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Le drawdown maximum est une statistique de trading importante que vous devez connaître dans votre backtesting et votre trading en direct. En backtesting, il vous montre le risque de baisse d’une stratégie. Le suivi du retrait maximal dans le trading en direct vous aide à comprendre quand votre stratégie pourrait ne pas fonctionner comme prévu.

Le prélèvement maximal (MDD) est calculé en pourcentage et représente le plus de pertes de votre compte entre des filigranes élevés. Afin d’obtenir votre réduction maximale, calculez votre pourcentage de profit et de perte total, puis utilisez la fonction Excel MIN pour obtenir la réduction maximale, qui est le nombre le plus négatif. Même s’il n’y a actuellement aucun nouveau filigrane élevé, mais que votre réduction actuelle est supérieure aux réductions maximales précédentes, votre réduction actuelle peut être utilisée comme réduction maximale.

Voici une vidéo pour vous montrer la réduction maximale en action. Si vous préférez la version texte, elle est fournie sous la vidéo.

Guide Étape par étape pour Calculer le Tirage maximal dans Excel

C’est le processus exact pour calculer le tirage maximal dans Excel.

Vous pouvez utiliser des formules similaires dans des tableurs tels que:

• Numéros Mac
• Feuilles Google
• OpenOffice

Importez d’abord vos transactions dans Excel. J’utiliserai une exportation de Forex Tester pour analyser mes résultats de backtesting. Vous pouvez en savoir plus sur Forex Tester ici.

Aller à: Fichier > Importer. Ensuite, trouvez votre fichier.

Ensuite, créez une colonne appelée Solde et ajoutez le bénéfice de chaque transaction au solde en cours d’exécution. La formule est présentée ici.

Dans la colonne suivante, créez un pourcentage de profit ou de perte pour chaque transaction. Étant donné que le retrait maximal doit être calculé en pourcentage, nous devons déterminer le pourcentage de variation sur chaque transaction.

Ajoutez ensuite le pourcentage de profit ou de perte dans la colonne suivante pour créer un total courant.

Une fois que vous avez ce total en pourcentage, vous pouvez utiliser la fonction MIN pour trouver le plus petit nombre (le plus négatif) dans cette colonne pour obtenir le tirage maximal. La formule de cet exemple est la suivante:

= MIN(t3: t17)

Enfin, vous pouvez également créer un graphique de votre tirage, il est donc plus facile à visualiser. Il suffit de mettre en surbrillance la ligne T (ou votre colonne total de changement de pourcentage en cours d’exécution), puis de cliquer sur le bouton graphique pour créer un graphique sur le côté du tableau.

C’est tout ce qu’il y a à faire!

Même si vous n’avez pas de nouveau filigrane élevé dans le solde de votre compte, mais que votre prélèvement actuel est plus important que les prélèvements précédents, vous pouvez considérer votre prélèvement actuel comme votre prélèvement maximal.

Comment trouvez-vous le Tirage maximal d’un portefeuille?

Le processus de calcul du prélèvement maximal pour un portefeuille est le même. Ajoutez simplement toutes les transactions du portefeuille à la feuille de calcul.

Après cela, triez toutes les transactions par date de sortie. Calculez ensuite le profit / perte en cours d’exécution en pourcentage.

Enfin, utilisez la fonction MIN dans Excel pour trouver le plus grand tirage dans le total en cours.

Que Vous Dit Le Tirage Maximal?

Il existe 3 scénarios différents où vous devriez examiner la réduction maximale:

• Backtesting
• Test bêta
• Trading en direct

Le tirage maximum dans chaque situation vous donne des informations différentes.

Backtesting

Vous devriez savoir quel est votre tirage maximal pour un système particulier lors du backtesting, afin de savoir à quoi vous attendre dans le trading en direct.

Vos résultats de backtesting ont peut-être produit des rendements solides, mais si vous ne pouviez pas supporter de manière réaliste le plus gros retrait, le système ne fonctionnera pas pour vous. Il est bon de le savoir avant de commencer à trader avec de l’argent réel.

La grande chose à propos du backtesting est que vous pouvez tester de nombreuses idées différentes, pour voir comment un petit ajustement dans la stratégie change les résultats. Une fois que vous avez une stratégie que vous aimez, vous pouvez passer à l’étape suivante.

Tests bêta

Lorsque vous effectuez des tests bêta (également appelés tests forward), c’est la première occasion de voir si vos résultats de backtesting se traduiront par des conditions de marché en direct.

Parfois, ils ne le font pas, pour des raisons dont je parle ici.

Si votre réduction maximale de test bêta est beaucoup plus importante que votre réduction de backtesting, alors vous pourriez faire quelque chose de différent dans les tests bêta. Comparez vos transactions de backtesting à vos transactions Bêta pour voir pourquoi vous avez un tirage plus important.

