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Haben Sie jemals ein Währungspaar beobachtet und ein vertrautes Muster gesehen, aber Sie waren sich nicht sicher, wie Sie sich dem Handel nähern sollten? Dieses Gefühl der Unsicherheit spüren Tausende von Händlern jeden Tag. Auf der anderen Seite gibt es andere Händler, die besser vorbereitet sind und tatsächlich instinktiv wissen, was ihr nächster Schritt sein sollte. Viele dieser letzteren Händler haben unzählige Stunden damit verbracht, Preismuster und Bewegungen durch Backtesting zu studieren und zu erforschen, und sind in der Lage, ihren Handelsplan müheloser und mit einem höheren Maß an Vertrauen auszuführen.
Also, was ist Forex Backtesting? Es ist der Prozess der Verwendung eines Forex-Strategie-Testers basierend auf historischen Preisdaten. Sie können einen manuellen Forex-Backtest durchführen, indem Sie Wechselkursdiagramme ausdrucken oder Ihre Diagramme durchsehen. Darüber hinaus können Sie anspruchsvolle komplexe Algorithmen verwenden, die Mustererkennungsaufgaben ausführen.
Wie auch immer Sie sich entscheiden, Ihre Forex-Strategien zu testen, der Prozess selbst wird Ihnen helfen, Situationen zu analysieren, die eine Neigung gezeigt haben, einen erkennbaren Vorteil auf dem Markt zu bieten.
Manuelle Backtesting-Methoden
Ein manueller Backtesting-Prozess kann zeitnah und mühsam sein, aber es ist eine echte und bewährte Methode. Aber einige der Nachteile sind, der Mangel an Effizienz und eine größere Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen.
Wenn Sie beispielsweise ein Diagramm auf einem Blatt Papier betrachten, kann es schwierig sein festzustellen, ob ein Währungspaar tatsächlich ein niedrigeres Tief vom vorherigen Preispunkt erzeugt hat. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie manuell online arbeiten, Der Vorgang ist jedoch immer noch zeitaufwändig.
Manuelles Backtesting einer Handelsstrategie ermöglicht es Ihnen zu beurteilen, ob Ihre Handelsidee realisierbar sein könnte. Sie können durch historische Daten scrollen, um zu sehen, ob Ihre Ideen funktionieren. Sobald Sie die Variablen bestimmt haben, die Sie ausgiebig testen möchten, ist ein automatisierter Prozess möglicherweise besser geeignet und effizienter.
Der erste Schritt in einem manuellen Backtesting-Projekt besteht darin, eine Diagrammsoftware zu finden, die einfach und bequem zu bedienen ist. Es ist am besten, wenn Sie fünf oder zehn Jahre Daten zur Verfügung haben, insbesondere wenn Sie eine tägliche oder wöchentliche Strategie testen möchten. Wenn Sie versuchen, eine Intraday-Strategie zu finden, können Sie möglicherweise einige Jahre Daten verwenden, um Ihre Ideen zu testen.
Intra-Day-Zeitreihen können viele Daten umfassen, und es kann manchmal schwierig sein, zuverlässige Daten in diesem Bereich zu finden. Wenn Sie beispielsweise winzige Datenpunkte analysieren, müssen Sie für jeden Tag 1.440 Punkte auswerten, was über einen Zeitraum von 3 Jahren mehr als 1 Million Punkten entspricht.
Automatisierte Backtesting-Methoden
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Ihre Ideen zu testen. Sie können einen Forex-Simulator verwenden, um die Daten selbst zu testen, oder Sie können eine Forex-Backtesting-Software verwenden, mit der Sie grundlegende bis komplexere Konzepte testen können.
Es gibt eine Vielzahl kostenloser Datenanbieter, darunter Google und Yahoo, mit denen Sie historische Daten herunterladen können. Die meisten dieser Datenpunkte werden täglich oder wöchentlich offen, hoch, niedrig und schließen Informationen. Sie können diese Daten in eine Tabelle wie Excel herunterladen, die dann in Ihre Backtest-Plattform importiert werden kann.
