ForexTraining Group
Oletko koskaan seurannut valuuttaparia ja nähnyt tutun kuvion, mutta et ollut varma, miten kauppaa pitäisi lähestyä? Tuo epävarmuuden tunne on sellainen, että tuhannet kauppiaat tuntevat päivittäin. Nyt kääntöpuolena on muita kauppiaita, jotka ovat valmiimpia ja todella tietävät, mitä heidän seuraava askel pitäisi olla vaistomaisesti. Monet näistä jälkimmäinen kauppiaat ovat viettäneet lukemattomia tunteja opiskelu ja tutkiminen hintakuviot ja liikkeet kautta backtesting, ja pystyvät toteuttamaan kauppasuunnitelman vaivattomasti ja korkeamman luottamuksen seurauksena.
niin, mikä on forex backtesting? Se on prosessi käyttää forex strategia tester perustuu historiallisiin hintatietoihin. Voit suorittaa manuaalinen forex backtest tulostamalla käyrät valuuttakurssien, tai katsomalla taaksepäin läpi kaavioita. Lisäksi voit käyttää kehittyneitä monimutkaisia algoritmeja, jotka suorittavat hahmontunnistustehtäviä.
kumpi tapa päätät backtest forex strategioita, prosessi itse auttaa sinua analysoimaan tilanteita, jotka syntyvät, jotka ovat osoittaneet taipumusta tarjota havaittavissa reuna markkinoilla.
Manual Backtesting Methods
a manual backtesting process can be a time and vaivalloinen, but it ’ s a true and tried method. Mutta joitakin haittoja ovat, tehokkuuden puute, ja suurempi todennäköisyys tehdä virhe.
esimerkiksi paperinpalan kaaviota katsellessa voi olla vaikea päätellä, onko valuuttapari todella tuottanut aiempaan hintapisteeseen nähden matalamman pohjalukeman. Voit lieventää tätä ongelmaa työskentelemällä manuaalisesti verkossa, mutta kuitenkin, prosessi on edelleen aikaa vievää.
kaupankäyntistrategian manuaalisen taustatestauksen avulla voit arvioida, onko kauppaideasi mahdollinen. Voit selata historiatietoja ja katsoa, toimivatko ideasi. Kun olet määrittänyt muuttujat, joita haluat testata laajasti, automatisoitu prosessi voisi olla parempi ja tehokkaampi.
manuaalisen taustatestausprojektin ensimmäinen askel on löytää helposti ja vaivattomasti käytettävä kartoitusohjelma. Se on parasta, jos sinulla on viisi tai kymmenen vuotta tietoa saatavilla, varsinkin jos haluat takaisin testata päivittäin, tai viikoittain strategia. Jos yrität löytää päivänsisäisen strategian, voi olla mahdollista käyttää parin vuoden dataa ideoidesi testaamiseen.
Päivänsisäiset aikasarjat voivat sisältää paljon tietoa, ja luotettavan tiedon löytäminen tältä alueelta voi joskus olla haastavaa. Esimerkiksi, jos analysoit minuutin datapisteitä, sinun täytyy arvioida 1440 pistettä joka päivä, mikä on yli 1-miljoonaa pistettä 3 vuoden aikana.
automaattiset Taustatestausmenetelmät
ideoiden taustatestausta voi tehdä monella tavalla. Voit käyttää forex simulaattori testata tietoja itse, tai voit käyttää forex backtesting ohjelmisto, jonka avulla voit testata perus kehittyneempiä käsitteitä.
on olemassa lukuisia ilmaisia tiedon tarjoajia, kuten Google ja Yahoo, jotka mahdollistavat historiallisten tietojen lataamisen. Suurin osa näistä datapisteistä on päivittäin tai viikoittain avointa, korkeaa, matalaa ja tiivistä tietoa. Voit ladata nämä tiedot laskentataulukkoon, kuten Exceliin, joka voidaan sitten tuoda backtest-alustaasi.
jos haluat testata strategiaa päivänsisäisillä tiedoilla, kuten tunti -, minuutti-tai punkkitiedoilla, sinun on todennäköisesti ostettava tiedot myyjältä. Tiedon hankkimisen etu myyjältä on se, että tyypillisesti tiedot on jo suodatettu ja puhdistettu, jolloin ikävät punkit poistuvat aikasarjasta.
kaikkien lataamiesi tietojen tarkkuus on testattava. Haluat varmistaa, että ei ole huonoja datapisteitä, varsinkin jos luotat korkea ja matala pistettä tulla kaupan. Huonot datapisteet voivat tuottaa virheellisiä tuloksia, jos tiedoissa on epätarkkoja ylä-tai alamäkiä, joita käytetään tulo-tai poistumispisteiden tuottamiseen.
