Cómo calcular la Reducción máxima en Excel
La reducción máxima es una estadística comercial importante que debe conocer en sus pruebas retrospectivas y operaciones en vivo. En las pruebas retrospectivas, muestra el riesgo a la baja de una estrategia. El seguimiento de la reducción máxima en el comercio en vivo le ayuda a comprender cuándo su estrategia podría no funcionar como se esperaba.
La reducción máxima (MDD) se calcula en porcentaje, y es el máximo que tu cuenta ha perdido entre marcas de agua altas. Para obtener su reducción máxima, calcule su porcentaje de ganancias y pérdidas totales, luego use la función MIN de Excel para obtener la reducción máxima, que es el número más negativo. Incluso si actualmente no hay una nueva marca de agua alta, pero su reducción actual es mayor que las reducciones máximas anteriores, entonces su reducción actual se puede usar como su reducción máxima.
Aquí hay un video que muestra la reducción máxima en acción. Si prefiere la versión de texto, se proporciona debajo del video.
Guía paso a paso para Calcular la Reducción Máxima de Operaciones en Excel
Este es el proceso exacto para calcular la reducción máxima en Excel.
Puede usar fórmulas similares en programas de hoja de cálculo como:
- Números Mac
- Hojas de cálculo de Google
- OpenOffice
Primero importe sus operaciones en Excel. Usaré una exportación de Forex Tester para analizar mis resultados de backtesting. Puede obtener más información sobre Forex Tester aquí.
Ir a: Importar archivo >. Luego encuentra tu archivo.
A continuación, cree una columna llamada Saldo y agregue el beneficio de cada operación al saldo corriente. La fórmula se muestra aquí.
En la siguiente columna, cree un porcentaje de ganancia o pérdida para cada operación. Dado que la reducción máxima debe calcularse en porcentaje, tenemos que averiguar el cambio porcentual en cada operación.
Luego agregue el porcentaje de ganancia o pérdida en la siguiente columna para crear un total continuo.
Una vez que tenga este total en ejecución en porcentaje, puede usar la función MIN para encontrar el número más pequeño (más negativo) en esta columna para obtener la reducción máxima. La fórmula en este ejemplo es:
= MIN (t3: t17)
Finalmente, también puede crear un gráfico de su reducción, para que sea más fácil de visualizar. Simplemente resalte la fila T (o la columna total de cambio de porcentaje en ejecución) y, a continuación, haga clic en el botón gráfico para crear un gráfico en el lateral de la tabla.
¡Eso es todo!
Incluso si no tienes una nueva marca de agua alta en el saldo de tu cuenta, pero tu reducción actual es mayor que las reducciones anteriores, puedes considerar que tu reducción actual es tu reducción máxima.
¿Cómo encuentra la Reducción máxima de una Cartera?
El proceso de cálculo de la reducción máxima de una cartera es el mismo. Simplemente agregue todas las operaciones de la cartera a la hoja de cálculo.
Después de eso, ordene todas las operaciones por fecha de salida. A continuación, calcule la ganancia/pérdida en porcentaje.
Finalmente, use la función MIN en Excel para encontrar la mayor reducción en el total en ejecución.
¿Qué Te Dice La Reducción Máxima?
Hay 3 escenarios diferentes en los que debe mirar la reducción máxima:
- Backtesting
- Pruebas Beta
- Trading en vivo
La reducción máxima en cada situación le proporciona información diferente.
Backtesting
Debe averiguar cuál es su reducción máxima para un sistema en particular en backtesting, para que sepa qué esperar en el trading en vivo.
Los resultados de sus pruebas retrospectivas pueden haber producido rendimientos sólidos, pero si no pudo soportar de manera realista la mayor reducción, entonces el sistema no funcionará para usted. Es bueno saberlo antes de comenzar a operar con dinero real.
Lo bueno de las pruebas retrospectivas es que puedes probar muchas ideas diferentes, para ver cómo un pequeño ajuste en la estrategia cambia los resultados. Una vez que tengas una estrategia que te guste, puedes pasar al siguiente paso.
Pruebas Beta
Cuando se está realizando una prueba Beta (también conocida como pruebas hacia adelante), esta es la primera oportunidad de ver si los resultados de sus pruebas retrospectivas se traducirán en condiciones de mercado en vivo.
A veces no lo hacen, por las razones de las que hablo aquí.
Si la reducción máxima de las pruebas Beta es mucho mayor que la reducción de las pruebas retrospectivas, es posible que estés haciendo algo diferente en las Pruebas Beta. Compare sus operaciones de backtesting con sus operaciones Beta para ver por qué tiene una reducción mayor.
Este paso intermedio actúa como la comprobación final de su estrategia de trading, antes de comenzar a operar. Ten en cuenta que la estrategia puede estar funcionando bien, pero simplemente tienes mala suerte.