Wenn Sie eine Strategie mit Intraday-Daten wie Stunden-, Minuten- oder Tick-Daten testen möchten, müssen Sie die Daten wahrscheinlich von einem Anbieter erwerben. Der Vorteil des Kaufs der Daten von einem Anbieter besteht darin, dass die Daten in der Regel bereits gefiltert und bereinigt wurden, wodurch fehlerhafte Ticks aus den Zeitreihen entfernt wurden.
Alle Daten, die Sie herunterladen, sollten auf ihre Richtigkeit geprüft werden. Sie möchten sicherstellen, dass es keine schlechten Datenpunkte gibt, insbesondere wenn Sie sich auf hohe und niedrige Punkte verlassen, um in einen Trade einzusteigen. Fehlerhafte Datenpunkte können zu fehlerhaften Ergebnissen führen, wenn die Daten ungenaue Hochs oder Tiefs aufweisen, die zum Generieren von Ein- oder Ausstiegspunkten verwendet werden.
Sie müssen Ihre Strategie wirklich verstehen und feststellen, ob die Daten die Ergebnisse verändern. Wenn Sie sich beispielsweise tägliche Daten ansehen, wissen Sie nicht, ob das Hoch des Tages vor oder nach dem Tief des Tages aufgetreten ist. Dies kann zu Problemen führen, wenn Ihr Take-Profit und Stop-Loss in der Nähe Ihres Einstiegsniveaus liegen, da Ihre Kriterien ein Signal erzeugen könnten, selbst wenn die Bewegung der Preisaktion nicht in der erforderlichen Reihenfolge erfolgt ist.
Wenn Sie beispielsweise einen Trade an den vorherigen Tagen eingeben und Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Levels im Bereich des nächsten Tages liegen, hängt das Ergebnis des Trades davon ab, wie Ihr System die Abfolge der Ereignisse bei der Bewertung der Stop-Loss- und Take-Profit-Levels betrachtet, und nicht davon, was tatsächlich aufgetreten ist.
Using Back Testing Software
Eine andere Möglichkeit, eine Strategie zu testen, besteht darin, Computer-Backtesting zu verwenden. Viele Handelsplattformen verfügen heute über Handelsassistenten, mit denen der Händler ein Handelsmodell erstellen kann, das technische Indikatoren verwendet, um einen vordefinierten Satz von Regeln festzulegen. Die verwendeten Kriterien basieren auf historischen Datenpunkten, sodass Sie sehen können, ob die Strategie in der Vergangenheit funktioniert hat.
Mt4 Strategy Tester ist ein Beispiel für ein automatisiertes Backtest-Tool, das über ein integriertes Backtesting-System verfügt.
Sie können ihre Sprache und grafische Benutzeroberfläche verwenden, die eine effiziente Möglichkeit, Ihr System auf ihrer Plattform zu bauen. Sie können auch deren API (Application Program Interface) verwenden und versuchen, ein angepasstes System zu codieren. Unten ist ein Screenshot von Mt4 Strategy Tester:
Erstellen eines automatisierten Handelssystems
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie Ihrem Handelsarsenal einen systematischen Ansatz hinzufügen können. Sie können das System selbst mit Ihren eigenen Ideen und Strategien programmieren, oder Sie können ein automatisiertes System mit den von Ihnen erstellten Strategien von jemand anderem programmieren lassen. Wenn Ihr Handelssystem gängige Tools wie gleitende Durchschnitte oder andere technische Studien verwendet, besteht der effizienteste Ansatz für Backtests darin, eine Plattform wie MetaTrader oder Ninjatrader zu verwenden, um Ihre Strategien zu testen.