pitää todella ymmärtää strategia ja määrittää, muuttaako data tuloksia. Jos katsoo esimerkiksi vuorokausitietoja, ei tiedä, tapahtuiko päivän korkea ennen vai jälkeen päivän alimman. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, jos take voitto ja stop loss ovat lähellä lähtötason, koska kriteerit voivat tuottaa signaalin, vaikka liikkeen hinta toimia ei tapahtunut vaaditussa järjestyksessä.
esimerkiksi, jos annat kaupan edeltävinä päivinä lähellä, ja stop loss ja ottaa voitto tasot ovat seuraavan päivän alue, tulos kaupan riippuu siitä, miten järjestelmä tarkastelee tapahtumien järjestyksessä arvioitaessa stop loss ja ottaa voiton tasoilla, pikemminkin mitä todella tapahtui.
käyttäen Taustatestausohjelmistoa
toinen tapa testata strategia on käyttää tietokoneen taustatestausta. Monet kauppapaikat tänään on kaupankäynnin wizards joiden avulla elinkeinonharjoittaja luoda kaupankäynnin malli, joka hyödyntää teknisiä indikaattoreita luoda ennalta joukko sääntöjä. Käytettävät kriteerit perustuvat historiallisiin datapisteisiin, jolloin voi nähdä, toimiko strategia aiemmin.
Mt4 strategy tester on esimerkki automatisoidusta backtest-työkalusta, jossa on sisäänrakennettu taustatestausjärjestelmä, tässä tapauksessa se sijaitsee Metatrader-alustalla.
voit käyttää heidän kieli-ja graafista käyttöliittymäänsä, joka on tehokas tapa rakentaa järjestelmäsi heidän alustalleen. Voit myös käyttää niiden API (application program interface), ja yrittää koodata järjestelmä, joka on räätälöity. Alla kuvakaappaus Mt4 strategy testeristä:
automaattisen kaupankäyntijärjestelmän luominen
on useita tapoja, joilla voit lisätä systemaattisen lähestymistavan kaupankäyntivarastoosi. Voit ohjelmoida järjestelmän itse käyttäen omia ideoita ja strategioita, tai voit olla joku muu ohjelmoida automaattisen järjestelmän käyttäen strategioita olet luonut. Jos kaupankäyntijärjestelmä käyttää työkaluja, jotka ovat yhteisiä, kuten liukuvia keskiarvoja, tai muita teknisiä tutkimuksia, tehokkain lähestymistapa takaisin testaus on löytää käyttää alustan kuten MetaTrader tai Ninjatrader takaisin testata strategioita.
toimittajan käyttöliittymän käytön oppiminen vie jonkin aikaa, mutta nämä järjestelmät on suunnattu niille, joilla on vähän kehityskokemusta. Standard strategiat kuten liukuva keskiarvo crossovers, tai yliostettu ja ylimyyty ehdot on esiohjelmoitu, osaksi useimmat takaisin testaus ohjelmistopaketteja, avuksesi.
useimmat itse koodatut toteutumatestausjärjestelmät on ohjelmoitu automatisoituun kaupankäyntijärjestelmään, jonka tavoitteena on luoda kaupankäyntistrategia, jossa yhdistyvät sisäänpääsykriteerit ja riskienhallinta. Päätöksenteon kriteerit koodataan Alustan omalla kielellä. Useimmissa näistä ohjelmistopaketeista on graafiset käyttöliittymät, joiden avulla voit klikata tiettyjä muuttujia ja kriteerejä strategian luomiseksi.
jos päätät, että järjestelmän ohjelmointi ylittää TEKNISET valmiutesi tai vaatii mukautettua ohjelmointia, on palkattavana freelancer-ohjelmoijia, jotka auttavat sinua koodaamaan järjestelmää.
freelance-ohjelmoijan palkkaaminen
freelance-pohjalta voi palkata monia taitavia ohjelmoijia, jotka ymmärtävät tiettyjen kauppapaikkojen vivahteikkuuden.
voit työskennellä näiden henkilöiden kanssa ja pyytää heitä näyttämään tulokset jokaisesta datasarjasta, jonka he suorittavat tarjotulla strategiallasi. Ulkopuolisen ohjelmoijan käytössä voi kuitenkin olla varjopuolia. Joitakin haittoja ovat lisäkustannukset sinulle aiheutuu ottaa joku muu ohjelmoida strategiaa. Tämä sisältää alkuperäisen järjestelmän ohjelmoinnin sekä myöhemmän virheenkorjausprosessin. Koska sinun on todennäköisesti muutettava strategiaasi, sinun pitäisi yrittää selvittää, miten maksat ohjelmoijalle aina, kun pyydät muutosta. Sinun on päätettävä, käytetäänkö kiinteää maksua vai tuntimaksujärjestelyä.