Trading en vivo
Finalmente, su reducción máxima en el trading en vivo le mostrará lo bien que lo está haciendo, en comparación con sus pruebas. Si su reducción máxima de trading en vivo es mayor que su backtesting o prueba beta, entonces le gustaría que su trading en vivo fuera más cercano.
Aquí hay algunas cosas a considerar:
- ¿Estás haciendo demasiadas transacciones impulsivas?
- ¿Han cambiado las condiciones del mercado?
- ¿No estás siguiendo las reglas de tu estrategia?
- ¿Ha estado negociando venganza?
El seguimiento de su reducción máxima es un sistema de advertencia que le mostrará cuando una o más de estas cosas podrían estar fuera de línea. Sin esta información, es posible que no sepa que está operando mal until hasta que sea demasiado tarde.
En ese momento, puede ser muy difícil compensar las pérdidas.
Además, cuando tiene datos de Trading de prueba retrospectiva y Beta, puede comparar sus operaciones de prueba con sus operaciones en vivo para ver si hay diferencias notables. Si no tiene operaciones de prueba a las que hacer referencia, tendrá que construir su «biblioteca» de operaciones solo con operaciones en vivo y eso puede llevar algún tiempo.
Reducción máxima esperada
Las pruebas no son la única manera de determinar la reducción máxima esperada.
También puede usar una simulación de Monte Carlo para averiguar cuánto podría perder su estrategia.
Las pruebas retrospectivas y avanzadas son buenas aproximaciones de cómo funcionará tu estrategia, pero también es bueno conectar tus estadísticas a un simulador para ver cuál podría ser tu peor resultado posible.
Una simulación de Monte Carlo simplemente utiliza los parámetros de su estrategia, como la tasa de ganancias y ganancias / pérdidas por operación. Luego simula miles de transacciones con esas propiedades, para ver cuál podría ser su peor reducción.
Por ejemplo, es posible que tenga un máximo de 4 operaciones perdedoras seguidas en pruebas. Sin embargo, una simulación de Monte Carlo muestra que puede tener hasta 10 operaciones perdedoras seguidas.
Esta información es importante porque si negocia esto en vivo y alcanza 8 operaciones perdedoras seguidas, podría pensar que su estrategia ha dejado de funcionar.
En realidad, esto está dentro de los parámetros normales de cómo funciona su sistema y no debe asustarse al respecto.
Sin embargo, si alcanza 12 operaciones perdedoras seguidas, entonces podría ser el momento de dejar de operar y revisar sus resultados porque esto está fuera de la pérdida máxima que vio en la simulación de Monte Carlo.
Debe agregar backtesting, Pruebas Beta y resultados comerciales en vivo a un simulador de Monte Carlo para ver cuál podría ser su reducción máxima esperada.
Cuantos más datos tenga, mejor.
¿Qué es una Buena Reducción máxima?
No existe una reducción máxima «buena». La reducción máxima aceptable variará según el operador.
Muchos nuevos operadores independientes se esfuerzan por tener una reducción máxima baja. Pero con un riesgo bajo también vienen bajas recompensas. Si está de acuerdo con eso, una de sus metas debe ser reducir los retiros.
Sin embargo, si desea ver rendimientos más altos, generalmente tendrá que soportar reducciones más altas.
Así es como funciona el comercio, no hay almuerzos gratis.
Otra cosa a tener en cuenta cuando se mira la reducción máxima es el efecto psicológico que la reducción podría tener en usted.
Algunos traders son capaces de soportar una reducción del 60%, a cambio de tener también mayores retornos.
¡Pero para muchos traders, una reducción del 60% los asustaría!
Por lo que debe encontrar su punto de «alucinación» y adaptar su estrategia de negociación en consecuencia. Lee este artículo sobre cómo encontrar tu Personalidad tolerante al riesgo para obtener más información sobre cómo determinar tu tolerancia al riesgo.
Una buena reducción máxima para ti podría ser más del 10%. Si ese es el caso, probablemente tendrá que arriesgar menos por operación.
Conclusión
Cada trader debe conocer su reducción máxima en el trading en vivo. También es útil conocer su reducción en las pruebas retrospectivas y avanzadas, ya que esos datos le brindarán puntos de referencia para ayudarlo a mejorar sus operaciones.
Tómese unos minutos para hacer este simple cálculo ahora mismo y descubra cómo lo está haciendo.
Luego, también ejecute sus datos a través de un simulador de Monte Carlo para ver qué tan grande podría ser su reducción. Si no se siente cómodo con la reducción máxima esperada, entonces reduzca su riesgo por operación hasta que pueda tolerar el riesgo máximo.