Das Erlernen der Verwendung der Benutzeroberfläche eines Anbieters kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber diese Systeme sind auf diejenigen ausgerichtet, die wenig Entwicklungserfahrung haben. Standardstrategien wie gleitende Durchschnittsübergänge oder überkaufte und überverkaufte Bedingungen sind in den meisten Backtesting-Softwarepaketen vorprogrammiert.
Die meisten selbstcodierten Backtesting-Systeme sind in einer automatisierten Handelsplattform programmiert, die darauf ausgerichtet ist, eine Handelsstrategie zu generieren, die Einstiegskriterien mit Risikomanagement kombiniert. Die Kriterien, die für die Entscheidungsfindung verwendet werden, sind in der proprietären Sprache der Plattform codiert. Die meisten dieser Softwarepakete verfügen über grafische Benutzeroberflächen, mit denen Sie einfach auf bestimmte Variablen und Kriterien klicken können, um eine Strategie zu generieren.
Wenn Sie sich entscheiden, dass die Programmierung eines Systems über Ihre technischen Fähigkeiten hinausgeht oder eine benutzerdefinierte Programmierung erfordert, gibt es freiberufliche Programmierer, die Ihnen helfen, ein System zu programmieren.
Einstellung eines freiberuflichen Programmierers
Es gibt viele qualifizierte Programmierer, die Sie freiberuflich einstellen können und die die Nuancen bestimmter Handelsplattformen verstehen.
Sie können mit diesen Personen arbeiten und sich von ihnen die Ergebnisse jeder Datenreihe anzeigen lassen, die sie mit Ihrer bereitgestellten Strategie ausführen. Die Verwendung eines externen Programmierers kann jedoch einige Nachteile haben. Einige der Nachteile sind die zusätzlichen Kosten, die Ihnen entstehen, wenn jemand anderes Ihre Strategie programmiert. Dies umfasst die anfängliche Systemprogrammierung sowie den anschließenden Debugging-Prozess. Da Sie wahrscheinlich Ihre Strategie optimieren müssen, sollten Sie versuchen zu bestimmen, wie Sie den Programmierer jedes Mal bezahlen, wenn Sie um eine Änderung bitten. Sie müssen entscheiden, ob eine Pauschalgebühr oder eine Stundengebührenregelung verwendet werden soll.
Backtesting bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen. Sie können feststellen, ob Ihre Strategie bestimmte Risikokriterien erfüllt und wahrscheinlich in verschiedenen Marktumgebungen funktioniert. Am wichtigsten ist, dass Sie in der Lage sind zu sehen, ob die Methodik ein positives historisches Ergebnis zeigt, bevor Sie echtes Kapital riskieren. Dies garantiert in Zukunft keine profitablen Handelsergebnisse, kann jedoch dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit potenzieller Verluste zu verringern.
Einer der Vorteile, wenn Sie eine Strategie selbst programmieren, besteht darin, dass Sie auf diese Weise ein genaues Wissen darüber erhalten, wie das System funktioniert und wie robust Ihre Backtesting-Ergebnisse sind. Dies gibt Ihnen mehr Vertrauen, wenn Sie das System live handeln.
Wie bereits erwähnt, ist das System, das Sie entwickeln, nur so gut wie die Daten, die Sie verwenden. Wenn die Daten fehlerhaft sind, haben Sie Fehler in Ihren Ergebnissen. Schlechte Zitate oder Drucke können falsche Handelssignale erzeugen.
Wenn Sie Ihre eigenen Daten von einem freien Softwareanbieter herunterladen, sollten Sie die Daten durchgehen, um festzustellen, ob Preise verdächtig aussehen. Während Schließwerte normalerweise konsistent sind, können hohe und niedrige Werte abgehackt sein und zu fehlerhaften Ergebnissen führen.