Takatestauksesta on monenlaista hyötyä. Voit määrittää, täyttääkö strategiasi tietyt riskikriteerit ja toimiiko se todennäköisesti erilaisissa markkinaympäristöissä. Mikä tärkeintä, sinulla on kyky nähdä, jos menetelmät osoittavat positiivinen historiallinen tulos, ennen riskiä todellista pääomaa. Tämä ei takaa kannattavaa kaupankäynnin tuloksia tulevaisuudessa, mutta voi auttaa vähentämään todennäköisyyttä mahdollisia tappioita.
yksi strategian itse ohjelmoinnin eduista on se, että näin tekemällä saat syvällistä tietoa siitä, miten järjestelmä toimii ja kuinka vankat takatestituloksesi ovat. Tämä antaa sinulle enemmän luottamusta, kun kaupankäynnin järjestelmä elää.
kuten aiemmin totesimme, kehittämäsi järjestelmä on vain yhtä hyvä kuin käyttämäsi data. Jos tiedot ovat viallisia, tuloksissa on virheitä. Huono lainauksia tai tulosteita, voi tuottaa vääriä kaupankäynnin signaaleja.
jos lataat omia tietojasi, ilmaiselta ohjelmistotoimittajalta, kannattaa käydä tiedot läpi ja katsoa, löytyykö epäilyttäviltä näyttäviä hintoja. Vaikka sulkemisarvot ovat yleensä yhdenmukaisia, korkeat ja matalat arvot voivat olla häilyviä ja johtaa virheellisiin tuloksiin.
kaupankäyntijärjestelmän ostaminen
markkinoilla on kymmeniä kaupallisia kaupankäyntijärjestelmiä. Monet ovat päässeet kehittäjiensä testaamiksi ja jotkut mainostavat järjestelmänsä näyttäviä tuottoja. Kaupallisesti saatavilla olevat kaupankäyntijärjestelmät, sinun pitäisi aina työskennellä sillä edellytyksellä, että jos väite on liian hyvä ollakseen totta, se on yleensä liian hyvä ollakseen totta. Monta kertaa nämä ”näyttäviä” järjestelmät ovat yli optimoitu ja käyrä asennettu, joten ne näyttävät erittäin kannattavasti perustuu historiatietoihin, mutta yleensä hajoavat, kun käydään kauppaa reaaliajassa.
internetistä löytyy kaupankäyntijärjestelmistä arvosteluja, jotka kuvaavat eri järjestelmien toimintaa reaaliajassa. Yksi hyvämaineinen resurssi tarkistaa kaupankäyntijärjestelmät on Futures Truth. Jos et löydä tarkastelu, varmista, että testaat kaupankäyntijärjestelmä demo huomioon ennen kuin työllistät strategiaa käyttäen todellista pääomaa.
Toteutumatestauksen ongelmat ja sudenkuopat
kuten mainittiin, yksi toteutumatestauksen ongelmista ja siten vain historiallisia tuloksia näyttävän kaupankäyntistrategian ostamisesta on se, että on olemassa tekniikoita, joilla strategia voidaan saada näyttämään hyvältä paperilla, mutta epäonnistumaan reaaliajassa. Sovittamalla käyrä, tai yli optimoimalla, voit tuottaa järjestelmän, joka on takaisin testattu ja näyttää erittäin hyvältä tietyn historiallisen ajan.
järjestelmäsuunnittelija voi hieman muuttaa kriteerejä, joita käytetään erinomaisen suorituskyvyn saavuttamiseen. Esimerkiksi, suunnittelija voi takaisin testata suuntaus seuraava strategia optimoimalla liukuvan keskiarvon crossover järjestelmä ajaksi 2-vuotta.
löydettyään hyvältä näyttävän tuloksen he testaavat, toimiiko strategia pidemmällä aikavälillä. Suurimman osan ajasta, tulokset ovat parhaimmillaan oikeudenmukaisia, pitkällä aikavälillä, mutta he eivät kerro tätä, kun ostat järjestelmän. Voisit selvittää vasta myöhemmin kuin liukuva keskiarvo crossover strategia, joka palasi 100% viimeisten 2-vuoden aikana, menettää 20%, kun testaat sitä viimeisten 10-vuoden aikana.
halutaan nähdä, miten kyseinen systeemi suoriutuu etutestissä tai vielä paremmin reaaliaikaisessa kaupankäyntiympäristössä.