Cette étape intermédiaire sert de contrôle final sur votre stratégie de trading, avant votre mise en ligne. Gardez à l’esprit que la stratégie fonctionne peut-être bien, mais vous frappez simplement une course de malchance.

Trading en direct

Enfin, votre réduction maximale dans le trading en direct vous montrera à quel point vous allez bien, par rapport à vos tests. Si votre réduction maximale de trading en direct est supérieure à votre backtesting ou test bêta, vous devriez aimer votre trading en direct de plus près.

Voici quelques éléments à considérer:

• Prenez-vous trop de métiers impulsifs?
• Les conditions du marché ont-elles changé ?
• Ne suivez-vous pas les règles de votre stratégie ?
• Avez-vous fait du commerce de vengeance?

Le suivi de votre réduction maximale est un système d’avertissement qui vous indiquera quand une ou plusieurs de ces choses pourraient être hors ligne. Sans ces informations, vous ne saurez peut-être pas que vous négociez maluntil jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

À ce stade, il pourrait être vraiment difficile de compenser les pertes.

De plus, lorsque vous disposez de données de backtesting et de trading bêta, vous pouvez comparer vos trades de test à vos trades en direct pour voir s’il existe des différences notables. Si vous n’avez pas de trades de test à référencer, vous devrez constituer votre « bibliothèque » de trades avec des trades en direct uniquement, ce qui peut prendre un certain temps.

Réduction maximale attendue

Le test n’est pas le seul moyen de déterminer votre réduction maximale attendue.

Vous pouvez également utiliser une simulation de Monte Carlo pour savoir combien votre stratégie pourrait potentiellement perdre.

Le Backtesting et le forward testing sont de bonnes approximations de la performance de votre stratégie, mais il est également bon de brancher vos statistiques dans un simulateur pour voir quel pourrait être votre pire résultat possible.

Une simulation Monte Carlo utilise simplement les paramètres de votre stratégie comme le taux de gain et le gain/perte par transaction. Ensuite, il simule des milliers de transactions avec ces propriétés, pour voir quel pourrait être votre pire retrait.

Par exemple, vous pouvez avoir un maximum de 4 transactions perdantes d’affilée lors des tests. Cependant, une simulation de Monte Carlo montre que vous pouvez potentiellement avoir jusqu’à 10 transactions perdantes d’affilée.

C’est une information importante car si vous négociez ce live et que vous frappez 8 transactions perdantes d’affilée, vous pourriez penser que votre stratégie a cessé de fonctionner.

En réalité, cela se situe dans les paramètres normaux du fonctionnement de votre système et vous ne devriez pas paniquer à ce sujet.

Cependant, si vous frappez 12 transactions perdantes d’affilée, il est peut-être temps d’arrêter les transactions et de revoir vos résultats car cela est en dehors de la perte maximale que vous avez constatée dans la simulation de Monte Carlo.

Vous devez intégrer le backtesting, les tests bêta et les résultats de trading en direct dans un simulateur de Monte Carlo pour voir quel pourrait être le tirage maximal attendu.

Plus vous avez de données, mieux c’est.

Qu’est-ce qu’un bon Tirage maximum?

Il n’existe pas de « bon » retrait maximum. Le retrait maximal acceptable variera selon le commerçant.

De nombreux nouveaux traders indépendants s’efforcent d’avoir un faible tirage maximum. Mais avec un faible risque, les récompenses sont également faibles. Si cela vous convient, les faibles retraits devraient être l’un de vos objectifs.

Cependant, si vous souhaitez obtenir des rendements plus élevés, vous devrez généralement supporter des retraits plus élevés.

C’est comme ça que fonctionne le trading, il n’y a pas de déjeuners gratuits.

Une autre chose à considérer lorsque vous examinez le retrait maximal est l’effet psychologique que le retrait pourrait avoir sur vous.

Certains traders sont capables de supporter un retrait de 60%, en échange d’un rendement plus élevé.

Mais pour beaucoup de traders, un retrait de 60% les effrayerait!

Vous devriez donc trouver votre point de « panique » et adapter votre stratégie de trading en conséquence. Lisez cet article sur la recherche de votre personnalité de tolérance au risque pour en savoir plus sur la façon de déterminer votre tolérance au risque.

Un bon tirage maximum pour vous pourrait ressembler davantage à 10%. Si c’est le cas, vous devrez probablement risquer moins par transaction.

Conclusion

Chaque trader devrait connaître son retrait maximal dans le trading en direct. Il est également utile de connaître votre retrait en backtesting et forward testing, car ces données vous donneront des points de référence pour améliorer votre trading.

Prenez quelques minutes pour faire ce calcul simple dès maintenant, et découvrez comment vous allez.

Ensuite, exécutez également vos données via un simulateur de Monte Carlo pour voir l’ampleur de votre tirage. Si vous n’êtes pas à l’aise avec ce retrait maximum attendu, puis composez votre risque par transaction jusqu’à ce que vous puissiez tolérer le risque maximum.