Kauf eines Handelssystems
Es gibt Dutzende von kommerziellen Handelssystemen, die auf dem Markt verfügbar sind. Viele wurden von ihren Entwicklern getestet und einige werden für die spektakulären Renditen ihres Systems werben. In Bezug auf kommerziell verfügbare Handelssysteme sollten Sie immer von der Prämisse ausgehen, dass eine Behauptung, die zu gut ist, um wahr zu sein, normalerweise zu gut ist, um wahr zu sein. Oft sind diese „spektakulären“ Systeme überoptimiert und kurvenangepasst, so dass sie auf historischen Daten sehr profitabel zu sein scheinen, aber dazu neigen, auseinander zu fallen, wenn sie in Echtzeit gehandelt werden.
Es gibt Bewertungen von Handelssystemen, die Sie im gesamten Internet finden können und die beschreiben, wie verschiedene Systeme in Echtzeit funktionieren. Eine seriöse Ressource für die Überprüfung von Handelssystemen ist Futures Truth. Wenn Sie keine Bewertung finden, stellen Sie sicher, dass Sie das Handelssystem auf einem Demo-Konto testen, bevor Sie die Strategie mit echtem Kapital einsetzen.
Probleme und Fallstricke beim Backtesting
Wie bereits erwähnt, besteht eines der Probleme beim Backtesting und damit beim Kauf einer Handelsstrategie, die nur historische Ergebnisse zeigt, darin, dass es Techniken gibt, mit denen die Strategie auf dem Papier gut aussieht, aber in Echtzeit fehlschlägt. Durch Anpassen der Kurve oder Überoptimierung können Sie ein System erstellen, das zurück getestet wurde und über einen bestimmten historischen Zeitraum sehr gut aussieht.
Ein Systemdesigner kann die Kriterien, die verwendet werden, um eine hervorragende Leistung zu erzielen, geringfügig ändern. Zum Beispiel könnte ein Designer eine Trendfolgestrategie testen, die ein gleitendes durchschnittliches Crossover-System für einen Zeitraum von 2 Jahren optimiert.
Sobald sie das Ergebnis gefunden haben, das gut aussieht, testen sie, ob die Strategie über einen längeren Zeitraum funktioniert. In den meisten Fällen werden die Ergebnisse auf lange Sicht bestenfalls fair sein, aber sie werden Ihnen dies beim Kauf Ihres Systems nicht mitteilen. Sie konnten erst später herausfinden, als die gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie, die 100 in den letzten 2 Jahren zurückgegeben hat, 20 verliert, wenn Sie sie in den letzten 10 Jahren testen.
Sie möchten in der Lage sein zu sehen, wie sich dieses System in einem Forward-Test oder besser noch in einer Echtzeit-Handelsumgebung verhält.
Darüber hinaus gehen viele Anfänger manchmal davon aus, dass ein Handelssystem einen sehr hohen Prozentsatz an gewinnenden Trades haben sollte. In diesem Sinne kann ein skrupelloser Designer Parameter erstellen, die angepasst werden können, um beispielsweise eine erstaunliche Gewinnrate von über 90% zu erzielen. Dies mag für das ungeübte Auge attraktiv erscheinen, aber in den allermeisten Fällen wird diese Art von System schließlich in die Luft jagen, da die Verluste ein Vielfaches jedes gewinnbringenden Handels sein werden, den das System generiert.
Entfernen negativer Emotionen aus Ihrem Handel
Ein System, das backtested wird, hilft, einige der menschlichen Emotionen aus einem Handel zu entfernen. Viele Anleger sind beruhigt von der Vorstellung, dass ein Handel in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Dies ist besonders hilfreich, wenn sich ein Trade gegen Sie bewegt und Sie Geld verlieren. Sie sind eher zu halten und lassen Sie den Handel spielen, im Gegensatz zu schneiden Köder, vorausgesetzt, das ist, was Ihr System fordert zu tun.
