• Articles
• admin

Maximum drawdown is a important trading statistics that you should know in your backtesting and live trading. Backtestingissä se näyttää strategian varjopuolen riskin. Seuranta max drawdown live trading auttaa ymmärtämään, kun strategia ei ehkä toimi odotetusti.

suurin nostosumma (MDD) lasketaan prosenteissa, ja se on suurin, mitä tililläsi on menetetty korkeiden vesileimojen välillä. Jotta saat suurimman nostoarvosi, laske juoksuprosenttisi voitto ja tappio yhteensä ja käytä Excel MIN-toimintoa saadaksesi suurimman nostoarvosi, joka on negatiivisin luku. Vaikka tällä hetkellä ei ole uutta korkeaa vesileimaa, mutta nykyinen nostoarvosi on suurempi kuin aiemmat nostoarvosi, nykyistä nostoarvoasi voidaan käyttää enimmäisvetoarvona.

tässä video, jolla voit näyttää maksimin drawdown-arvon toiminnassa. Jos haluat tekstiversion, se on videon alla.

Step-By-Step Guide to Calculating Maximum Trading Drawdown in Excel

This is the exact process for calculating max drawdown in Excel.

voit käyttää samanlaisia kaavoja taulukkolaskentaohjelmissa kuten:

• Mac-numerot
• Google Sheets
• OpenOffice

tuo ensin kauppasi Exceliin. Aion käyttää vienti Forex Tester analysoida minun backtesting tulokset. Voit oppia lisää Forex Tester täällä.

Siirry: Tiedosto > Tuo. Etsi sitten kansiosi.

seuraavaksi, luo saldo-niminen sarake ja lisää juoksusaldoon kunkin kaupan voitto. Kaava on esitetty täällä.

seuraavassa sarakkeessa luo prosentti voittoa tai tappiota jokaisesta kaupasta. Koska max drawdown olisi laskettava prosenttia, meidän täytyy selvittää prosentin muutos kunkin kaupan.

lisää sitten prosentti voitto tai tappio seuraavaan sarakkeeseen, jolloin saadaan juokseva loppusumma.

kun sinulla on tämä käynnissä oleva kokonaisprosentti prosentteina, voit käyttää min-funktiota löytääksesi pienimmän (negatiivisimman) luvun tässä sarakkeessa saadaksesi suurimman noston. Kaava tässä esimerkissä on:

= MIN (t3:t17)

lopuksi voit myös luoda graafin drawdownistasi, joten se on helpompi visualisoida. Yksinkertaisesti korosta rivi T (tai käynnissä prosenttia muutos yhteensä sarake), Napsauta kuvaaja-painiketta luoda kuvaajan puolella taulukon.

that ’ s all there is to it!

vaikka tilisi saldossa ei olisikaan uutta korkeaa vesileimaa, mutta nykyinen nostosi on suurempi kuin aiemmat nostosi, voit pitää nykyistä nostoasi enimmäisarvonlisäyksenäsi.

miten löydät salkun Enimmäisarvostuksen?

salkun enimmäishyödyntämisprosessi on sama. Yksinkertaisesti lisätä kaikki kaupat salkun taulukkolaskenta.

Lajittele tämän jälkeen kaikki kaupat irtautumispäivän mukaan. Laske sitten juokseva Voitto / Tappio prosentteina.

käytä min-funktiota Excelissä löytääksesi suurimman nostoarvosanan juoksevassa kokonaissummassa.

Mitä Maksimiveto Kertoo?

suurimman nostoerän laskeminen

on olemassa 3 erilaista skenaariota, joissa pitäisi tarkastella suurinta nostoerää

:

• Taustatestaus
• beetatestaus
• Live Trading

jokaisen tilanteen maksimiveto antaa erilaista tietoa.

Backtesting

sinun pitäisi selvittää, mikä on max drawdown on tietyn järjestelmän backtesting, joten tiedät mitä odottaa live trading.

taustatestaustuloksesi ovat saattaneet tuottaa vankkaa tuottoa, mutta jos et realistisesti kestänyt suurinta nostoa, järjestelmä ei toimi sinulle. On hyvä tietää, että ennen kuin aloitat kaupankäynnin oikealla rahalla.

hienoa taustatestauksessa on se, että voit testata monia erilaisia ideoita, nähdäksesi kuinka pieni nipistys strategiassa muuttaa tuloksia. Kun sinulla on strategia, josta pidät, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

beetatestaus

kun olet Beta-testauksessa (tunnetaan myös nimellä forward testing), tämä on ensimmäinen tilaisuus nähdä, muuttuvatko taustatestaustuloksesi live-markkinaolosuhteiksi.

joskus eivät, syistä, joista puhun täällä.

jos Betatestauksen max drawdown on paljon suurempi kuin backtesting drawdown, saatat tehdä jotain eri tavalla beetatestauksessa. Vertaa backtesting kaupat Beta kaupat nähdä, miksi sinulla on isompi drawdown.

tämä välivaihe toimii kaupankäyntistrategiasi viimeisenä tarkistuksena, ennen kuin lähdet Liveen. Muista, että strategia saattaa toimia hyvin, mutta yksinkertaisesti osui ajaa huonoa onnea.