lisäksi monet aloittelevat kauppiaat olettavat joskus, että kaupankäyntijärjestelmässä pitäisi olla hyvin suuri osuus voittavia kauppoja. Tässä mielessä häikäilemätön suunnittelija voi luoda parametreja, joita voi säätää esimerkiksi huikean yli 90% voittoprosentin luomiseksi. Tämä voi tuntua houkuttelevalta kouluttamattomalle silmälle, mutta suurimmassa osassa tapauksia tämän tyyppinen järjestelmä lopulta räjähtää, koska tappiot ovat monta kerrannaista kaikista voittavista kaupoista, joita järjestelmä tuottaa.
negatiivisten tunteiden poistaminen kaupankäynnistä
takatestattu järjestelmä auttaa poistamaan osan inhimillisistä tunteista kaupasta. Monia sijoittajia rauhoittaa ajatus siitä, että kauppa on toiminut aiemmin hyvin. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun kauppa liikkuu sinua vastaan ja olet menettämässä rahaa. Olet todennäköisesti pitää kiinni ja anna kaupan pelata ulos, eikä leikkaus syötti, olettaen, että on mitä järjestelmä vaatii tekemään.
tärkeä mittari, jonka takatestattu kaupankäyntistrategia tai-Järjestelmä tarjoaa sinulle, on maksimivoitto. Tämä laskelma kertoo, mikä on salkun suurin laskupiikki. Kun palaat testaamaan strategiaasi, sinun pitäisi laskea maksimiveto nähdäksesi suurimman pudotuksen, jonka strategia on kokenut. Aiemmat laskelmat maksimaalista nostosta antavat sinulle käsityksen siitä, mitä voit odottaa, jos koet epäsuotuisan markkinatilanteen, ja voit paremmin suunnitella tätä kokemusta mahdollisena pahimmassa tapauksessa. Mutta useimmissa tapauksissa, muista, että pahin veto on edessäsi, ei takanasi.
jos olet testannut järjestelmän 10 vuoden ajan, jossa sijoitat 10K ja suurin nostosi oli $1,500, joka on 15%, niin et yleensä odota menettää enemmän kuin 15-20% järjestelmässäsi tulevina vuosina. Jos testasit järjestelmääsi useissa markkinaympäristöissä, tämän tyyppinen analyysi auttaa sinua määrittämään, kuinka huolellisesti sinun on seurattava järjestelmääsi, kun jokin kanta alkaa liikkua sinua vastaan odottamattomalla tavalla. Jos järjestelmässäsi on uusi enimmäisarvostus, joka on 2-kertainen aiempaan enimmäisarvostusarvoon verrattuna, saatat joutua arvioimaan backtest-historian uudelleen tai muuttamaan riskiparametrejasi.
vaikka negatiivisesti latautuneita tunteita voidaan jossain määrin vähätellä, kun aletaan käydä kauppaa testatulla järjestelmällä, sillä voi silti olla merkitystä päätöksentekoprosesseissa. Sinun täytyy antaa uudelle järjestelmälle sopiva määrä aikaa sen määrittämiseksi, toimiiko se. Koska tulokset oman järjestelmän, kannattaa suunnitella etukäteen, mitä olet odottanut,ja mitä luulet sinun pitäisi tehdä, jos tulokset reaaliajassa eivät ole suunnitellun.
kannattaa käyttää aikaa myös strategian testaamiseen harjoitustilillä reaalipääoman sijaan. Tee tämä muutaman viikon tai kuukauden ajan ja varmista, että backtested järjestelmä tuottaa tuottoa odotit ennen kuin yrität käyttää todellista pääomaa strategiasi.
jos olet kehittänyt järjestelmän itse ja testannut sen uudelleen, saatat kiintyä strategiaasi etkä onnistu vetämään sen töpseliä irti, vaikka se ei toimisikaan suunnitellusti. Varmista, että pysyt pelisuunnitelmassa ja sinulla on tavoitteita kuvaavia vertailuarvoja.
Yhteenveto
Taustatestaus on erinomainen oli määrittää, jos kaupankäynnin strategia on potentiaalia toimia tulevaisuudessa. Muista, että vaikka järjestelmän aiemmat tulokset ovat myönteisiä, se ei välttämättä tarkoita, että strategiasi toimii tulevaisuudessa. Mutta sen pitäisi antaa sinulle enemmän luottamusta suoritukseesi. Ja se on parasta, mitä me kauppiaat voimme toivoa. Emme toteuta varmuudella, vaan todennäköisyyksillä.
varmista, että taustatestissä käyttämäsi tiedot ovat puhtaita, eikä niissä ole vääriä ylä-ja alamäkiä. Ole erityisen varovainen, jos olet kaupankäynnin järjestelmä, joka perustuu päivänsisäisiin tietoihin. Laske suurin nostoprosentti, jotta ymmärrät eniten, mitä voit odottaa häviävän huipusta aallonpohjaan, ja muista testata strategiasi demorahalla ennen kuin päätät ottaa riskin reaalipääomasta.