Eine wichtige Metrik, die Ihnen eine Backtested-Handelsstrategie oder -system liefert, ist der maximale Drawdown. Diese Berechnung zeigt Ihnen den größten Peak-to-Trough-Rückgang in einem Portfolio. Wenn Sie Ihre Strategie erneut testen, sollten Sie den maximalen Drawdown berechnen, um den größten Rückgang der Strategie zu sehen. Frühere Berechnungen des maximalen Drawdowns geben Ihnen eine Vorstellung davon, was Sie erwarten können, wenn Sie unter einer ungünstigen Marktsituation leiden, und ermöglichen es Ihnen, diese Erfahrung besser als potenzielles Worst-Case-Szenario zu planen. Denken Sie jedoch in den meisten Fällen daran, dass Ihr schlimmster Drawdown vor Ihnen und nicht hinter Ihnen liegt.
Wenn Sie ein System für 10 Jahre backtested, wo Sie investieren 10K und Ihre maximale Drawdown war $1,500 das ist 15%, dann würden Sie in der Regel nicht erwarten, mehr zu verlieren als 15-20% auf Ihrem System in den folgenden Jahren. Wenn Sie Ihr System in mehreren Marktumgebungen getestet haben, hilft Ihnen diese Art der Analyse dabei, festzustellen, wie sorgfältig Sie Ihr System überwachen müssen, wenn sich eine Position unerwartet gegen Sie bewegt. Wenn Ihr System einen neuen maximalen Drawdown hat, der dem 2-fachen des vorherigen maximalen Drawdowns entspricht, müssen Sie möglicherweise den Backtestverlauf neu bewerten oder Ihre Risikoparameter anpassen.
Während negativ geladene Emotionen etwas minimiert werden können, wenn Sie beginnen, ein System zu handeln, das zurück getestet wurde, kann es immer noch eine Rolle in Ihren Entscheidungsprozessen spielen. Sie müssen einem neuen System die entsprechende Zeit geben, um festzustellen, ob es funktioniert. Angesichts der Ergebnisse Ihres Systems sollten Sie im Voraus planen, was Sie erwarten und was Sie tun sollten, wenn die Ergebnisse in Echtzeit nicht Ihren Plänen entsprechen.
Sie sollten auch Zeit damit verbringen, Ihre Strategie mit einem Übungskonto im Gegensatz zu echtem Kapital zu testen. Tun Sie dies für ein paar Wochen oder Monate und stellen Sie sicher, dass das Backtested-System die erwarteten Renditen generiert, bevor Sie versuchen, echtes Kapital für Ihre Strategie zu verwenden.
Wenn Sie das System selbst entwickelt und getestet haben, hängen Sie möglicherweise an Ihrer Strategie fest und ziehen den Stecker nicht, selbst wenn es nicht wie geplant funktioniert. Stellen Sie sicher, dass Sie sich an einen Spielplan halten und Benchmarks haben, die Ihre Ziele beschreiben.
Zusammenfassung
Backtesting ist eine hervorragende Methode, um festzustellen, ob eine Handelsstrategie das Potenzial hat, in Zukunft zu funktionieren. Denken Sie daran, dass nur weil die bisherigen Ergebnisse eines Systems positiv sind, dies nicht unbedingt bedeutet, dass Ihre Strategie in Zukunft funktionieren wird. Aber es sollte Ihnen mehr Vertrauen in Ihre Ausführung geben. Und das ist das Beste, was wir als Händler hoffen können. Wir setzen nicht auf Gewissheit, wir setzen auf Wahrscheinlichkeiten.
Stellen Sie sicher, dass die Daten, die Sie für den Backtest verwenden, sauber sind und keine falschen Hochs und Tiefs aufweisen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie ein System handeln, das auf Intraday-Daten basiert. Berechnen Sie den maximalen Drawdown, damit Sie verstehen, wie viel Sie von Spitze zu Tal erwarten können, und testen Sie Ihre Strategie mit Demo-Geld, bevor Sie sich entscheiden, echtes Kapital zu riskieren.