Live Trading

lopuksi, max drawdown in live trading näyttää, kuinka hyvin pärjäät testaukseen verrattuna. Jos live trading max drawdown on korkeampi kuin backtesting tai beta-testaus, sinun pitäisi haluta live trading tarkemmin.

Tässä muutamia harkittavia asioita:

• teetkö liikaa impulsiivisia kauppoja?
• ovatko markkinaolosuhteet muuttuneet?
• etkö noudata strategiasi sääntöjä?
• Have You been revenge trading?

Maksimivedon seuranta on varoitusjärjestelmä, joka näyttää, milloin yksi tai useampi näistä asioista voi olla epäkunnossa. Ilman tätä tietoa et ehkä tiedä, että käyt huonosti kauppaa, – ennen kuin on liian myöhäistä.

siinä vaiheessa voi olla todella vaikea paikata tappioita.

lisäksi, kun sinulla on backtesting-ja Beta-kaupankäyntitietoja, voit verrata testauskauppojasi live-kaupankäyntiisi nähdäksesi, onko niissä havaittavia eroja. Jos sinulla ei ole testaus kaupat viite, sinun täytyy rakentaa ”kirjasto” kauppojen live kaupat vain ja se voi kestää jonkin aikaa.

odotettu Maksiminosto

testaus ei ole ainoa tapa selvittää odotettu maksiminosto.

Voit myös käyttää Monte Carlo-simulaatiota selvittääksesi, kuinka paljon strategiasi voi mahdollisesti menettää.

Backtesting ja forward testing ovat hyviä likiarvoja siitä, miten strategia toimii, mutta on myös hyvä kytkeä tilastot simulaattoriin nähdäksesi, mikä huonoin mahdollinen tulos voisi olla.

Monte Carlo-simulaatiossa käytetään yksinkertaisesti strategian parametreja, kuten voittonopeus ja voitto / tappio per kauppa. Sitten se simuloi tuhansia kauppoja näiden ominaisuuksien kanssa, nähdäkseen, mitä pahin nostosi saattaa mahdollisesti osoittautua.

esimerkiksi testauksessa voi olla maksimissaan 4 hävinnyttä kauppaa peräkkäin. Kuitenkin, Monte Carlo simulointi osoittaa, että voit mahdollisesti olla jopa 10 menettää kaupat peräkkäin.

tämä on tärkeä tieto, koska jos vaihdat tämän livenä ja osut 8 hävinnyttä kauppaa peräkkäin, saatat ajatella, että strategiasi on lakannut toimimasta.

todellisuudessa tämä kuuluu systeemin toiminnan normaaleihin parametreihin, eikä siitä kannata säikähtää.

Jos kuitenkin osut 12 hävinneeseen kauppaan peräkkäin, saattaa olla aika lopettaa kaupankäynti ja tarkistaa tuloksesi, koska tämä on Monte Carlon simulaatiossa näkemäsi suurimman tappion ulkopuolella.

taustatestauksen, beetatestauksen ja live-kaupankäynnin tulokset kannattaa kytkeä Monte Carlo-simulaattoriin, jotta näet, mikä on odotettavissa oleva enimmäisarvontasaus.

mitä enemmän tietoa on, sen parempi.

mikä on hyvä Maksimiveto?

ei ole olemassa sellaista asiaa kuin ”hyvä” maksimiveto. Hyväksyttävä enimmäishyvitys vaihtelee toimijakohtaisesti.

monet uudet itsenäiset kauppiaat pyrkivät alhaiseen maksimivoittoon. Mutta pienellä riskillä tulee myös pienet palkkiot. Jos se sopii sinulle, niin vähäiset tasapelit pitäisi olla yksi tavoitteistasi.

Jos kuitenkin haluat nähdä korkeampia tuottoja, joudut yleensä kestämään korkeampia nostoja.

näin kauppa vain toimii, ilmaisia lounaita ei ole.

toinen asia, joka tulee ottaa huomioon max drawdownia tarkasteltaessa, on psykologinen vaikutus, joka nostolla voi olla sinuun.

jotkut kauppiaat pystyvät kestämään 60 prosentin noston vastineeksi myös suuremmista tuotoista.

mutta monelle kauppiaalle 60 prosentin nosto pelottaisi!

joten sinun pitäisi löytää ”freak out” – pisteesi ja räätälöidä kaupankäyntistrategiasi sen mukaan. Lue tämä viesti löytää riskinsietokyky persoonallisuus oppia lisää siitä, miten selvittää riskinsietokyky.

hyvä maksimiveto voisi olla enemmänkin 10%. Jos näin on, joudut todennäköisesti riski vähemmän per kauppa.

Conclusion

jokaisen elinkeinonharjoittajan tulisi tietää maksimiannoksensa live-kaupankäynnissä. Se auttaa myös tietää nosto backtesting ja eteenpäin testaus, koska tiedot antavat sinulle viitepisteitä auttaa parantamaan kaupankäynnin.

ota muutama minuutti aikaa tehdä tämä yksinkertainen laskelma juuri nyt, ja selvitä, miten voit.

aja sitten myös tietosi Monte Carlo-simulaattorin läpi nähdäksesi, kuinka suureksi nostosi voisi mahdollisesti tulla. Jos et ole tyytyväinen, että odotettavissa max drawdown, sitten soittaa takaisin riski per kauppa, kunnes voit sietää suurimman riskin.