisser le commerce se dérouler, plutôt que de couper des appâts, en supposant que c’est ce que votre système appelle à faire.

Une mesure importante qu’une stratégie ou un système de trading backtested vous fournira est le retrait maximal. Ce calcul vous indique le pic de baisse le plus important d’un portefeuille. Lorsque vous testez votre stratégie, vous devez calculer le retrait maximal pour voir la plus grande baisse que la stratégie a connue. Les calculs antérieurs du retrait maximal vous donneront une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous rencontrez une situation de marché défavorable et vous permettront de mieux planifier cette expérience comme le pire scénario possible. Mais dans la plupart des cas, gardez à l’esprit que votre pire retrait est devant vous et non derrière vous.

Si vous avez testé un système pendant 10 ans où vous investissez 10 000K et que votre prélèvement maximal était de 1 500 $, soit 15%, vous ne vous attendriez généralement pas à perdre plus de 15 à 20% sur votre système au cours des années à venir. Si vous avez testé votre système dans plusieurs environnements de marché, ce type d’analyse vous aidera à déterminer avec quelle attention vous devez surveiller votre système, lorsqu’une position commence à évoluer contre vous d’une manière inattendue. Si votre système a un nouveau tirage maximum qui est 2 fois le tirage maximum précédent, vous devrez peut-être réévaluer l’historique des backtest ou ajuster vos paramètres de risque.

Bien que les émotions chargées négativement puissent être quelque peu minimisées lorsque vous commencez à échanger un système qui a été testé à nouveau, il peut toujours jouer un rôle dans vos processus de décision. Vous devez donner à un nouveau système le temps approprié pour déterminer s’il fonctionne. Compte tenu des résultats de votre système, vous devez planifier à l’avance ce que vous attendez et ce que vous pensez devoir faire si les résultats en temps réel ne sont pas ceux que vous aviez prévus.

Vous devriez également passer du temps à tester votre stratégie à l’aide d’un compte de pratique plutôt que d’un capital réel. Faites-le pendant quelques semaines ou quelques mois et assurez-vous que le système backtested génère les rendements que vous attendiez avant de tenter d’utiliser du capital réel avec votre stratégie.

Si vous avez développé le système vous-même et que vous l’avez testé, vous risquez de vous attacher à votre stratégie et de ne pas y mettre la main même si elle ne fonctionne pas comme prévu. Assurez-vous de respecter un plan de match et d’avoir des repères qui décrivent vos objectifs.

Résumé

Le backtesting est un excellent moyen de déterminer si une stratégie de trading a le potentiel de fonctionner à l’avenir. Gardez à l’esprit que ce n’est pas parce que les résultats passés d’un système sont positifs que votre stratégie fonctionnera à l’avenir. Mais cela devrait vous donner plus de confiance dans votre exécution. Et c’est le meilleur que nous, les traders, pouvons espérer. Nous n’exécutons pas sur la certitude, nous exécutons sur les probabilités.

Assurez-vous que les données que vous utilisez pour le backtest sont propres et n’ont pas de faux hauts et bas. Soyez particulièrement prudent si vous négociez un système qui repose sur des données intra-journalières. Calculez le retrait maximum afin de comprendre le maximum que vous pourriez espérer perdre du sommet au creux, et assurez-vous de tester votre stratégie avec de l’argent de démonstration avant de décider de risquer un capital réel.